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交易者联盟_投机岛期货论坛

查看: 1310|回复: 37

标题:江湖日记

     

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鸡元

头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-3 16:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入交易的江湖这么久,一直以来都只是看客。忽然想留点东西,给走过的路,也给江湖里各色各样、命运各异的同路人。
你可以选择忽略他,因为他本来就只是一本日记。你也可以选择浏览他,因为同样的路也许可以借鉴。
志同道合之士,可以一起探讨。道不同的高人,可以不相为谋,也可以批评、指正。
人皆良善,请不要有污言秽语、人身攻击。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2017-1-3 18:47:28 | 显示全部楼层
江湖中行走注定会与一些人相逢,即使擦肩而过也是一种缘。回眸一笑道声问候,也许会成就一份友谊。你打开日记我敞开心扉,让这江湖路少些许寂寞……

很久没这么说话了,感觉不太好,让我吃头大蒜压压先!
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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 2017-1-3 18:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
日记?日谁?
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-4 11:03:10 | 显示全部楼层
匹马西风 发表于 2017-1-3 18:47
江湖中行走注定会与一些人相逢,即使擦肩而过也是一种缘。回眸一笑道声问候,也许会成就一份友谊。你打开日 ...

好有意境的头像,老兄。有空多聊聊。
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-4 11:09:46 | 显示全部楼层
一直觉得自己的系统已经精雕细琢、千锤百炼,所以最近几年始终没有任何进步。直至最近,不知怎么,忽然心血来潮,对已经用了无数遍的系统进行了优化回测,才发现从逻辑和哲学上进行的推导与实测居然有如此大的差距。突然就陷入迷茫中,不知如何是好。优化还是不优化?纠结中。。。
     

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鸡元

头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-4 22:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
其实系统多元化是一个伪命题。常见的系统大体分为两类,一类为趋势系统,另一类为震荡系统。如果两个系统都是趋势系统则起不到多样化的目的,如果一个趋势系统一个震荡系统,这会导致同时持有对冲的头寸。所以系统的多元化其实并没有太大意义。多元化的关键还是在于市场、品种的多元化。

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2017-1-4 23:58:52 | 显示全部楼层
发错地方了
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头衔: 神一样的人

发表于 2017-1-5 08:49:37 | 显示全部楼层
没有无敌的系统,拿刀者死于刀下,什么系统都是偶尔对,偶尔不对,而要赢就是看交易者错的时候和对的时候盈亏处理
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我一直以为人是慢慢变老的,其实不是,人是一瞬间变老的
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-5 16:43:46 | 显示全部楼层
九段亏货 发表于 2017-1-5 08:49
没有无敌的系统,拿刀者死于刀下,什么系统都是偶尔对,偶尔不对,而要赢就是看交易者错的时候和对的时候盈 ...

系统无所谓对错,关键是是否有正期望。仁兄所言“交易者的处理”本身就是系统的一部分。
     

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鸡元

头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-5 17:05:45 | 显示全部楼层
有许多人已经远离了这个江湖。但有一些人大家仍然能记起他们的名字。
比如独孤前辈,这是一个里程碑似的人物。虽然我独自发展我的系统,但只要有人提及他,我依然肃然起敬。他成就了很多人,也因此成就了他自己的无量功业。
现在国内交易行业发展很快,已经有一大批稳定盈利的交易者。鸡岛是藏龙卧虎之地,当今活跃在论坛的代表人物首数不惑,他以特有的深刻、渊博和犀利基本代表了国内在交易哲学、理论、系统交易、程序化交易的最高水平。不要跟我说官方的基金经理,他们基本上靠管理费生活。更不要跟我提分析师,他们基本上靠欺骗度日。
历代统治者都以愚民政策治国,感谢伟大的小平同志,让国人得以直面真实的世界。我一直觉得中华民族是最具智慧和创造力的民族,可以预言未来10年中国的GDP一定会超越美国,成为世界第一大经济体。如果放开私募牌照,也同样可以预言未来10年国内一定可以诞生世界级的交易大师。
让我们拭目以待,迎接交易行业的中国时代。

