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交易者联盟_投机岛期货论坛

楼主: 赤裸裸

标题:雷凯出了个大师5年呀,足足5年!老子终于在期货中捞到40万

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鸡元

头衔: 国际银行家

 楼主| 发表于 2016-8-6 16:46:24 | 显示全部楼层
罗马帝国最伟大的人物之一,西塞罗,说过一句特别好的话:
“哲学就是学会死”
学会死亡,这是人生的最后一课,也是人性当中最接近神性的一课:找回自我灵魂当中最高贵的东西,不管你是否已经将其抛弃

史铁生说过:
“上帝在每个人的欲望前都设置了永恒的距离,公平的给每个人以局限”
人生就是不断的选择放弃还是坚持。
我说话的态度取决于问题性质及对方的态度。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2016-8-6 18:02:16 | 显示全部楼层
赤裸裸 发表于 2016-7-26 16:14
方法?
哈哈哈,方法。苦求方法,我说了你就懂吗?
交易的世界没有方法,只有原则,你看李小鹏体操那么 ...

这段有内涵、谢谢楼主分享。
觉知、光明、吉祥。
     

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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2016-8-6 19:44:32 | 显示全部楼层
从来没看见过这么多好帖同时集中在一起,真的。太牛逼了
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鸡元

头衔: 国际银行家

 楼主| 发表于 2016-8-6 22:18:03 | 显示全部楼层
认识一个做期货炒蛋的大神。。。
认识他的时候是14年,那是他已经做了2年了,93年的。做IF,当时上半年的行情,用5手打,1周平均5W吧。5天里只有1天是亏损的。
后来牛市来了,行情波动率变大,流动性也好。最高的时候,能下50手,平均一天20W吧。。
后来IF不能做了,现在只能做商品,还能炒,就是盈利没这么夸张。

嗯。说说他怎么练的吧。
一开始,用一个练小数子键盘的软件,练手指反应。。。1星期(这一步主要是练手指)
接下来,可以开始练模拟了,对着盘口开始练,不用管盈亏。(这一步主要是熟悉快期的快捷键,他们的快捷键是设置在小键盘上,一般有买家,超1,市价)
等熟悉了手指速度,就开始算盈亏了,没有技巧。。全看盘感。。。。练条件反射。至于什么止损,止盈,都是自己领悟的。
模拟盘稳定了,开始上实盘,一般实盘需要几个月的适应期,很多都输在实盘的形态上。

所以炒蛋练成了,真的可以说是一台印钞机。。。说骗人的,那是没见过。

人生就是不断的选择放弃还是坚持。
我说话的态度取决于问题性质及对方的态度。

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 楼主| 发表于 2016-8-6 22:19:29 | 显示全部楼层

做过一阵炒单
现在做动量,在研究日内波段

反正做的都是那么回事,没改手续费钱还有的赚,当然也是小赚,就不多说了

纯炒,其实有点蒙的意思,就是看盘口,或者分时。盘口涨,涨不动了,或者连续几次突破不了,那么就可以空了。
纯炒这种说真的,我来不了。根本无方向可言,就是蒙,蒙对了叫盘感,蒙错了,手快0跳出局,亏个手续费而已。

动量相对来说有个方向,我个人理解是做突破,和脉冲交易类似。
做固有形态,或者熟知的形态,有个方向,我个人是60线上只多不空,线下只空不多,箱体看上下沿价位,破就进,能量大多拿会,能量小少那会儿。假的突破,直接砍掉。
一天操作的次数和品种还有行情又关系。但是比纯炒要少很多次,我是做单品种的。

日内波段在研究,个人体会比较难。我理解和趋势还不太一样,区别在于是否接受回调,也就是调整浪。
波段感觉就是做主浪,主观避免调整浪。当然也很容易错过后边的行情。
以上说法全部是我个人的渣见解。

不过现在手续费很高了,炒起来有点费劲,而且经常抢不到单子……真的听蛋疼的。追进去成本大了,不追浪费了……
如果真想往炒单这方面做,建议多多看看盘口,最好单品种做起,感受一下多空的力度,吃单量的速度和节奏这类,说不明白。
然后弄个模拟盘做做看。
最最主要的还是止损,不能优柔寡淡。
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鸡元

头衔: 国际银行家

 楼主| 发表于 2016-8-6 22:58:39 | 显示全部楼层
所谓文明程度,应是看这个组织是如何对待弱者的。
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头衔: 交易宗师

发表于 2016-8-6 23:55:49 | 显示全部楼层
赤裸裸 发表于 2016-7-25 10:21
身边的真事。我们这有个矿主,要出手自己的一座矿产,叫价一千万,如果有人能找到下家给提成120万。于是主 ...

这……
段子吧?

