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交易者联盟_投机岛期货论坛

楼主: cocomp3

标题:趋势跟踪之路

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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-16 17:07:51 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-10-16 17:03
止盈了不马上反手。后续若出现信号,再继续按信号方向操作。

像我这种日线级别,当天平仓出场,最快的 ...

谢谢回复,那么说你的开仓方向是有另外指标的。

其实你说出来也很少人能用,一个资金量大,二是人性。

比如说做多止盈后,价格快速跳到均线下面去了,你如果等的时间太长,就没价格优势了。

请谈谈见解
     

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头衔: 投机专家

发表于 2020-10-16 17:39:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享,楼主系统应该是均线结合K线形态,感觉比线上多线下空复杂多了
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-10-16 18:21:27 | 显示全部楼层
uandme1 发表于 2020-10-16 17:07
谢谢回复,那么说你的开仓方向是有另外指标的。

其实你说出来也很少人能用,一个资金量大,二是人性。 ...

不光看K线和均线的关系,还要看均线的方向。K线跌破了均线,但均线是向上走的,就不开空。
     

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鸡元

头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-10-16 18:27:37 | 显示全部楼层
2020年10月16日






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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-10-16 18:28:45 | 显示全部楼层
zhu_wjiang 发表于 2020-10-16 17:39
谢谢楼主无私分享,楼主系统应该是均线结合K线形态,感觉比线上多线下空复杂多了

用均线的方向加了一个过滤,开仓的次数比上多下空要少。

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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2020-10-16 20:09:02 | 显示全部楼层
嘻嘻
     

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头衔: 投机专家

发表于 2020-10-16 20:58:13 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-10-16 18:28
用均线的方向加了一个过滤,开仓的次数比上多下空要少。

谢谢楼主解答

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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-16 22:13:00 | 显示全部楼层
另外还是想请教楼主几个细节

1、止盈止损是盘中价格到了就平,还是等日线走完再看?

2、每个品种0.5%的止损幅度,全部25个加起来一次性止损高达12.5%(虽然这种极端情况很少,但是黑天鹅不好说)这个情况是怎么考量的?

3、条件单是云单还是本地单?好多电脑条件单必须电脑通电和通网才行,不然中间断了就麻烦了。
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-10-17 10:08:46 | 显示全部楼层
uandme1 发表于 2020-10-16 22:13
另外还是想请教楼主几个细节

1、止盈止损是盘中价格到了就平,还是等日线走完再看?

1、盘中价格到了就马上平。
      
      日线走完再看可应对盘中长上下影线,但单笔风控不好把握。这两种其实都可行,就看自己如何取舍。

2、0.5%的止损是新开仓当天的值。随着跟踪止损,这个值会慢慢缩小。

      一次性止损12.5%,除非是在空仓的情况下,同时新开仓25笔,然后当天全部止损。

      多品种的情况下,几乎很难空仓,也不会同一天所有的品种都有开仓信号。这种概率确实是很低了。

3、文华电脑版设置云条件单,文华手机版打开触发提醒。提醒来了,进电脑版看委托是否成交。

      然后电脑和手机上还要再装期货公司自己的软件和APP,防止文华突然出问题。

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头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-17 11:05:44 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-10-17 10:08
1、盘中价格到了就马上平。
      
      日线走完再看可应对盘中长上下影线,但单笔风控不好把握。这 ...

兄弟的格局很大!能说得这么详细!



不过日线的跟踪系统,最头疼还是这种长时间的横盘反复来回搓,不停的止损。对信息打击很大。如果遇到池里的品种这种情况,一般是怎么做的呢?



还有像上图,本来持仓是空的,换月的时候突然飞上去一大截,这时候开多离均线太远了,还继续开?

感谢指点哈

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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-17 11:20:47 | 显示全部楼层
今天收获的一点认识: 趋势是主观的,或者说是骗人的,有的只是顶底;

涨跌是用来瞎人的,要摒弃涨跌的概念,才会防止恐惧。
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-10-17 11:29:26 | 显示全部楼层
uandme1 发表于 2020-10-17 11:05
兄弟的格局很大!能说得这么详细!

