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交易者联盟_投机岛期货论坛

楼主: accme

标题:如果我有50万元,我会选择上证50ETF期权

     

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鸡元

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 楼主| 发表于 2017-3-17 15:30:43 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-3-17 21:33:49 | 显示全部楼层
今天有朋友问我,按照我前面的规则,3月13日IH股指2352.8反多时,是要卖出价内第一檔的卖权(put),应该是卖出2.4000Put,而表上却选择2.3500Put,这是因为3月16日凌晨有美国升息的不确定因素,因此用了防御性的保守战术,退到价外一檔,降低风险。到了3月16日收盘,这时不确定因素已经消失了,3月的期权已经快到期了,因此换到了4月的2.4000Put。当然也可以不理会升息,按原来的规则就行了,如果照原来的规则,3月13日卖出2.4000Put,到了3月16日收盘再移仓到4月的2.4000Put,比我表上可多出约0.0082的绩效。
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 楼主| 发表于 2017-3-17 21:46:19 | 显示全部楼层
我最早的表是追踨上证50ETF,但后来发现原来还有IH股指这个商品,从理论上和实务上,都是追踨IH股指比较好。所以中途改成追踨IH股指,但是这个比较基础就有些问题了,所以再将表格数据调整一下,以2月17日的收盘为比较基础,计算一下如果交易期货和期权卖方的差异大约是多少。以下的比较就先不列入两边的交易成本和滑点,也不计算杠杆的差异或复利的计算,单纯以1:1的获利点数来粗略计算。

从2月17日到今天收盘,因为最近股指实在表现平平,这个中长线交易系统显示出股指期货和卖出期权都是赔钱的,但是卖出期权的绩效比期货高了0.92%,如果不做上述的升息保守策略,绩效比期货高1.27%,大约和我之前估计的1.1%左右差不多。

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发表于 2017-3-20 09:53:43 | 显示全部楼层
朋友好,您50ETF的开平仓是以收盘价为准还是盘中呢?
     

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 楼主| 发表于 2017-3-20 10:03:24 | 显示全部楼层
summer698 发表于 2017-3-20 09:53
朋友好,您50ETF的开平仓是以收盘价为准还是盘中呢?

这个IH股指的交易系统设了2个停损价,1个是盘中的,如果破了就执行平开仓,或是盘中没到停损价,但收盘前的价格破了收盘停损价,则在收盘前会执行平开仓
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发表于 2017-3-20 13:39:11 | 显示全部楼层
谢谢

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发表于 2017-3-20 13:58:50 | 显示全部楼层
accme 发表于 2017-3-20 10:03
这个IH股指的交易系统设了2个停损价,1个是盘中的,如果破了就执行平开仓,或是盘中没到停损价,但收盘前 ...

盘中如果执行了开平仓,万一收盘的时候价格又上去了,还要再反手一次吗。
     

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 楼主| 发表于 2017-3-20 14:06:02 | 显示全部楼层
summer698 发表于 2017-3-20 13:58
盘中如果执行了开平仓,万一收盘的时候价格又上去了,还要再反手一次吗。

是的,不過我在這個系統設的初始停損較大,所以機率不高,經驗中一年遇到了一次左右吧
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发表于 2017-3-20 14:15:56 | 显示全部楼层
accme 发表于 2017-3-20 14:06
是的,不過我在這個系統設的初始停損較大,所以機率不高,經驗中一年遇到了一次左右吧

嗯,挺好
     

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 楼主| 发表于 2017-3-20 14:17:43 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-3-20 20:29:53 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2017-3-21 15:16:51 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-3-22 15:06:54 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-3-23 10:17:37 | 显示全部楼层
IH股指反多,平仓后卖出2.4000Put

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发表于 2017-3-23 10:20:28 | 显示全部楼层
     

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发表于 2017-3-23 10:50:30 | 显示全部楼层
知道哪里能看到上证50摘牌合约的走势图吗?
潜龙在渊。
     

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发表于 2017-3-23 11:19:15 | 显示全部楼层
不知道50 ETF期权能不能对冲???
     

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 楼主| 发表于 2017-3-23 11:59:54 | 显示全部楼层
K线日内实盘操作 发表于 2017-3-23 11:19
不知道50 ETF期权能不能对冲???

是那一类型的对冲呢?
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发表于 2017-3-23 13:23:49 | 显示全部楼层
accme 发表于 2017-3-23 11:59
是那一类型的对冲呢?

像期货似的锁仓然后加多或者加空单
     

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 楼主| 发表于 2017-3-23 13:26:27 | 显示全部楼层
K线日内实盘操作 发表于 2017-3-23 13:23
像期货似的锁仓然后加多或者加空单

可以啊,期货能做的,基本上期权都能做到
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发表于 2017-3-23 14:15:29 | 显示全部楼层
accme 发表于 2017-3-23 13:26
可以啊,期货能做的,基本上期权都能做到

不太了结,但是据说是没法像期货那样锁仓对冲
     

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 楼主| 发表于 2017-3-23 14:26:55 | 显示全部楼层
K线日内实盘操作 发表于 2017-3-23 14:15
不太了结,但是据说是没法像期货那样锁仓对冲

期权的策略组合很多种,如果像你说的多空锁单再加仓,可有这几种
1.        同时买进同一履约价的看涨期权(Call)和看跌期权(Put),如果行情上涨,再加仓买进看涨期权,减仓看跌期权,反之亦然。
2.        同时卖出同一履约价的看涨期权和看跌期权,如果行情上涨,再加仓卖出看跌期权,减仓看涨期权。
3.        因为同时买进同一履约价的看涨期权(Call)并卖出看跌期权(Put) = 做多期货
同时买进同一履约价的看跌期权(Put)并卖出看涨期权(Call) = 做空期货
所以可以用期权组合成期货,再进行锁单再加仓
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发表于 2017-3-23 15:02:25 | 显示全部楼层
accme 发表于 2017-3-23 14:26
期权的策略组合很多种,如果像你说的多空锁单再加仓,可有这几种
1.        同时买进同一履约价的看涨期权(Call ...

两个合约是这样对冲的,但我想问的是能不能在一个合约上来对冲
     

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 楼主| 发表于 2017-3-23 15:10:07 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2017-3-23 15:11:16 | 显示全部楼层
K线日内实盘操作 发表于 2017-3-23 15:02
两个合约是这样对冲的,但我想问的是能不能在一个合约上来对冲

同一个合约,期权下单时,一样要指定是开仓或平仓
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发表于 2017-3-23 15:12:06 | 显示全部楼层
accme 发表于 2017-3-23 15:11
同一个合约,期权下单时,一样要指定是开仓或平仓

没有锁仓这个选项吧
     

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 楼主| 发表于 2017-3-23 15:20:34 | 显示全部楼层

喔,你说的锁仓是内盘期货特有的功能,这我就不清楚了
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发表于 2017-3-23 22:33:00 | 显示全部楼层
accme 发表于 2017-3-23 15:20
喔,你说的锁仓是内盘期货特有的功能,这我就不清楚了

     

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 楼主| 发表于 2017-3-24 17:25:27 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-3-27 15:03:06 | 显示全部楼层
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