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2873

鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2016-8-7 00:26:56 | 显示全部楼层

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头衔: 国际银行家

 楼主| 发表于 2016-8-7 10:44:54 | 显示全部楼层

不知道,转来的,骗术的一种。。
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 楼主| 发表于 2016-8-7 11:46:11 | 显示全部楼层
交易是不是赌博,这个问题困扰过我,也同样困扰了很多人。
很多人在做单之前会搓一搓手,擦擦额头渗出的汗珠,来一句,再赌一把。这个时候,交易又和赌博有什么区别呢?
在香港浸会大学学统计的时候(香港浸会大学的统计系还是很牛逼的,像朱立行方开泰这类大牛都在浸会大学),经常和那里的教授扯闲篇,其中就了解到有那么几个教授,逢周末就去澳门或者拉斯维加斯玩一场,每一次基本也赢不多,但是房费和机票钱平均总能够回来(别问我这些人是谁,也别问我去过没有)。如果这样,赌博和交易又有什么区别呢。
我们来想一个问题: 赌博,开什么牌是不确定的,但是在一定的牌开出来之后,由于牌的数量减少,那么,会让开出一些牌的概率发生一些变化,变得更大或者变得更小。 交易,行情怎么走是不确定的,但是当一定的形态走出来之后,由于市场行为惯性,那么,走出一种可能的概率发生一些变化,变得更大或者变得更小。
赌博和交易,又一定共同的特征:
1、无论是赌博还是交易,都有一定的规则,这些规定对每个人都一样;
2、赌博和交易,都有一定的盈亏计算方式,这些计算方式,对每个人都一样;
3、赌博和交易,都是可以在规则内自由选择的,没有人限制你的下一步行为,你可以在规则允许的情况下自由发挥。
这三点,我想说交易和赌博都具有,我想没有人会反对。  有一门学科叫做运筹学,说白了,就是计算到达一个特定结果的最优方式。
比如赌博我一晚上要赢多少钱,这个数字是特定的,赌博项目是特定的,如果确定你玩的局数,那么可以计算出一套最优的策略让你能够让这个目的的实现概率变得最大化(当然,还包括了根据开牌数量变动后的实时演进计算)。
比如交易,行情不确定,但是行情的演进特征可以定一个符合的模式,在这个模式下,确定你交易的次数,同样也可以计算出一套最优策略让你实现概率变的最大化。 这是纯数学游戏。
这个里面的策略规则包括很多东西,比如运算方法,比如进出场决策,包括资金,都可以做到一个综合的最优。
其他的比较复杂,我就举一个资金分配的例子:假设赌博我就玩儿百家乐,买庄买闲,交易我就做分析下来胜率是50%,盈亏比包含手续费是1:1的交易,且每一次交易都输掉投入所有的钱或投入资金翻倍,那么交易环境和百家乐环境没有什么区别了。这个时候,如果我有12700元钱,我们可以选择一种资金策略,第一次投入100元,如果输了,第二次投入200元,再输,投入400元,以此类推。如果赢了,又从投入100元开始这个循环。那么10000元,我们可以的次数为100,200,400,800,1600,3200,6400一共7次。且我们手头的钱都分成12700元一份。那么,我们假设7把全输,概率是1/128,而每进行一个循环,赢100元,也就是说,128把玩完,最终,能够达到盈亏平衡。资产配置方面就能够达到盈亏平衡,是一个很好的结果。
如果这个时候,我们通过一些记大小牌的原理(百家乐)和数据特征原理(交易)讲胜率提高到50%以上,那么,这就将成为一个稳赢的策略(别问我具体策略,我不害人!)。
这是分为7把。其是我们发现,分为3把,或者只分为两把,资产管理上都能够达到盈亏平衡,那么资金多分一些,运用方法,结果……当然,资产策略本身就还具备优化的空间,更别说策略了。不多介绍了,我只是为了让你相信这个靠概率不断的重复一个循环策略长久是可以盈利的,你相信了就行,别深挖了。
所以,很多人说的交易也好,赌博也好,具备一个共性,他们都有自己的规则,都有很强的不确定性,但是都具备按照一定的方式让结果向自己有利方向运转的可能,这是共性。 当然,这是运筹学层面的,交易上可以运用技术分析,也可以运用数据分析。可能会离基本面更加远一些。
  介绍完这些,回到这个问题上,交易和赌博有什么区别呢?其是我想问这个问题的时候,大多数人的脑海里已经对交易和赌博有了很偏颇的定义。认为交易是理性的,赌博就是凭运气。 所以,如果你只是凭着感觉交易,没有丝毫资金管理和策略,那么交易还真和赌博差别不大。
因为完全就是赌博心态。 而如果在赌桌上,如果你保持绝对的理性进行赌博,不像周围的人一样输红了眼赢红了眼,这也不是大多数人认识的赌博了。 所以,他们的区别之本在于一个理性的策略的行为。  当然,这是有前提的,那就是着实有效的策略,严格意义的风控和完全的执行能力。前面答一个问题的时候和人讨论交易的胜率和盈亏比问题,我说过,这个问题也是有前提的,那就是你的策略要固定一个框架,不然统计的胜率由于交易样本的变化会变得非常随机,也就没有意义了。
最后给一个结论:有了理性的策略,严格的风控和完全的执行,赌博也能做成很多人脑海里面的交易;凡是跟随感觉,不考虑风险,执行随心情,你在交易市场上也是在赌博。  个人看法,偏颇之处望见谅!  所以,很多时候有很多做交易的人认为自己付出了很多,分析了很多,到头来,到交易上,也是一个认真的赌徒而已
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 楼主| 发表于 2016-8-7 12:43:37 | 显示全部楼层

我没事的时候喜欢翻卷宗,很多奇葩的事可以开眼界,有一个案子,在这么多案子里——不管是杀人还是强奸或抢劫,我最多就是产生恶心感,而这个故事让我恶心了一把之后感觉的东西叫无力。
有这么一家三口,男人不知从哪里听说养狗能赚钱,于是去买了几条狗养,赚了几万,瞬间觉得自己碉堡了,于是辞了工作借了很大一笔钱,在郊区租了个小院子,养了一堆狗,准备做成事业。恰逢当年狗市崩盘,血本无归,负债累累。男人崩溃的扔下妻女跑了,据说是去外面打工还账,留下家里没工作的老婆和上中学的女儿。
讨债的上门催债,能当的东西都当了,眼看要开学没有学费交,这个焦急的母亲做了一个很大胆的决定——她去了商场,看到有人把包放下就随手拿走,三个小时的时间她偷了两万块。按我老爹的话说就是:“这人天生做贼的,心理素质好的不像第一次犯案”。
条子们蹲在监控器前看了半天,一眼认出这个进出商场七次的女人有问题,于是查,逮捕,结案。这只是一个普通的女人,没事打点零工赚钱,日常做家务,如果没有这些事她就是广大底层普通人民中安分守己混吃等死的那一派,但是现在她是个贼了。
你以为我想说的是母爱多伟大?
NONONO。
爸爸跑了妈被抓了,留下一个上初中的女儿,没地方住没钱吃饭,你猜猜她干了什么?
——她去卖了,价格还很低。
没多久,公安机关扫黄一下子把她扫了出来,一问,整个局里的领导都惊呆了,大局长亲自放话:“我们是打击犯罪的,你们这不成制造犯罪了么?”于是通过重重波折把这个少女她妈假释了出来。
好了,你以为接下来是母女感恩戴德回家好好过日子的戏码?
很快她们再次落网,妈成了职业的贼,女儿成了职业的鸡,她们上瘾了。
哦,经过她妈的教导,女儿涨价了。
穷,最可怕的不是能做多少恶,而是穷会让人丧失底线,人的底线一旦突破,就再也爬不上来了。
所以穷人到底可以有多坏没有意义,“穷”本身,就是一种恶。
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 楼主| 发表于 2016-8-7 12:49:10 | 显示全部楼层
投资与投机的本质区别。投资是以资本换收益。而投机则是一个零和博弈。长期投资仅对减少成本(手续费)有效,并不能降低风险。且复利的应用也并不像想像中那样简单。——沈陆一

任何说法都需要放在一定的范围内才能说清,此题在补充说明中限制了范围,要在限制范围内说出特定含义。投资与投机,都希望获取最大收益,这是相同的。但他们实施的途径和要达到的具体目标会有差异。

正常的投资行为,在市场经济条件下,是通过双赢或多赢的途径来实现的。他希望有长期的合作,来实现共同的利益,在共同利益中,分享自己的部分。一系列共同认可的规则,都需要服从这样的目标。所谓规则,既要确保自己,也要确保对方。其中一个原则是诚信和互助。我曾接触过不少例子,当一方面临难题时,另一方会主动降低自己收益,来帮助对方度过难关。这
种做法会巩固合作关系,最终自己也会受益。

投机没有真正的合作者,只有自己的利益。投机者从事的往往是一锤子买卖。只要自己能获取最大利益,不惜伤害对方,甚至最大程度的攫取对方利益。所谓零和博弈,就是自己的获益要以对方的损失为代价。空手套白狼,诱使对方上钩,合同中暗藏杀机,都是其常用的手段。他们有敏锐的眼光,在投机的方面具有相关知识,善于利用规则为自己服务,需要时会无所不用其极。

至于“投资是消费在时间上的权衡轻重”这一说法,我没有看过出处的文章,不知其指的什么意思,如果说是指投资者在决策时必须要通过一定的时间去权衡利弊得失的行为,这就太简单了,没什么值得说的,就不好多说什么了。
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 楼主| 发表于 2016-8-7 12:50:31 | 显示全部楼层

我理解投资和投机没有本质差别,基本上可以把风险较大的投资称为投机,把风险较小的投机称为投资。

要说明一个东西“有”很简单,要说明它“没有”却非常困难,我只能简单的说一些小的方面。
比如认为投资和投机的区别在于”价值“的看法是不对的,因为除了早期的一些经济学家之外,现代经济学中已经没有“价值”这个概念了。
另外,认为“生产”就是投资,“简单买卖”就是投机,这也不对。巴菲特简单的买卖股票,是投机吗?如果我看到猪肉价格要上涨,就疯狂搜购猪仔,花几个月把它们养大卖掉狠狠赚了一笔钱,这是投资吗?


