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交易者联盟_投机岛期货论坛

楼主: accme

标题:如果我有50万元,我会选择上证50ETF期权

     

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鸡元

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 楼主| 发表于 2017-5-8 15:10:54 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-5-9 16:49:20 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-5-10 15:04:16 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2017-5-11 22:57:42 | 显示全部楼层
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发表于 2017-5-11 23:00:35 | 显示全部楼层
实际交易不了那么多,手续费也离谱了
     

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 楼主| 发表于 2017-5-11 23:08:23 | 显示全部楼层
zhuisfee 发表于 2017-5-11 23:00
实际交易不了那么多,手续费也离谱了

实际能做多少的量,上交所的规定有点多我没仔细研究,所以这里只是用我平常在外盘期权一般资金控管的比例来算,手续费也是网上查来的数据,实际应该会便宜一些,但滑价点差就比较难说了。不过,这倒不是我的重点,只是藉此分享我的期权交易理念。
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 楼主| 发表于 2017-5-12 13:27:56 | 显示全部楼层
IH和期權反多

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发表于 2017-5-12 13:32:22 | 显示全部楼层
期权的时间价值还是很厉害的,虚值的只要不是暴涨暴跌的行情,一般时间价值都会消化掉,所以做卖方还是很划算的。
     

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 楼主| 发表于 2017-5-12 13:34:32 | 显示全部楼层
snowcatlolo 发表于 2017-5-12 13:32
期权的时间价值还是很厉害的,虚值的只要不是暴涨暴跌的行情,一般时间价值都会消化掉,所以做卖方还是很划 ...

说的极是,尤其是最近这种不上不下的行情
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发表于 2017-5-12 13:34:43 | 显示全部楼层
不过现在中国期权的数据太少了,wind上也只有日周期数据,因此,很难通过历史数据对市场进行有效的分析,这是我现在不做期权的主要原因。
     

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 楼主| 发表于 2017-5-12 13:40:05 | 显示全部楼层
snowcatlolo 发表于 2017-5-12 13:34
不过现在中国期权的数据太少了,wind上也只有日周期数据,因此,很难通过历史数据对市场进行有效的分析,这 ...

虽然中国大陆的期权上市时间不长,不过因为规则和评价模式和外盘并无太大差异,所以我的观察,外盘期权的交易模式几乎都能套用
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发表于 2017-5-12 13:49:27 | 显示全部楼层
还是不太一样,投资者情绪会影响波动率。当年香港的涡轮,估计美国人就玩不出那么刺激的行情,跟理论值相差太远。
     

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 楼主| 发表于 2017-5-12 13:57:21 | 显示全部楼层
snowcatlolo 发表于 2017-5-12 13:49
还是不太一样,投资者情绪会影响波动率。当年香港的涡轮,估计美国人就玩不出那么刺激的行情,跟理论值相差 ...

嗯,这倒不无可能,如果再来一次像2015年的行情,比较能看出期权的波动率是否合理
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 楼主| 发表于 2017-5-12 14:01:25 | 显示全部楼层
snowcatlolo 发表于 2017-5-12 13:49
还是不太一样,投资者情绪会影响波动率。当年香港的涡轮,估计美国人就玩不出那么刺激的行情,跟理论值相差 ...

不过,现在上证50ETF期权开户的门坎也太高了,交易的都是比较有点实力的人,小散户几乎没有,这样的情况下波动率应该和香港的例子又有点不同,所以再观察看看
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 楼主| 发表于 2017-5-12 15:17:44 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-5-15 15:11:12 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 2017-5-16 19:50:54 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-5-17 19:38:10 | 显示全部楼层
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发表于 2017-5-18 06:52:51 | 显示全部楼层
accme 发表于 2017-3-8 08:31
我不知道耶,我做了10多年的外盘期权都搞不清对手盘是谁,只看成交量大小

请问外盘期权在哪个通道做的,帮忙介绍一下呗,谢谢。
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 楼主| 发表于 2017-5-18 07:59:07 | 显示全部楼层
均临天下 发表于 2017-5-18 06:52
请问外盘期权在哪个通道做的,帮忙介绍一下呗,谢谢。

在optionsXpress 和Interactive Brokers網上開戶
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 楼主| 发表于 2017-5-18 17:16:02 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-5-19 22:05:06 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-5-22 21:25:57 | 显示全部楼层

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发表于 2017-5-23 06:59:16 | 显示全部楼层
坚持贴单,好棒
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发表于 2017-5-23 07:01:03 | 显示全部楼层
请问一下,外盘期权权利金相对于50期权,哪个高呢,现在50权利金挺低的。
来自iPhone客户端来自iPhone客户端
     

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 楼主| 发表于 2017-5-23 08:00:29 | 显示全部楼层

谢谢,上证50最近几乎在原地踏步,不断被扫停损
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发表于 2017-5-23 08:06:08 | 显示全部楼层
梦很美好,但转化成现实不易。梦不能做的太多。
持盈.策略,不追单,果退固本出金
     

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 楼主| 发表于 2017-5-23 08:06:59 | 显示全部楼层
summer698 发表于 2017-5-23 07:01
请问一下,外盘期权权利金相对于50期权,哪个高呢,现在50权利金挺低的。

上證50ETF的隱含波動率應該是在歷史低位吧?以六月23000Call(到期日36天)為例,和現貨已經沒有時間價值,和上證期指相比,時間價值大約在0.16%左右,以SP500的ETF期權SPY為例,今早剛收盤的239.09,232Call(到期日21天)的價位還有8.42,時間價值還有0.5%。
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 楼主| 发表于 2017-5-23 08:09:06 | 显示全部楼层
这个上证50的期权门坎高几乎没散户,很多都是以当卖方为主,让权利金更低了
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发表于 2017-5-23 12:14:37 | 显示全部楼层
accme 发表于 2017-5-23 08:09
这个上证50的期权门坎高几乎没散户,很多都是以当卖方为主,让权利金更低了

原来是这样
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