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交易者联盟_投机岛期货论坛

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标题:游龙当归海,海不迎我自来也。

     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-25 16:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式


下午翻看了十年的交易笔记,我发现我也曾几次接近成功,可总在最关键的地方差一口气;现在我明白了,在你接近成功的时候,如果你不舍弃些什么,那么这最后一步难如登天。

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游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-25 16:51:32 | 显示全部楼层
你不用在乎我是谁,只要我说的对你有用,那么就算我是一个亏货,对你也是有价值的。本帖随性更新,什么都会写写,如果你有什么问题,我们可以讨论一下,希望我的经验可以帮助到你,你的经验也可以启发我。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-25 16:55:53 | 显示全部楼层
先说一下关于系统回测的问题,我回测系统的办法和大多数人不同,一般的测试方式一个系统尽可能的多回测历史数据,这样得到的结果应该是更客观的,可是这样就会产生一个问题,我们现在一般的行情数据,在短周期的时候,这个历史数据是十分有限的,再退一步说,好些品种上市的时间都不长,本身历史数据也并不多,那么这样测试出来的系统效果很可能是打折扣的,看着效益不错,实际一用先打5折。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-25 17:03:13 | 显示全部楼层
我测试的办法是行情就是这么一段我能获取的最多的历史数据,然后我把信号产生后的过滤,入场,止损,止盈,每个环节都选取不同的策略和工具组合且都是量化唯一的,类似数学上的排列组合,策略和工具由少到多,直至饱和,再有多到少,直至下限。把所有获得的收益曲线以及单项的盈亏数值都列出来,最后,你会发现某一个或者两个的组合,更接近平衡状态。

这种平衡状态是指,盈利和亏损在每个数值区间的分布都差不多。比如短周期100点以上的盈利才一两次,70点,50点,30点,10点这样的情况呈现正态分布,亏损也一样30点以上一两次,20点,10点正态分布。这种曲线说明了一点,就是这个组合的策略,对于行情的机械切割更好,除非极端的进去就大涨大跌,否则只要行情发展,那么你的策略和工具都能很好的互相配合,强时持有,转弱便离场。
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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2020-7-25 17:04:15 | 显示全部楼层
鸡岛流行换马甲,我只想问你最后这一步你是怎样登天的?

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2020-7-25 17:04:21 来自手机 | 显示全部楼层
哥木有系统  全是经验

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2020-7-25 17:04:49 来自手机 | 显示全部楼层
无法也无需回测 , 当下赚钱就好了
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-25 17:12:04 | 显示全部楼层
最后,一个比较均衡的交易系统,带来的稳定收益在除却手续费后,大概在4成左右,一般是不会再高了,如果你发现你的系统比这个高,可能只是目前的行情比较适合你的系统,遇到不适合的时候,你还是会回吐回去的。那么为啥说我上面的回测办法,不会出现回吐呢?因为系统本身的效果就是把大行情切碎了,碎无可碎的时候就是和震荡没区别,这种系统其实就是在策略和工具允许的变化范围内,将可交易的行情进行最小单位话了,而每个单位的表现结合起来,相当于把1年半的行情变成了15年,是一种变相提升历史数据数量的办法。


当然这是有利有弊的,先说缺点吧,要测试一下这样的系统,你的工作量将非常大,排列组合随便出个20来个系统都是说少的,你要一个个的回测,保质保量的完成。再说优点吧,当你完成了这样巨大的工作之后,你对于这些策略和工具的了解将是前所未有的,它们都会成为你的一部分,以后你做主观交易,只要看一眼行情,基本可以选用这些工具互相印证。提升的是你自身的水平,这也为你最后跳出机械系统,为把自己变成一个系统的必备条件。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-25 17:14:20 | 显示全部楼层
zcl期货 发表于 2020-7-25 17:04
鸡岛流行换马甲,我只想问你最后这一步你是怎样登天的?

第一次来鸡岛,这地方喜欢造神也喜欢毁神,我只是来分享我的经验而已,我还在地上,但是这不妨碍我曾经接近天空。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-25 17:16:13 | 显示全部楼层
山顶的孤独大佬 发表于 2020-7-25 17:04
哥木有系统  全是经验

人即系统,只不过人的水平从刚入行到后期是不同的,所以同样的主观交易有做的好的,自然也有不好的,赚不赚钱确实是自己的事情,可是如果能把自己的经验分享出来,有利于进步和提高,谁也不会满足于现状。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2020-7-25 17:24:41 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-25 17:27:30 | 显示全部楼层
其实这个办法,是我上了《博弈论》课程之后想到的,这种策略和工具组合的测试,类似于混合策略中寻找纳什均衡,这种均衡就是增一分和减一分都没有原来的组合好,当然最后测试出来会产生多个纳什均衡,这个时候,你要根据自身的资金状况等等的进行选择,比如你不太喜欢损失,那么就选择过滤强,损失少。盈利也少的纳什均衡,反之你喜欢冒险,那么就选择参与次数多,盈利和损失数值都偏大的均衡。