第二个问题。
沈陆这句话有逻辑错误。
“投资是以资本换收益。而投机则是一个零和博弈。”以资本换收益,这是从一个人投资的目的而言;零和博弈,这是从交易双方的后果而言。两件事情之间完全没有任何矛盾!
或者换句话说,完全可以有一种交易,既是“以资本换收益”,同时又是“零和博弈”。巴菲特买卖股票的时候不就是在干这事吗?

至于“投资是消费在时间上的权衡轻重”的说法是有道理的。但是这句话说到的投资,其实更接近经济学中“储蓄和投资”的那个投资,而不是在说“投资与投机”这个语境下的投资。如果按照这句话的定义,投机也可以符合这个标准。
抱歉这个解释可能说得非常拗口和难懂,但是引用的这句话本来也是非常专业的定义,我暂时还没想到好办法把它解释得简单一些。总之就是这句话并没有解释任何投资和投机的差别就对了
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 楼主| 发表于 2016-8-7 12:55:54 | 显示全部楼层
投资一般是购买低估的资产。
比如有一张掉地上的100元钞票,现在有人嫌弃脏,95元卖,然后你用95元买入100元的资产。

投机一般是购买高需求的资产。
比如有一张废纸,目前市场上很多人用1万元去买,并且很多人都在抢,
这个时候你就可以开价2万元,用最高价格去抢,抢到了你就持有这个投机物品,
如果依然很多人抢,那么你就可以赚价格上涨的利润,
如果没有人抢,那么你就可以止损,1万元卖给原来出最高价的人,
如果原来最高价的人也不买了,那么你就投机失败了。

总结:
1:投资是一种高风险的行为,看起来安全,实际非常危险,因为无法判断内在价值,所以很多抄底都,依然看好,最后就大亏了。
2:投机是一种低风险的行为,看起来危险,实际非常安全,由于设置了止损,一般只需要承受止损间的损失。

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 楼主| 发表于 2016-8-7 12:58:22 | 显示全部楼层
投资是投机的道德外衣。
投资关注的是事务的本质,投机专注的是事务的表象。
以股票投资为例,投机者关注股票价格的波动,关注的重点是市场;投资者关注的是企业的内在价值,以及未来现金流量的现值。
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 楼主| 发表于 2016-8-7 13:19:29 | 显示全部楼层
问:投资与投机有什么区别?
答:投资是普通话,而投机是广东话。
没有本质的区别,最多只有一点情感上的区别。或者营销上的区别。
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 楼主| 发表于 2016-8-7 13:28:46 | 显示全部楼层

刚毕业工作年把多那阵,2001年左右吧,新闻说新浪跌到一美元了,要成垃圾股了。心想,新浪,大家都在用,应该只是暂时的吧,应该会起来的吧。但那时候啥都不知道,都不知道看个行情,心中念头就这么一闪而过。

然后一晃2年过去了,2003年我辞职了,在网上找工作。找到一份工作,老板是美籍华人,他人在美国,想做一个类似QQ的即时通讯工具。于是就开始了一年的SOHO工作。和老板交流的过程中,他说起他起家就是通过在低价时买入新浪股票,赚了不少钱。当时脑袋就像一阵电光闪过!心想:妈蛋!我要早知道,说服我老哥(那时我老哥在美国)弄点钱买现在不是发啦!然后心里那个小算盘啊,打得噼里啪啦,投1万刀,翻10倍不就是10万刀啦!然后分个2万刀给我,我就可以买房啦!现在想起了,那时候真是年少无知呀!八字没一撇的东西,好像那个钱就该是自己的了。真够二的吧?

然后后来又换了工作,就开始逐步了解股票,开了个户。刚开始都不知道还要交印花税啊,奇怪每次成交记录中的成交价和自己委托的不一样呢。有时候除权除息了,也让我一阵疑惑。后来就到处找书看,一开始看到那本经典的《蜡烛图方法》,心中那个激动啊!乌云盖顶!红三兵!早晨之星!后来又看了《股票作手回忆录》等等经典的书。理念自以为都知道了。在2005~2007那样一个大牛市中,进进出出,最终也没赚到啥钱,算上手续费,貌似还赔了些。哎,这可能是大部分新人的命运吧。

后来又尝试了期货,在2008年的暴跌中,做空还是赚了些。但后来在棉花牛市中做空爆仓了。钱没损失多少,但对心理打击挺大的。

在此期间,工作也挺忙,然后各种事。总感觉一下充满希望,一下就感觉绝望了。知道了很多理念,但如何用到操作中总是感觉差那么点。后面的几年的市场情况大家也知道,小赚小赔。也不敢投入太多钱弄。总感觉自己还没有一套让自己有信心的系统。

然后到了13年,我老哥从美国回来了,把他那一套方法手把手的教给我了(他怎么学的,那又是另外一个故事了),然后自己慢慢体会、实际操作,然后到这个牛市行情罗,只要不自己作死,赚点钱还是不难的。

所以说什么原因走上了这条路(应该不是不归路吧,也只是兼职做,晚上分析,第二天开盘前委托),一是个人的性格吧,觉得分析这个挺有意思、也想通过这个发财致富,二是说的宏大一点,应该是时代的大潮吧,这个投资/投机的门槛越来越低,也就有越来越多的人投入到里面。
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 楼主| 发表于 2016-8-7 16:02:53 | 显示全部楼层
以前在哪儿看到过一句话

搬砖是体力劳动,
科研是脑力劳动,
投机是心力劳动。

唉,心累!
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 楼主| 发表于 2016-8-7 22:23:06 | 显示全部楼层


有些做交易的朋友跟我打电话,我最怕听到的就是:我有个单子做反了,仓位还很重,现在怎么办?——怎么办,我怎么知道该怎么办?要是让你平仓止损,然后市场回转了,我也不能赔钱给你,如果让你再忍耐一下,扛一扛,那么趋势延续,你爆仓了,我也不能赔给你。

于是我只能把自己的持仓情况告诉他,让他自己选择,并告诫,要结合自己的资金情况,也就是期货账户资金占据家庭财富的比重,来做决策,如果你赌的起,就赌赌看,如果赌不起,就撤了算了。

还有我就会说:一早就强调了轻仓、顺势、止损。你不听,然后出问题了,又来问,这没办法。
为什么我们要反复强调并严格遵守这些原则呢,因为一旦陷入了这样的困境,我自己也好,任何人也好,哪怕是超级大佬,大家都是平等的,都面对的是不确定性和风险。
我们坚持原则,就是为了让自己不要陷入困境。
君子不立于危墙之下,而不是先立了,墙倒了,再研究怎么跳出来。

我真心觉得我们的投资者或者交易者需要学习,需要教育,需要一些基础知识。防范于未然,才是根本的途径。

我说的可能有点文不对题,也是有感而发,类似的情况吧,不是故意跑题。
然后说道怎么站起来,其实,你即便是不做交易,做任何生意,也可能会投资失败的。
开个公司,倒闭了,跟做交易亏完了,效果是一样的。
只不过前者的话可能还有人同情,给人一种悲情的创业英雄的感觉,而后者,难以获得社会的理解:看,赌徒,输了活该!