1、如果只看绿色的那根均线,是否就不算来回震荡了?说穿了还是取舍,短期均线灵敏,但胜率必然低。长期的迟钝,但碰到一般的震荡不会被洗出来。

2、用0.5%去套,算出来的可开仓数小于1的话,就放弃。其他情况依然开多。
      
      或者,不在主连图形里看,换成主力合约自己的图形,那个K线就不会离均线这么远了。

     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-10-17 11:29:50 | 显示全部楼层
lee_sy 发表于 2020-10-17 11:20
今天收获的一点认识: 趋势是主观的,或者说是骗人的,有的只是顶底;

涨跌是用来瞎人的,要摒弃涨跌的 ...

恩,K线是市场的表象。

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头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-17 12:56:19 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-10-17 11:29
1、如果只看绿色的那根均线,是否就不算来回震荡了?说穿了还是取舍,短期均线灵敏,但胜率必然低。长期 ...



其实我想弄清楚,万一标的是在一个相当长的周期围绕开仓均线上下跑,怎么解决?这种横盘止损也会大幅消磨权益

无论哪一条均线,都不可能逃过这种情况。特别是走平的情况下,多空如何确认?

另外楼主开仓是等日线走完了,再进的,对吧?

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-10-17 14:06:33 | 显示全部楼层
uandme1 发表于 2020-10-17 12:56
其实我想弄清楚,万一标的是在一个相当长的周期围绕开仓均线上下跑,怎么解决?这种横盘止损也会大幅 ...

遇到长时间的震荡,均线甚至趋势跟踪都是无能为力的。2017年下半年到2018年初,我在螺纹上连续止损十几次,只能慢慢熬过来。

但不要忘了,我们是多品种同时操作,个别品种的震荡难以避免,但总有其他品种走出流畅趋势来,这也是分散的优势之一。

另外,实在想要在开仓环节提高准确率,可以再加上突破的确认,比如连续N天站稳均线再开仓;或者趋势的过滤,比如200日左右的长期均线,短期和长期方向一致才开仓。

所有这些环节,没有最佳答案,胜率和赔率不可能同时提升,只有最适合自己性格和风险承受能力的。行情软件里默认的那几条均线,长短结合长期使用下来,几乎都可实现正收益。前提是做好了分散且严格执行。
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-10-17 15:30:54 | 显示全部楼层



一、格栅模型。

1994年4月,在南加州大学马歇尔商学院,在吉尔福巴考克教授的投资研讨班上,他的学生们上了难得的一课:从一位创设了被认为是无价之宝的投资理论的人那里,接受了有关真实世界的宝贵知识。

查理芒格,在一个半小时里,向学生提出挑战,扩大了他们在市场、金融学和经济学方面的眼界,启发他们不要把这些知识当作相互孤立的学科,而是当作一个结合了物理学、生物学、社会学、心理学、哲学、文学和数学的知识体系。

在这个更宽广的视角下,他认为各个学科是相互交叉的,而且彼此在交叉过程中都得到了加强。一个爱思考的人会从每个学科中得出非常出色的思维模型,在这些重要的想法中相互借鉴,产生融会贯通的理解。在这个方向上深耕的人,正在逐步掌握普世智慧,而那些固执己见于某个学科的人,即使能够成功,也只是昙花一现。

为了更清晰地说明他的观点,查理用了一个形象的名词描述这种想法的交叉结构:格栅模型。在你的头脑中有很多模型,应该把你的经验,不管是直接还是间接获得的,分类安置在这个格栅模型中。格栅的图案很快就成为了投资界耳熟能详的说法,成为芒格方法的一个简单快捷的识别标志。

查理芒格对其他学科的关注是有目的的。他坚信,通过整合不同学科的思维模型建立起的思维格栅理论框架,是获取超额投资回报的强有力的途径。如果从不同学科的角度能得出同样的结论,那样做出的投资决策会更正确。这才是最大的收获——更全面的理解让我们得以成为更棒的投资者。

如何才能获得普世智慧呢?这是一个渐进的过程。首先要从许多不同的知识领域获取那些有价值的概念或模型,其次是学习如何识别其中类似的模型。前者是自我学习,后者是学会从不同角度思考和看问题。

二、物理学。

牛顿在那篇著名的《自然哲学的数学原理》中,首次提出了他的运动三大定律。牛顿证明了万有引力在两个物体之间的作用力,证明了行星之所以在固定的轨道上旋转,是因为它们在固定轨道上的向心作用与太阳对其的万有引力相平衡。因此,这两个相等的作用力产生了一种均衡。