而如果混合策略更为有效呢?因为工具和指标真的很多,你不能每种都去测试,这样排列组合是天文数字了,这里我采用了维纳《控制论》里的一些理念,主要是策略和工具之间,必须是互相控制的,也就是A失灵时B必然可以调整A或者补充A,A+B的总体效果必须是稳定的,引入的控制工具B又必须是自身可控的。而说完个体,要说系统的整体效果必须是控制反馈型的,也就是系统在跑行情的过程中会反馈一些信息给交易者,以便在未来的行情中有调整的空间。要是系统没有反馈,那么跑着跑着系统的收益以后会越来越低了,因为行情也是一个增熵的过程。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-25 17:49:29 | 显示全部楼层


螺纹月线图,等待一个做空的机会,目标大致是返回3200附近,长周期的技术分析是我认为我们小散户最接近基本面分析的一种途径,由于种种限制,信息不对称,资料拿不全,你想要真的做好基本面分析实在是太难了。在有了长周期分析的基础上,那么我们就可以缩小周期,以日线,小时线去具体的入场,行情的本质其实就是若隐若现,隐的大多数是震荡,你看不明白,现的多数是趋势,等你看明白已经晚了。因此,某些预测分析是有其必要性的,纯粹的突破型交易,会损失大量的利润空间,且遇到波幅大一些的震荡你也未必拿得住。


这些预测和分析的时效不长,因为没人真的可以预测太长的时间周期和过程,这是不可能的,我们在某些敏感的价格位置可以预测一下未来的发展趋势,可你又必须有合理的怀疑,并且列出不同的行情发展可能性。之后要做的,就是等待价格自身给你一个清晰的信号,到底往哪个方向发展它会告诉你,等这个清晰的拼图出现了,你才有可能再做下一步发展的预测,也是列出所有可能。另外最重要的一点就是,如果行情发展和你预想的差不多,你切不可太过膨胀,我之所以说我只是接近成功,因为我看之前的笔记,我曾经也分析对了大的走势,可最后还是失败了,你们知道为什么吗?


就是因为,当我分析对走势的时候,我不仅要做主要趋势,比如做空是主要趋势的吧,一旦行情开始调整,调整很复杂你根本不可能分析出来过程,可我还是想要去分析,最后还要顺着调整做多,做着做着这思路就乱了,一旦出现自己看不懂的调整,比如反弹高了很多,就开始怀疑自己长线的分析是不是错了,主要趋势是否并非下跌,慢慢的这人就脱离了大局,杀入了短线中去了,结果自然是空头方向没赚多少,还在每次调整中因为多头亏损不少。我说的差一口气和要舍弃的东西,其实就是次要趋势,你分析到了主要的,那么就不要去做次要趋势,在行情显现的时候做好了就成,不要去参与那种若隐若现的行情。

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2020-7-25 20:01:07 | 显示全部楼层
lvminmin21 发表于 2020-7-25 17:16
人即系统,只不过人的水平从刚入行到后期是不同的,所以同样的主观交易有做的好的,自然也有不好的,赚不 ...

说明你还不行呗      还有,回测是个屁。或者屁都不是。回测 行还是不行 基本等于拟合
菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃
     

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头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-25 20:10:36 | 显示全部楼层
山顶的孤独大佬 发表于 2020-7-25 20:01
说明你还不行呗      还有,回测是个屁。或者屁都不是。回测 行还是不行 基本等于拟合


回测是让你熟悉工具和策略,发现自己交易中存在的问题的,只不过是让有些人当成了炫耀收益的工具而已,他们的回测目的是把最好的系统效果表现出来,类似于开卷考试,本身就先知道了答案,自然可以拿好成绩。我说的回测,不是根据行情去优化策略,而是把逻辑互补的策略都用一用,然后不是选择效果最好的,而是选择效果最均衡的,基本系统收益是有天花板的在4成左右。要说我回测过程中还有翻倍收益的策略组合呢,可是这样的明显是过度拟合的,根本没用,还有1成收益的也有,都是小亏小赚,刨去手续费也就没多少了。
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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-26 13:31:59 | 显示全部楼层

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-26 13:33:50 | 显示全部楼层
我们做期货的何尝不是这样呢?自以为知道自己是什么样的人,直到你一无所有之前,你根本就不清楚自己究竟是怎样的。生命没有第二次机会,期货生命或许有无数次机会,你需要经历多少次绝望的时刻才能够看清自己,并且重新站起来呢?
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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-26 17:01:09 | 显示全部楼层
做一件复杂事情可以有很多很多种方法,但如果你想要做得比别人有效率,那么就需要找到一根线,线太长不行,太短也不行,太粗不行,太细也不行,必须是刚刚好。然后呢,把实用的方法和工具,挑选出来,这是一个鉴别的过程,只有真的珍珠,才能被串起来,最后你会获得一条美丽的项链。千万别把石头当珍珠,要不然就成了沙师弟脖子里上的那串骷髅头了。

大师兄,师傅被妖怪抓走啦。

大师兄,二师兄被妖怪抓走啦。
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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-7-26 23:56:36 | 显示全部楼层
路走错了。也许是一条不归路。可当下无路可走了,是不是要是要继续走下去?
像孩子一样,哭得那么伤心~

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2020-7-27 00:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
明已不明己 发表于 2020-7-26 23:56
路走错了。也许是一条不归路。可当下无路可走了,是不是要是要继续走下去?