所以,创业失败了怎么站,那交易失败了就怎么站!
总有自己的技能、专业吧?重新工作呗。还能有啥办法,继续赚钱、攒钱呗。

非常忌讳“从哪里跌倒,就从哪里爬起来”这种思想,交易没那么容易的,亏了,说明水平不行,修炼没到位,那么拿新的一笔钱投入进去,就能扭转?不太可能,更大的概率是越亏越多。

工作赚钱,和继续交易从市场赚钱,赚到的都是人民币,都是一样的。
我不建议筹集资金,痛定思痛,重新交易。我建议先工作,回到正轨,然后如果还有余力,可以研究交易,读书,小仓位做,慢慢学。甚至,不做交易了,也没啥了不起。
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 楼主| 发表于 2016-8-7 22:26:15 | 显示全部楼层
隔行如隔山,对于非专业人士不懂的千万不能轻易碰。

我曾玩过短暂的一个月股指期货,亏损十万离场,认输,至今不碰。

单纯的炒股,目前是没什么问题的,但是将来不好说,因为已经出现第一支退市股欣泰。

我炒股至今每年都是盈利,去年股灾全吃还是盈利50万,今年目前盈利20万。

可能对我来说,炒股真的很简单,不可能亏损,但我也只是把它作为一种额外补助。你不能轻易把他当作主业。而期货是绝对不能碰的。


但很遗憾,绝大多数人都是愚蠢的,他们不会听意见,渴望捷径,然后走向死亡。

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 楼主| 发表于 2016-8-7 22:33:37 | 显示全部楼层
输掉的人生是资本,是阅历。乐观是人生,悲观也是人生,怎么选你自己做主喽!有人觉得暴晒着烈日下是折磨,有人觉得是享受,这种差异巨大的感受,离不开意识选择,你说是阿Q也罢,你说是傻也行。我觉得吃饱米饭是美食,在烈日下前行是奋进。你再说什么我不在乎,心中有方向,在苦也不怕。

作者:金乾豹
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 楼主| 发表于 2016-8-7 22:48:44 | 显示全部楼层
身边比较典型的就是现在的老板。

老板是85年的,从偏远的县城到上海来。大学毕业就在一个小投资公司做期货交易员,两年时间赚到了200w,然后辞职,自己开户,单干。一个半月时间200w变成了20w。他和我们说:“当时走出家门感觉天空都是黑的,身体好像没有知觉了。”好在我们老板娘对他不离不弃,让他去散散心,大不了重头做起。

之后半年去了西藏,西双版纳,长白山,大理。一边走一边思考,离开交易,思考市场的本质。
半年后重整旗鼓15w本金开始操作。直到前年成立了自己的投资公司,目前身家6e左右。
因为是他告诉我们的,所以没法感同身受。但可以确定的一点就是 交易不是几个数据几个指标那么简单 更重要的是人性。一个成功的交易员 或者说能在市场中长期生存并从中获利的交易员一定都是平和的 他们不会因为亏损暴跳如雷 也不会因为盈利骄傲自大(公司有个高手 有一次收盘后我问他 王老板今天怎么样啊 他特别平静的告诉我 赚了20w吧。。)
借用马云的一句话“别人做得到做得好的地方你不一定能做到,但别人犯得错你一定会犯
所以我觉得交易不是要找你自己做对了什么 而是找自己做错了什么 下次不犯类似错误
而要找到自己的错误最好的办法就是暂时性的离开市场。

人生就是不断的选择放弃还是坚持。
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 楼主| 发表于 2016-8-7 22:52:06 | 显示全部楼层
风光的背后不是沧桑就是肮脏。。。
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 楼主| 发表于 2016-8-7 22:55:26 | 显示全部楼层
天堂来了两位新移民,一个身穿内裤,另一个干脆就是个骷髅。
上帝很好奇,便问内裤哥:你怎么裸着呢?
内裤哥说:我是赌徒,输得就剩内裤了!
上帝又问骷髅哥:你咋成这样了,比他还惨呢?
骷髅哥答:我的上帝啊,我是股民,肉都割完了!
人生就是不断的选择放弃还是坚持。
我说话的态度取决于问题性质及对方的态度。

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 楼主| 发表于 2016-8-7 23:02:01 | 显示全部楼层

之前做过三年期货交易员。第二年的时候给公司赚了大概七十万人民币,自己领二十万多一点。第三年准备转行就没再努力。见过几个好的交易员,结合自己经验和看到的,总结下:


1. 全职做半年,有赚钱能力的,就开始赚钱了。超过一年还不赚钱的,基本就说明不适合干这个,可以转行了。赚不到钱不能证明这个人能力不行,如果简单的把思维能力分成“谋”和“断”的话,交易员更需要的是“断”的能力;相反,行研和基金经理更需要的是“谋”的能力。做不了交易员的人,也可以很聪明,也可以在其它领域做的很好。


2. 挺过第一年,全职做到两三年,你就会心里有数,自己干这行,能不能十年之内退休。可以的话,就继续干;不可以的话,早转早超生。这行好处就是真刀真枪,真金白银,一切以盈亏说话,不用搞关系,不用装孙子,不用出幺蛾子。坏处是基本与世隔绝,而且交易经验基本无法移植到其它行业,所以不能早退休的话,就赶紧转。如果收入只是其它工种的两三倍,其实不值得遭的那份罪。


3. 谈到遭罪,一部分是作息,指的是海外市场,要么早起,要么晚睡;更多的说的就是心理。快乐永远只有一刹那,只要你还是一个交易员,你就会一直处在焦虑的状态,即使一直赚钱。赚钱时候,你会想出早了,少赚了;亏钱就不用说了,通常是赚钱一点一点赚,一个不小心,一次亏了几个月赚的很正常。本人曾经一个早上,市场出消息暴动,几秒钟亏了七千美金,当时一个月也就能挣五千,当时感觉从座位站起来都困难。

干这行,你会一直处于焦虑状态,爽只是一刹那,过了之后,还要继续战斗,继续焦虑。


4. 所看到的,决定好交易员的因素,一小部分是算的快和准,这个不难。更重要的是性格。对,没错,性格是决定能不能成为好交易员的最重要因素。能不能当机立断,敢不敢壮士断腕。赚钱时候能不能忍得住不出,使利润最大化;亏钱时候,能不能保持冷静,使亏损最小,同时平复心情,调整状态,重出江湖。看到的好交易员,交易的时候都非常镇定,话少,胆大心细,反应快,抗击打能力强。还有个共性是,玩德州扑克都很厉害。


5. 相比学习如何赚钱,更重要的是学习如何亏钱。你没看错,学习如何亏钱。建仓是徒弟,出仓是师夫。民间巴菲特一抓一大把,听起来都神乎其神,什么一夜赚多少多少钱,一年翻几倍,云云。如果把时间段变长,没几个能一直存活下来。

如何控制风险?