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2017-1-5 17:44:21 | 显示全部楼层
理想主义者
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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-6 14:43:11 | 显示全部楼层
优化,还是优化。
13个品种与21个品种在同一系统、同一时段的优化结果基本想象,这说明同一系统在交易分散化的前提下交易结果基本类似。但相同的21个商品分别在1、2、3、5、8年的时间段内,用同一系统进行回测,得出的优化值却有天壤之别。这说明时间才是对系统和交易者最严峻的考验。
由此可见,一个交易系统如果要有稳定的表现必须在多品种、长时间的前提下进行交易,只有这样才能展现出大数法则和系统优势。品种多元化比较容易做到,时间的长期化则是对人性的煎熬和考验。你必须有足够的信心和耐心,还要用充足的资金和强悍的风险管理,否则,利润尚未到来,帐户却已经灰飞烟灭。
拥有无限的资金,你就可以不死。无限地交易下去,你就必死。无限的资金和无限地交易同在会是怎样的结果?不知道。也许打开了另一个宇宙空间的大门。在历史的长河中,我们都是一瞬。
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-7 09:03:17 | 显示全部楼层
你的系统能包容一切品种、包打天下吗?坚定不移、始终如一地执行系统就可以成功吗?如果以上两个问题你是肯定的,我想请问一下你的信心到底源自何处?
如果我告诉你,一个20个商品的组合,在过去10年里有4个品种累积交易结果是亏损的,你会怎么想?不要告诉我你有慧眼识珠的本领,也不要告诉我你的信心坚如磐石。是的,伟大的交易者都是以人性为交易对象,因而拥有无与伦比的强大内心。但是,你的帐户也如此强大吗?你的客户也如此强大吗?10年的累积亏损不仅仅可以灭掉一个不菲的帐户,也足以摧垮一个人的信念系统。
交易的江湖永远没有风平浪静,持续稳定获利始终是一个梦。唯一有战战兢兢、如履薄冰、如临深渊,对市场深怀敬畏之心,始终控住风险,长期交易,多风格、多品种、多市场交易、多元化投资才可能长期生存。
只要你没有退出江湖,你就有破产的风险。这,就是市场。

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头衔: 神一样的人

发表于 2017-1-7 09:26:54 来自手机 | 显示全部楼层
完全看不懂说的啥
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-7 10:44:52 | 显示全部楼层
鹰激长空 发表于 2017-1-7 09:26
完全看不懂说的啥

你好,老兄,双休还在上论坛,敬业。我思维比较散乱,给你添麻烦了

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鸡元

头衔: 神一样的人

发表于 2017-1-7 10:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
江湖之远 发表于 2017-1-7 10:44
你好,老兄,双休还在上论坛,敬业。我思维比较散乱,给你添麻烦了

客气了,不知道这是不是你的“业”,至少不是俺的“业”。只是表达一下自己感受而已。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2017-1-7 11:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
鹰激长空 发表于 2017-1-7 09:26
完全看不懂说的啥

应该是卖系统的

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鸡元

头衔: 神一样的人

发表于 2017-1-7 11:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
以帝为镜 发表于 2017-1-7 11:03
应该是卖系统的