老兄,百年的投机市场任何我说的是任何已知的方法你都能找到获得成功的先例。关键是你得找到契合自己性格的方法!而不是那些看起来最容易“一夜暴富”的方法。适合他们的未必就适合你。另外如果你肩负着家庭主要收入来源的责任重担那么我想你需要考虑兼职另一份差事了。并且降低仓位与获利预期。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-27 09:36:02 | 显示全部楼层
明已不明己 发表于 2020-7-26 23:56
路走错了。也许是一条不归路。可当下无路可走了,是不是要是要继续走下去?

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-27 10:33:00 | 显示全部楼层
冯世杰说:“你这人说半句留半句,这不成心让我睡不着觉吗?好不好你说清楚,不说清楚就走,别怪我看不起你。”

    芮小丹觉得这位发烧友有些过分,也为丁元英感到为难,道歉没道理,争论不值得,心想:大概这就叫发烧友吧。
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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-27 11:07:15 | 显示全部楼层
丁元英思考了一下,说:“芮小姐,我还没有装腔作势到可以无视可能发生的事情,但是你看到的东西不一定是个东西,天知、地知,不会有结果。”

    芮小丹问:“什么不会有结果?”

    丁元英哑口无言了。

    芮小丹一笑说:“即便是呼之欲出你也讲不出,因为一说就错,这就像法律不能单纯以推理定罪,得允许在可能与事实之间存续一个演化的过程。”
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鸡元

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 楼主| 发表于 2020-7-27 11:11:31 | 显示全部楼层
肖亚文说:“你先好好听着,我还没说到地狱呢。我见过他前妻,也聊过几句,你可以参考参考他前妻说的话。她说,他永远都不会跟你吵架,他的每一个毛孔里都渗透着对世俗文化的居高临下的包容,包容到不屑于跟你讲道理,包容到让你自己觉得低俗、自卑,当你快要憋死、快要疯掉的时候,你能想到的就只有一个字,逃!”

    芮小丹点点头说:“很实在,也很深刻,不像是推脱。”

    肖亚文说:“逃,就是地狱。”

.....

芮小丹说:“即便是地狱,我也得尝尝地狱是什么滋味。”
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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2020-7-27 14:45:19 | 显示全部楼层
  芮小丹说:“能开,在车库里,我不想开那辆车。”

    丁元英问:“为什么?”

    芮小丹觉得他的这个“为什么”倒是个问题了,说:“那种车是我能开的吗?”

    丁元英拦住了她锁门的动作,说:“着相了。”

    芮小丹没明白,问:“什么着相了?”

    丁元英说:“佛教的一个术语,意思是执迷于表像而偏离本质。”
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鸡元

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发表于 2020-7-27 14:48:08 | 显示全部楼层
“着相了”------丁元英
     

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 楼主| 发表于 2020-7-27 14:59:47 | 显示全部楼层
日出东升 发表于 2020-7-27 14:48
“着相了”------丁元英

呵呵,我就是随便翻翻原著,毕竟和电视剧里的台词还是有区别,看到好的就发上来。
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鸡元

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 楼主| 发表于 2020-7-27 14:59:53 | 显示全部楼层
丁元英沉思了一会儿,说:“这个人需要一个句号,你可以帮他画一个。”

    芮小丹问:“句号是什么?”

    “灵魂归宿感。”丁元英解释说:“这是人性本能的需要,是人性,你帮他找块干净的地方归宿灵魂,他需要的不是忏悔,而是一个可以忏悔的理由。”

    芮小丹问:“如果他不需要呢?”

    丁元英说:“文明对于不能以人字来界定的人无能为力。”
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鸡元

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 楼主| 发表于 2020-7-27 15:01:11 | 显示全部楼层
丁元英点上一支烟,答道:“股票的暴利并不产生于生产经营,而是产生于股票市场本身的投机性。它的运作动力是:把你口袋里的钱装到我口袋里去。它的规则是:把大多数羊的肉填到极少数狼的嘴里。私募基金是从狼嘴里夹肉,这就要求你得比狼更黑更狠,但是心理成本也更高,而且又多了一重股市之外的风险。所以,得适可而止。”

    芮小丹说:“真是魔鬼之道。”

    丁元英说:“我没标榜过自己是好东西。”
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鸡元

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发表于 2020-7-27 15:04:30 | 显示全部楼层
它的规则是:把大多数羊的肉填到极少数狼的嘴里。------丁元英
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