时刻计算你的盈亏概率是最重要的,请注意,是“时刻计算”。这听起来,真的好像德州扑克,需要估计和比较你赢的概率和你的潜在收益率。所谓潜在收益率就是(池子的钱-你投的钱)/你投的钱。只有在潜在收益率大于赢的概率的时候,才出手。当然,这个有时没法精确计算,只能大概估算,也许这一丁点感觉就是所谓的天赋,所谓的顶级交易员和普通交易员的区别。


6. 从小头寸开始练习,试错,不断调整自己的交易系统,不断加头寸,直到加到了你的极限或者那个市场的极限。这条实际是两点,一是先用小头寸试,这样你的成本小,可以不断调整和练习(纸面交易不行,玩钱和不玩钱的感觉完全不一样)。

第二点是建立适合自己的交易系统。这点太重要了,基本和心态性格一样重要。你是适合抄底抄顶,还是适合跟趋势;你是喜欢裸买裸卖,只做一边,还是喜欢做价差;喜欢做价差,是喜欢跨期还是跨市场;你是喜欢在平静的市场交易,还是喜欢市场暴动时候七进七出;你是喜欢只做日内,还是喜欢隔夜,还是喜欢拿的时间更长;你是喜欢赌消息,还是喜欢按部就班;你是喜欢做股票,还是期货,具体哪种股票,美股?港股?A股?哪个行业的股票,金融,石油,还是科技?哪种期货,金属,农产品,还是利率?

而且,市场永远在变。没有最好的交易系统,只有最适合你的性格和市场的交易系统。


7. 关于基本面。稍微知道下就行,知道每个月哪天出大消息就行,目的是控制风险。作为一个自营交易员,你几乎完全不需要知道基本面。基本面这个东西,十个人有九个是马后炮,市场动了之后,你总能找到个基本面消息来支撑和解释这次市场变动。但实际到底是不是这个消息引起的,谁知道?这是金融,不是自然科学,哪有那么多因果关系。

长期来看,市场走势是基本面决定的,短期来看,基本没啥关系,或者说,没法靠这个持续赚钱。出消息,或者开盘之后,市场会以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势,走到它大概该有的位置,等你跟进去了,说不定就撞墙接盘了。如果数据比预期好,市场暴涨,可能卖空反而能赚钱,因为涨的时候太快,你基本买不到,而且市场容易反应过度,或者有人平头寸,涨过了,学名叫“short squeeze”,这时候你就能抄顶了。

作为一个单独战斗的交易员,你基本没有精力也没有必要去研究基本面,知道大概的基本面趋势就行了。美国的共同基金,每个基金都养着几个到几十个名校毕业,头顶CFA的分析员,来分析基本面。这些基金,每年有大概一半是跑不过大盘的。


8. 计算机交易,现在不用怕。所谓的高频交易,基本是把市场上捡钱的机会弄没了。比如以前,市场不动的时候,你可以两面摆单,同时成交就赚钱了,这种机会被计算机盯上,基本就没了,你肯定没它摆单快。你听明白了吗,它费了半天劲,其实一单只赚买单和卖单的价差,通常是一个tick,它们是靠量取胜。除了这种捡钱机会,市场的其它变动机会多的是。

另外一种,传说中的algo trading,你再怎么大数据,再怎么神经网络,背后都是一个人脑。这世界是不会有机械的赚钱方法的。硬件,算法,数据都只是工具,重要的是谁使用,使用的人对市场是如何理解的。并不是每个人都能设计出好算法,或者说,绝大多数人都设计不出来好算法。

好多算法背后的逻辑很可笑,你穷举了成百上千种算法,都用同一组或很多组数据跑了几遍,选出了一种风险最小,收益最大的,再做点改动,然后你说,这种算法肯定挣钱。可是,这就好像是你用了成百上千种方法选双色球,这种方法选对了,不证明以后能行。而且,市场永远都在变。

听现在研究量化的同事说,华尔街出的量化策略,大都是历史数据跑起来表现非常好,实盘也就那样吧。

君不见,打着量化旗号的美国共同基金,管理费都比行业平均低点。


最后,套用曾志伟在无间道里说的一句话,祝各位新老交易员,在交易界一帆风顺。
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 楼主| 发表于 2016-8-7 23:19:47 | 显示全部楼层
1、十年交易经验
这头象摸完一次至少十年,只摸到腿,你会以为“象”其实像柱子,基本十年摸完一遍,摸懂没有是不一定的,一年30%是现阶段的赚钱经验,觉得少?下阶段玩法不一样也有可能爆仓。新入巿的别看现在赚钱,都会赔光,几十年来没有变过。

2、钱多少不重要
摸完了一遍,且从内心深处觉得自己能稳定赢利,如果时间不够,你觉得能稳定赢利,那只是幻觉。

3、要舍弃很多
职业作手,全身心的投入,你会丢掉社交、几年后丢掉工作能力,会把每一分钱投入,会很扣,犹其赔钱的时候,生活的各种享受会全舍弃,想想当你历经多年仍不赚,妻子离开,亲戚嫌弃,朋友失去,除了股票,你一无所有,当你以为悟通市场的所有,开始稳定蠃利,市场又出现你从未见过的情况,再次赔光,你会想自杀,没死的话,然后再不断循环,最终,有人真自杀了,有人突破了,职业作手都需经历这一切。

4、意忘与信心
认清市场认清自己,中国二十五年股市,能赚钱的只10%,中登公司有数据可查,长期来看,你赚一分钱也在那10%里面,你是否真的认为自己就是那10%并矢志不渝

有了以上4点,你就可以开始职业作手生涯了,否则只能是悲剧。

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 楼主| 发表于 2016-8-8 08:52:30 | 显示全部楼层

我两个账号,上半年一个账号翻2倍多,另一个翻1倍多,专职,每天闲成狗,并不像大家以为的交易时心惊胆战,收盘时忘我复盘。以前收盘后喜欢撩妹自驾游,时间长了发现也很无聊,现在已经无聊到刷知乎了 ,扯远了。

到底什么条件才能全职呢?资金大小只是其中的一小部分,更重要的是:

1. 执行能力
技术层面的东西我就不提了,如果连基础技术都没搞懂,你跟我谈以交易为生,谈职业化,我觉得你不仅侮辱了已经职业化的那拨人的智商,还侮辱了这个行业。
站在交易职业化这个起点来看,执行力只是基本功。
什么是执行力?我举两个栗子。
双均线系统,出现金叉时能面不改色心不跳地开仓,出现死叉时也能面如死人一样平仓,能做到盈亏不管,机械地执行下去。
基于波浪理论的系统,出现波峰突破时能谈笑间开仓,出现波谷突破时也能随手平仓,整个过程不问盈亏,也不管信号出现频率,只是机械地执行。
只有达到了差不多机械化的执行能力,才有资格谈职业化的问题。
否则,你还是回去做山贼这份很有前途的职业吧。