嘿嘿嘿
     

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头衔: 投机专家

发表于 2017-1-7 11:10:13 来自手机 | 显示全部楼层
鹰激长空 发表于 2017-1-7 11:06
嘿嘿嘿

哈哈哈
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-7 11:10:29 | 显示全部楼层

哈,兄弟们真是被骗子吓怕了。理解,放心吧,我不是骗子,他们没这耐心的。。。
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-7 11:17:19 | 显示全部楼层
回头审视了一下自己的话,还真得有点像是卖系统的。不过俺不是,俺既不卖系统也不拉资金,只是想跟自己的内心和有缘的朋友交流一下。交易的江湖太孤独了。
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-9 10:21:23 | 显示全部楼层
跟大家分享一下自己的交易历程。因为时间关系可能要分成几次写完。
刚毕业时分配到一家国企,受一个老师傅的影响,开始做股票。那时天天揣着一个笔记本,到省图去借书,有觉得重要的就记下来。当时省图还在大明湖边上,那年刚毕业,为了省钱,我都是步行去图书馆。馆里关于股票的书大体都是旧书,新版书很少。现在回忆,印象最深的就是讲解关于套牢后如何摊平解套的方法。断断续续几年下来,做股票一共赔了10万元左右,这里面包括卖第一幢房子的钱。后来因为家人的反对,再加上自己的注意力转移到工作上,就慢慢不做了。
儿子出生后,因为一个特殊的机缘,不知深浅、误打误撞地进入了外汇行业。这是一段很特殊地经历,在这里我受到一个相对有些专业的培训。之所以说是“相对”是相对于老股民来说的,当然以现在的观点来看,那纯粹是赔钱的东西。而且当时很幼稚,他们说什么就相信什么,比如他们就经常灌输给学员什么“业余交易员80%赔钱20%赚钱,专业交易员20%赔钱80%赚钱”。意思是在我这里培训你就基本能赚钱。
一周培训结束后,再来上一周模拟,然后就开始逐个谈话,动员在他们那里开户。我当时有一份很稳定的工作,月收入在万元以上,在济南也算是高的了。但我还是毅然决然地辞了职,准备去完成自己的交易梦。当然我不是因为他们的鼓动,就仅仅只是因为自己一直以来的喜欢。到现在我回首自己的交易历程,感觉自己距离交易从未走远。我没有在他们那里开户,因为开户前我做了调研,他们那个平台我从来没有在知名平台榜单里见过,所以我怀疑他们是个黑平台,所谓的入金其实是入到他们帐户里去了。在这里我不想提他们的名字,因为他们还在做,而且还扩大了规模,开了分公司。我在嘉盛开了户,开始正式的交易,不过投入很少,只有1000美金。在我交易生涯里从没有爆过仓。当然这不是说我一上来就稳定赢利了,而是因为我发现利用培训所得的所谓系统自己根本不能赚到钱,所以我开始重新用模拟盘交易。在坛里一直有一种观点,即稳定赢利是用钱堆出来的,不用真钱永远不可能稳定。在这里我用自己的亲身实践告诉大家,我就是用模拟盘做出来的,所以我没有爆仓的经历,包括模拟盘。这可能与我早期做股票的亏损经历有关,也跟年龄、阅历有关。
现在回首这件事,虽然这自始至终都只是一个骗局,但我仍然对一个姓李的老师心怀感激。他人心不坏,也坚信自己能稳定赢利。虽然以现在的观点看,他当时离稳定还很远。感谢他给了我交易中的启蒙教育,虽然他比我年龄小不少。后来他辞了职,不知去向。他喜欢抽烟、打麻将,是个性情中人。
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-9 11:42:06 | 显示全部楼层
因为一些事,我把原来动物园边上的房子租了出去,搬到小清河边居住。以前小清河是个污染带,后来因为南水北调,这里变成了沿河公园,很漂亮。夜晚华灯初上,更是一片灯火阑珊。当时我的外汇赚赚赔赔,但赚少赔多,帐户开始缩水。我果断停止了实盘交易,部分否定了培训中学到的东西,开始了自己的探索之路。这时省图已经搬到了二环东路,我辞职在家有的是时间,就每次都走着来回,路上大约需要3个小时,一边走一边思考。不夸张地说我几乎读完了馆里所有关于交易的书,但依然不能稳定,这依然是错误的路。在所有的书中印象最深的当属魏强斌先生的书,他是一个集大成者,知识范围很广,让我大开眼界。当然,以目前的观点看,他只是个知识的传授者,我没有看到他能稳定赢利的交易者的特征。谢谢魏先生,他的书当时给了我无限的希望。
我孜孜不倦地研究交易,时时都在思考中。晚上去岳母家吃饭,把儿子接回来。再后来,因为担心岳父母身体,干脆我在家带儿子。小家伙给了我很多快乐,也让我有了特殊的痛苦体验。那是转过年来的一天,带着儿子在小清河边上游荡。当时已经辞职快半年了,没有了收入经济就捉襟见肘,虽然我依然充满信心,但每一次“开悟”后事实都证明那只是错觉和另一次失败的开始,家人也就不再相信我。那天我心情郁闷之极,在河边绿化带间的小路上遇到一个拾荒的中年人,看样子在50岁以上。不知怎么,我们就聊起来。他讲了一个让我至今都感觉离奇的事,他是个退伍军人,目前是个拾荒者,居然有一个以前是银行职工当时已经退休的情人。他借了人家的钱,一直还不上,现在人家催要,所以他现在很无助。他知道了我的情况,就安慰我说你现在有这么幸福的家庭,儿子这么可爱,你自己又这么年轻,为什么这么灰心。去做你喜欢的事,你一定能成功。我知道他只是在安慰我,但我自己也绝不是轻易就认输的人。之前我有过多次经过努力成功的经历,不过都是在工作领域。做交易的人都是独孤的人,内心的苦闷外人很难体会,家人更是把你当成好吃懒做、游手好闲的人。
     