2. 收割能力
很多年前,我曾有过连续一个月,天天不败的炒单交易记录,当时觉得自己老牛了,职业化是迟早的事,但是心里却隐约感觉有点不靠谱。
很多年之后我才明白,原来的“不靠谱”感觉来自于,我当时根本不知道我是为什么赚的钱,完全凭“感觉”做单。
如果你是一个喜欢抄底摸顶的人,一定也会有像我那样的经历,总有那么一段时间,你准确率奇高,赚钱就如吃饭喝水一样简单。
那段时间你会觉得你自己很牛B,甚至会以为自己是一个天生的交易奇才,轻松捅破了交易的那层纸。
但是事实却是,那段时间的振荡很完美,跟你抄底摸顶的手法完全撞个正着而尔。
所以,我说的收割能力不是说你某次赚了多少,翻了多少倍,而是你有固定的赚钱手法,而且你很清楚哪些行情是你的手法能hold得住的,哪些行情是你的手法hold不住的。
赚不赚钱完全跟运气没有关系,跟概率有关系。

3. 反收割能力
反收割的意思不是说被收割的时候反手收割别人一刀,而是被收割的时候尽可能少的被割。
说白了就是怎么有效地控制资金回撤在一个可以接受的范围之内。
通常,控制资金回撤的核心手段是止损,止损靠的是什么?执行能力。
反收割能力包括哪些内容?
知道自己哪种行情会被收割,你得知道并且坦然接受,例如做趋势的知道自己在振荡行情里肯定会被收割。
知道自己能忍受的最大回撤,并且通过历史数据回测找到历史最大回撤点,然后再根据两者的关系制订你的止损策略。

4. 一个可靠的正收益系统
对于职业化来说,只是拥有一个正收益的系统还不行,你还得知道你的系统是风险厌恶型的还是风险偏好型的。
如果你的系统是风险偏好型的,你有可能在一个大行情里大赚,同样,你也有可能在一个坏行情里大亏。这样的系统,你的心脏必须足够大,同时,由于回撤过大,你也要接受随时被洗出局的可能。
如果你的系统是风险厌恶型,你的收益可能没那么高,但是换来的好处是,坏行情有可能回撤相对较小。
理论上,风险厌恶型系统比风险偏好型系统活得久一些,在股票期货市场,活得久就是胜利。

5. 一年的实习期
为什么要有一年的实习期?因为,不是说你想专职就能长期专职的,你要给自己一个时限,如果过了这个期限还不成,那OK,给你的人生止个损。
实习期应该要注意什么?
首先,你得准备一年的口粮,你要明白,你至少一年没有收入的,那怕吃方便面也要准备一年的方便面啊。
其次,一年下来,你至少要从市场里赚回你第二年的口粮,你才能继续再玩一年。
如果你每年花10万(真够少的,估计只够吃饭),你的系统年化收益是50%,那你至少得投入20万的本金。
20万的本金加一年10万花费,你的启动资金至少需要30万。
所以,那些手里握着几万块,就想进入市场做专职抢劫犯的同学赶紧醒醒,你还是赶紧回去继续做山贼那份很有前途的职业吧。

如果你能坚持一年并最终达标,恭喜你,正式跨入这个每天9点上班3点准时下班的行列。但是别高兴得太早,这只是刚刚开始,而且仅仅是收支平衡,脆弱得很,有可能第二年达不了标,资金链断掉,挂了。

当然,如果你越做越顺,越顺越做,有可能哪天你就财务自由了,这是多少人的梦想啊。

最后,交易者这条路真的很难走,没事就不要走这条路啊,刚刚进来的赶紧回头,还来得及。
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 楼主| 发表于 2016-8-8 08:52:54 | 显示全部楼层

我是2006年底开始炒股的,到今年刚刚好10年。
刚刚进入股市那会儿,正值是A股最大的一波牛市,但是一个新手,我估计大家都明白的,喜欢折腾来折腾去,2007年一轮大牛市,愣是没赚多少钱,大概只有30%吧。

老听到别人说只有20%的人在股市里赚钱,想不到我一进场就赚了30%,觉得自己天才得不得了了,后面当然是加仓啊,把大部分钱都砸进去了,然后迎来了2008年。

2008年,股市一路向下砸,由于没遇到过真正的熊市,每次砸都觉得是一个赚钱的机会,抄底。从6000多点一直抄到3000多点。之后的结局,我想大家都知道了。

2009年,疯狂地学习,下载了N多的交易相关的电子书,每天认真啃。
我应该是一个自学能力很强的人,从那以后,以年为单位,股票每年都是赚的,尽管赚得不多,最好的记录是2013年翻位。那怕是2015年那样的行情,最高赚了150%,但是最终还是赚30%出局。

2009年同年,转战期货市场,至2010年,暴两次仓,各位听起来很轻描淡写吧?但是当事人的痛苦又有谁知?股市里赚的那点钱完全填不满这个坑。同时发现,股票和期货尽管差不多的东西,但是难易程度根本不在同一个级别。差别有多大?拿玩游戏来说吧,一个是打小怪物,一个是打大BOSS。

2011年,很幸运,遇到一个真有水平的期货牛人,想方设法,软磨硬泡,各种手段,前前后后学了一两年,学到了很多书本上根本不可能学到的东西,或者是书本上有但是自己根本不会留意那才是核心的东西。

2013年至2014年上半年,期货权益曲线开始走平,不赚不亏的壮态持续了一年半,当时差点就放弃了。在我准备放弃的时候开悟资金管理的重要性。然后资金曲线开始向上翘头。

后面的事情,就是文章开头部分。

最后还是强调一句,这行真的很难啊,那怕去搬砖,也不要进入这行啊。
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 楼主| 发表于 2016-8-8 09:15:20 | 显示全部楼层

作为一个仅仅在期货市场上模拟操作了一年,实盘操作了两个月的在校大学生,也许没多少资格可以回答这个问题。但是作为一个期货投资者,我想大概讲讲我的看法。
首先,我是收入结构多元化的坚定支持者,这大概的意思是通过多种渠道取得收入,同时也是分散风险的一种方式,当然工资是最为可靠稳定的一部分,除此之外,比如合伙分红,再或者投资(无论股票还是期货),都是可以作为备选的渠道。收入结构多元化,对于我,意味着更大的财务上的自由,也是构建物质基础的重要部分。至于这方面的具体事例以及操作,欢迎有经验者分享,感兴趣的也可以自行阅读罗伯特 清崎的《穷爸爸 富爸爸》,个人认为那是一本对于收入多元化和财务自由的入门理解很好的书。当然,如果你看完了,没有丝毫感觉,也十分满意自己现在的收入和生活,那么也不必在意他人的观点,毕竟这是你的人生,选择权在你手里。
在以上所述为基础,就很好理解了,我现在做投资很大一部分原因是在为将来准备一种可能的收入手段,当然还有一部分原因也是财务上的需要。我这两个月的投资经历,估计和很多新手相当类似,五天之内,账户金额翻倍,拿出了一点小钱给女朋友发了个红包,然后先是一周之内百分之六十四的亏损,盈利全部亏去,本金还在。第二周,冒险的满仓操作,一周百分之八十七的亏损,懊悔不已,一夜难眠。我很能理解那些做期货最后跳楼的人,因为一夜之间,什么都没了。所以很重要的一点建议,绝对不要把你的全部资产放在高风险投资上,像期货这一类高风险高收益的,我觉得百分之十就已经是上限了。所幸的是我只往里面放了三千块钱。
人们从事投资的目的无疑是源自对财富的渴求,而我自己的体会,要在期货或者股票市场上获得盈利,要学会的第一件事就是节制你的贪欲。我下第一单的时候,很兴奋,单也非常小,然后过了半小时,趋势按着我的预判方向发展,我继续加仓,大概半个小时后,我赚了八十刀。很兴奋,也很自满,之后完全习惯大单操作,赚了很多。第二周的时候,习惯了这样的方式,大亏,大亏,大亏,美盘之后,夜夜尽是惶恐和惊慌。我很讨厌这样的自己。因而我尝试着改变自己,控制每天的下单次数,一天一次,即使时机不对,也要坚持,因为会更谨慎也更能锻炼如何找个一个好的价位;每次下单的时候,都要先问问自己,能够为自己的误判接受的最大亏损为多少,以此为止损额。我希望我能考虑到最坏的情况,并且是能够接受的,我才会去做。我不喜欢做一个惊慌失措的男人。
很多次反盈为损的实际经历,趋势先是按照我的判断发展,然后大幅逆转,然后亏损,其实亏损额不只是账户余额的减少,请考虑机会成本。当然,我们总是相信自己是这世界上最聪明的投资者,尤其在我们赚了钱的时候,就像小时候认为爸爸是世界上最伟大的人一般的执着。这会让一个人不理性,我更建议自己列一个表,一边是支持预判趋势的理由,一边是支持相反趋势的理由,我个人认为有一些功效,至少能让自己稍微不那么冒险。然而,对贪欲的节制,有时候也会限制你的获利,可是在资本市场上,所谓的艺术便是如何在各个不同的时点和市场状况下释放合适的欲望了。我觉得,投资的第一原则是不亏,然后才是盈利。永远记得下移你的保护性止损。
最后,不要相信任何专家,也许他们是对的,当然你可以去看他们判断走势的思路,这有益于对市场的多方面的客观理解,只是,相信他人也给了你一个将错误归咎于他人的理由。无论如何,最后承担亏损的,还是你自己,也只有你自己可以为自己的决定负责。总之,务必事先考虑到最坏的情况,如果不能承受,请不要赌博,如果可以承受,即使发生了,也像个男子汉一般去面对。结束生命是最烂的选择,因为放弃了最有价值的资产,如果你还有时间,你始终还有翻盘的可能,扛过去,一切都会好的。
最后的最后,简单概括一下:
投资股票或者期货,可以成为收入手段的一部分,但是最好只是一部分;
合理的资产分配结构会让你减少一些风险;
好的心态,理性以及知识,都很重要。
似乎我并不是在回答题主的问题,也罢,就当是一堆闲话吧。
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 楼主| 发表于 2016-8-8 11:26:53 | 显示全部楼层


没有经历过那种恐惧,就无法形成正确的本能。作为一个交易员,我已经形成了正确的本能,这个本能就像是《幽灵的礼物》里面说的,过马路时绿灯,但是你会不看车就走吗?又或者是那一句“交易就是那个马蹄,去做,不要多看一眼”。这句话实在很有意思,作者表达的意思也令人费解。不过我们可以稍后回来讨论这句话。

这个问题我已经看到几个月了,不过最初我却不想回答这个问题。我不想回忆过去那些事情,虽然很多时候和最紧密的人说起来我有时充满骄傲,为自己能在那种情况下最终挺过来而感动。但是那的确是不堪回首的日子,做交易这一行的朋友是很容易理解的,盈利的不稳定性(甚至应该说巨额亏损的突发性)会让你周围的所有东西变得脆弱,我们其实生活在另外一个世界,我们看到的别人 的生活,不过是隔着一层玻璃,那些永远和我们无关。

我们必须建立新的生活哲学,新的朋友哲学,新的爱人哲学,新的交易哲学。

但是,在初入市场的时候,我们过去所受的教育,大致上不仅无法帮助我们,有时候还会伤害我们。像在我们身边如影随形的那种社会传统认知的影响,包括无形的集体主义思维,很多人相信历史决定论,讲话动不动是“必由之路”“历史必然性”。身在事情之后的他,回头看去当然历史发生的如此有轮廓和条理,但是真正让他在历史之前做决断,他就能做一个和巴菲特索罗斯一样经历过无数风雨却能持续成功的伟大人物吗?这都是糊弄人的鬼话,然而或许进入市场很多时间之后,有的交易者才开始理解这些。很多交易大厅的股民,喜欢听和自己相同的看法,这不仅是中国股民的问题,也是中国舆论的问题。你必须紧跟主流,否则你就不受欢迎。但是,相反的我认为,指出问题,永远比唱赞歌有价值,除非一个人天生的虚荣,但天生虚荣的人,很容易停滞不前。停滞不前,对交易员而言是宣判了死刑。

像索罗斯说的,他不在乎反对他看法的人有多少,假如他是正确的,那么反对他的人越多,他赚的就可能越多。交易完全不是那种多数人决定少数人命运的事情(1966),交易取决于一个人对复杂事物的判断能力,以及正确的本能。

人在市场中本能天生是不正确的,要理解这一点,单靠阅读书籍是不够的。书店中充斥着大量的交易类书籍,我的感觉是,99.9%的书籍都是浪费纸张和时间。我自毕业之后读了很多的书,包括交易,历史,经济史,哲学,复杂性科学,混沌,赌博。以我的审美观点来说,国内几乎没有值得一读的书籍,或许是我见识寡陋,没有用心的寻找。但是我始终觉得其中只有两本本书是真正能够帮助一个交易者,而作者都是外国人。这并不意外,西方人自荷兰郁金香时代就有了金融市场投机这些东西,而我们建国后的君子兰,比别人晚了三百多年。

我谈论了这么多关于书的问题并不是离题,对我而言,每当提起最困难的日子,我就想起了书,因为除了书和篮球,我什么都没有。篮球帮助我将因为紧张产生的自由基清理掉,在我缺乏斗志的日子帮助我恢复神智。书是我在黑暗的世界中寻找大门的唯一希望。

对一个新手而言,不利的东西太多了:影响他的思维传统,对不确定性错误的认识。这又让我想起了一个结论:对复杂性事物而言,理解它们不存在“唯一特解”要比找到合适的“特解”更重要。历史决定论就是在这个意义上失败的,它执拗与做出一种精准的预测,然而又在过程中忽略了时间的尺度以及过程的前后衔接,所以历史决定论实际上无异于占星术。它对于交易无疑是百害无一利的。打开泡沫剧频道或者我们上学时度过的politics课本,里面满是历史决定论的表达方式。

关于对不确定性的理解,这类书有很多,有价值的也有不少,塔勒布的一系列书可以作为入门读物,里面也有很多对历史决定论的批判,对波普尔哲学的推崇。

依靠这些传统的养分,进入市场99%的未来是失败。我所指的Tradition并非真正的中华传统文化,像在宋朝时期苏东坡的知识,尤其在历史哲学社会治理上,远比当今大部分国民要发达的多。王安石推动改革遭遇言官阻挠,想要废除言官,苏东坡说(大致意思):

言官设立有它的重要原因,那些伟大人物的见识普通人当然不懂。但是,那种对社稷居心叵测的奸佞之人,也很快就会被言官发现。所以,废除言官,就会很快造成整个朝廷充斥着奸佞之徒。这么做绝对是危害远大于益处的。

千年之后的今天又有几个人,能理解这个道理并且敢于说出来呢?