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鸡元

头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-9 13:37:29 | 显示全部楼层
一天我从岳母家回来,把儿子留在她那里。沿着小清河南岸一路低着头往家走,一边思考交易中的问题,忽然脑洞大开。当时我已经隐约意识到预测不是正途,但这个意识还很模糊,毕竟周围目力所及之处,无论书还是人,都是赔钱的思维,我自己的想法也无法得到证实,更无法得到稳定赢利者的指点。
反复的失败使我决定另辟蹊径,以解决稳定赢利的问题。我使用各种所学到的所谓技术进行交易却得到远低于50%的很低的胜率,这让我想到为什么纯随机的抛硬币都可以达到50%的胜率,而我使用了所谓技术却还达不到这个胜率水平呢?所以,我考虑抛开所谓形态、指标、技术,就在图表上单纯随便画一根水平线。如果价格超过这根线就做多,如果低于这根线就做空。因为就随机而言,做多和做空成功的概率应该在50%吧。现在想想这是当时我在第一阶段距离成功最近的一次。现在这个思路我仍然在用,成为我现在仍在使用的系统的基础。
结合这种思维方式和其他一些知识,我开发了自己人生中的第一个交易系统。这是一个以小时线为周期的日内短期系统,我用它成功进行了多次交易,均获得成功。记得那几天晚上我兴奋地翻来覆去难以入眠。感觉马上就可以放手一搏,大获其利了。但好景不长,很快市况发生了变化,系统处处碰壁,赚得的钱很快赔了出去。我当时还不明白大数规则和概率的道理,预测的思维仍然主导我的思想,我苦闷、彷徨情绪跌入冰点。

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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2017-1-9 22:24:11 | 显示全部楼层
好玩

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鸡元

头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-10 13:52:42 | 显示全部楼层
今天写代码的过程中突然发现了一个回测中的错误。曾经在 ANRAN的帖子里我提及过优化后退出周期大于进入的周期的问题,今天我仔细地重新看了一遍代码,发现这确实是一个错误。如果退出周期大于进入周期这就相当于单一的使用退出周期进入市场,而前面设定的进入周期只执行了一次。
差之毫厘,谬以千里。信然。

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2017-1-10 15:04:47 | 显示全部楼层
能悟出来就行了,且行且珍惜
     

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鸡元

头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-11 11:15:21 | 显示全部楼层
这时我原先的一个好友,关系不错,后来去了枣庄,给我介绍了我一个咨询项目,大约需要三个月的时间。我正好想换换心情,整理一下思绪,也同时缓解一下紧张的经济状况。项目进行的很顺利,但交易依然一塌糊涂,帐户起起落落,让我的心情也随着起落。苦闷中,我又突发奇想,既然大家都在讲究顺势而为,都在做趋势,我何不反其道而行之,为什么不做回归试试呢?我还是抛弃一切试图预测的想法,也完全不考虑基本面的因素,我设计了一个等距逆势加仓系统,根据计算只要能回归15%,我就能赚钱。我使用这种方法连战连捷,很快就弥补了先前的亏损,而且有了较大比例的赢利。当然当时我帐户很小,即便赢利比例很大,总额也还小得很。后来我才知道,我的这个原创想法其实就是著名的等价鞅策略。说是原创,不过是独立思考而已。交易的历史几百年,历代大师都在引领和开拓新的思考和领域,我们作为沧海一粟,哪里有什么原创?
咨询项目结束前的一周,傍晚天空下起了雨,那时已经入秋,凄风冷雨中,只有我一个人打着伞漫无目的地走。上午欧元一个强劲的趋势打穿了我的止损,帐户亏损在50%以上。这让我再次变得消沉。
项目结束后我回到济南,因为种种原因,我搬到济南大学附近居住。临近那年春节时,父亲有病住进医院,我开始回老家,一边思考交易一边照顾父亲,总共大约有三个月的时间。在这段日子里我每天给父亲打饭、喂饭、洗脸、烫脚、擦洗身体、捶背、推着轮椅在楼下散步。我的行动感染了很多人,我们那层病房里掀起了给父母洗脚的运动,大夫和护士长与我打交道都非常客气、赞扬有加。父亲身体康复出院后,我的交易也出现了重大转机。
     

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鸡元

头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2017-1-14 16:58:56 | 显示全部楼层
纠结了好几天,今天终于下定决心,春节后起用新的系统。老系统用了好几年,已经与我心灵息息相通。但是总要有所改变,要不,还是在原地踏步。如果只是从哲学和逻辑上,那一定还是原系统更有说服力,但最终说话的还是数据。很多时候,如果没有回测数据说话,我们大家都很容易迷失在想当然中。新系统10年20个品种的回测,只有330几次的交易,平均每个品种每年只有1~2次交易。系统胜率接近50%,亏损的交易平均持仓70天,赢利的交易平均持仓160天,赔率3倍多一点。这个系统的反人性几乎到了变态的地步,不过,说实话,我就是喜欢这点。
这是一个长线系统,不是中长线。但,这只是我的标准。
我只所以纠结,就是担心这么少的交易次数,如果市场稍有变化就会重创系统的赢利能力。不过,我想冒一下这个险。

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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2017-1-15 20:28:49 | 显示全部楼层
不错,学习
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