苏东坡又反对惩治持反对意见者:

君子依据原则,小人依据情势。君子会坚持自己的主张,而小人愿意见风使舵。惩治持异见者,则会造成君子被排挤,而小人一拥而上,至此每每众口一词已经分不出小人君子了!

我相信中国真正的Tradition虽然逊于希腊罗马文明,但是仍然有很多人性的光芒。自明清之后中国传统遭遇了严重的倒退。这个已经开始偏离了我们讨论的主题。

在交易初期的黑暗世界中,巨亏,精神不振,远离社交,情感失败,欠债,对未来的恐惧充斥着交易者的生活。倘若没有知识,书,价值连城的知心朋友,情投意合的真正伴侣,我们又能依靠什么度过呢?

它就像是探索一个新大陆,哪里的一切都需要重新建立,远离过去熟悉的生活方式,熟悉的朋友,熟悉的思考方式,一切的一切都必须取代以新的知识,交易者才能学会生存。而在探索的过程中,如何保证交易者的精神在屡屡被击溃的情况下,又重新振作,回头想起来,我实在是记不清楚也不愿意回想。很多时候实在是太痛苦,就像是《当幸福来敲门》里面威尔史密斯带着儿子去地铁厕所过夜,或者丢掉一只鞋子,被上司拿走10美元那种感觉。

正是回忆起这些,我觉得在交易中有一些单纯且正直的人,需要那些知识,需要一些有经验的人提供的帮助,他们和我当初一样痛苦,所以我还是决定把这些写下来。

我知道很多交易者有体育运动的习惯,这一点很好,体育精神对交易是重要的东西,公平竞争,尊重对手,理解对手,重视规则,学习,进步。没有体育精神的人我怕是没有机会做好交易,缺乏体育精神表现为:经常性的耍赖,没有体育道德,破坏公平竞争的气氛,敌视对手,不承认失败等。有了这些行为,就不可能在交易中真正发现问题,也就不用想学习进步的事情了。所以,我非常建议交易者找一些体育运动,最好是较为激烈的运动。另外,博弈论的知识在交易中以及体育竞技中同样有用处。

看看James在16Finals G6 Q4的表现吧!他利用挡拆攻击换防来巴博萨得分,利用挡拆Curry不愿意换防的时机突破,正确的预测到格林的反应传给TT空中接力得分,利用挡拆面对5犯的库里,抓住格林离开TT的时机再度助攻TT,呼叫挡拆利用克莱汤普森向内收缩的一瞬间助攻JR投中三分。詹姆斯对挡拆进攻的理解,达到了历史仅见的水平。这全部建立在他对挡拆的理解,自己与对手的长短处认识,以及过去事件造成对手策略的改变上。那一刻他在场上的掌控,就像是北非战场上Rommel的指挥一样精彩。

同样的内容在交易中我们也能够发现。每一个交易系统都有自己的弱点和长项,而每一段行情有都是特定交易方式交易者成功和失败的结果,所以市场根据过去的信息演进,交易者根据市场的演进方式决断。

那些在体育活动中没有体育精神的人,我帮助你节省时间和精力,劝诫你放弃交易的打算。交易更适合与不那么看中利益得失,而看中自身是否取得进步的那些人。为蝇头小利就丧失体育精神,不可能客观看待失败,也就不可能取得进步。

所以交易中黑暗的世界是我们通向成功的大门,我们也许永远走不出去,但是不经历黑暗的世界,我们一定找不到门不是么?我们至少去挑战了很多人不敢挑战或者不会去挑战的事情,作为一个交易者,我觉得这是一种勇气。虽然我们有各式各样的原因走上这条路,或许在过去我们是各式各样的人,但是迈出这一步,就算是一种勇气。没有探索精神,人类就没有文明。

有天分的交易者可能在黑暗的世界中,率先找到了走出去的办法,并且一步步尝试。在这个世界中,每一个人都遍体鳞伤,坚持到这个时候的承担的痛苦我们每个人都理解,一个意外的消息就会让一个家庭陷入苦难,一个错误的决策就彻底的改变了人生。但是掌握了交易之后,我们也会得到额外的好处。这是我们坚持下去的理由。

一个真正的朋友也是必不可少的,所有人都有情绪和精神陷入孤独的时候。这时候交易者需要一个朋友,那种真正站在你的立场上关心你的朋友。不是那种只会显摆自己暂时的成功,或者对敢于冒险者失败时幸灾乐祸,直白的说,一个正直体谅的朋友。交易是一种孤独的探索,我们还要有参与跨栏比赛那种专注。专注于自己是否做的更好,而不是别人现在如何领先——虽然有点唯心主义味道,但是舍此很容易摔跤。我很幸运,在这个过程中,有一个坚定支持自己的女朋友,她有那种强韧的草根本色,她教会我应该精打细算的生活,教会我学会计划,所以当我最低落的时候,她也从不会讽刺,挖苦,或者其他任何伤害我的做法。在我眼里,她是最美的。我还有一个7年的同学,他追求安稳去了国企,但是我们尽到了朋友的义务。他帮助我的时候不计任何回报,我失落的时候他不会让我感觉在隔着玻璃在羡慕别人的一切,我在情况转好之后(已经3年半了),很少提及交易的任何事情。我希望我们只是进行各自的跨栏比赛,享受各自的生活,追求各自生命的意义。

学习探索的过程,是极端痛苦的,尤其对家底不厚实的那些人而言,坚持到底需要极强韧的精神,我们要学会像跨栏比赛那样,不要去关注别人的表现,更多关注自己是否做了正确的事情。我们很多人无法和同龄人走一样的人生轨迹,在别人稳定的时候自己甚至为吃饭发愁,就连伟大的Soros也经历过这些。

最后,我还要强调,知识是走出黑暗世界的关键,强韧的精神只是帮助你坚持更长时间,没有知识的进步,精神最终还是会崩溃。最后祝愿每一个人都达成所愿,无论是不是要坚持下去。
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关于《幽灵的礼物》中马蹄的意思,原文是(大意):
我和我的弟弟走进一个铁匠铺,看见一个铁匠拿出了刚淬火的马蹄,扔在桌子上,我弟弟立即拿了起来,然后马上扔在地上。铁匠说:“太烫了吧”,我弟弟回答说“我可没多看那个马蹄一眼”。
这件事给我的关于交易的启发超过任何其他,交易就是那个马蹄,去行动,不要多看一眼。

我是这样理解:在马蹄这个事情上,正确的方法是估计它的热度,觉得热就不去碰触。但是作者弟弟的行为是,尝试碰触,但是发现热立即扔掉(正确的本能)。换做交易,在拿起马蹄上正确的行为就变成了错误的,反之亦然。我们总是假定市场会如何,但是一旦买入,就因为利润的诱惑而不愿放弃。如果我们觉得市场会涨,就会买,反之就不予理睬。但是这种行为方式不对,因为没人能给出精确地预测。争取的行为正如作者的弟弟,买入,但是发现受到伤害,立即离场(正确的本能)。在交易中,因为流连于标的的价值,我们的本能就不再有用。因为就算是一个金马蹄,如果太烫也应该扔掉(止损)。
人生就是不断的选择放弃还是坚持。
我说话的态度取决于问题性质及对方的态度。
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