均衡的定义是两种相对的作用力、力量或影响之间产生平衡的状态。一个均衡模型通常形容一个体系处在静态的,即静态的平衡。当两个相向的作用力大小相同时,这个体系达到动态的平衡。

牛顿之后,很多不同领域的学者将注意力放在证明均衡系统上,认为均衡是自然的终极走向。如果均衡系统中出现分力,假设这分力很小,是暂时的——那么这个系统将会回到均衡。

在200多年的时间里,均衡概念从天体运动规则扩展到其他领域。经济学家通过均衡理论解释经济行为,将股价波动和价格-价值的经典经济学理论结合起来。股票在市场上的价格围绕着其真实价值上下波动,竞争最终会决定均衡的价格。如果价格有波动,说明市场中的供需之间存在暂时的不平衡,但这种不平衡最终会被市场纠正。投资者基于理性预测的市场行为,也是维持股市均衡理论的关键。

将这一理论推向新高度的人是尤金法玛。股价是无法预测的,因为市场是有效的,很多聪明人能够同时获得所有与股票相关的信息,他们会迅速地将信息反映到价格上,在任何人获利之前,让市场恢复均衡状态。因此在有效市场里无法预测股价,因为股价已经完全反映了所有可获得的信息。

三、生物学。

1987年的股灾让大部分学者、经济学家和专业投资者大吃一惊。因为一直以来用于观测市场、被视为经典均衡理论的逻辑,无法预测甚至无法描述1987年的股灾。2007-2009年的大股灾及其带来的多米诺效应,加深了经济体内还隐藏着其他未知规则的这一看法。均衡理论在两次股灾上的失误,让其他潜在的可与之匹敌的理论得以发展。这其中最主要的一个理论是从生物学的角度认识市场和经济。在自然界,进化程序是自然选择的过程,用进化的概念看待市场,我们可以观察经济的选择法则。

达尔文的《物种起源》发表之后,自然选择理论得到学者的追捧,在不同领域被讨论、宣讲和研究。进化论的概念也吸引了经济学家的注意。

阿尔弗雷德马歇尔《经济学原理》——约瑟夫熊彼特《经济理论的本质》——托马斯库恩《科学革命的结构》。

1979年11月,布赖恩亚瑟在个人笔记本上记录自己的观察,他比较了经济学的新与旧。在“旧经济学”之下,投资者是相同的、理性的和能力相当的。这个系统拒绝任何真实动态变化,所有的东西都是均衡的。这种经济学基于认为宇宙结构是单一的经典物理学。而在“新经济学”之下,投资者根据个人能力被区分开来,他们是情绪化的,这个系统是复杂多变的。经济学本质上不是简单的而是复杂的,更像生物学而非物理学。

经济学的4个明显特征:1、松散的互动;2、不存在全球调控者;3、持续的适应;4、动态的不平衡。

复杂的适应性系统中的一个重要元素是反馈。系统中的个体首先给出期望或模型,然后按照这些模型给出的预期来行动。但长期来说,模型会根据个体对外界预期的精确度而改变。有用的模型会被保留下来,而没有用的会被修改,以增加预测的精确度。如果能将市场看成一种复杂的适应系统,我们可能会对市场有更透彻的了解。

四、社会学。

社会学是研究人类在社会中如何行动的学科,其终极目标是理解群体的行为。如果不将股市中所有的参与者看作一个群体,我们就无法理解市场和经济的走势。只有理解了群体行为,我们才能了解股市和经济的走势。

人类是一种复杂的动物,而那些希望了解人类行为的人,必须要找到一种方法来处理这种复杂性。幸运的是,现在出现了一种可以运用的科学性的方法,也就是复杂理论。社会系统,不论是经济、ZZ还是社会,都是复杂的系统。而且,社会学家现在意识到,社会系统的普适性本质是它们的可适性。

在自然和社会系统中,我们可以看到这种稳态:系统由一系列固着的、处于临界状态的亚系统组成,在某种情况下,慢慢地才能发现它们滋生的极端性。丹麦理论物理学家伯巴克在《由很多人参与的股票市场的价格波动性》这篇文章中,建立了一个非常简单的模型以期捕捉股市中两种不同参与者的行为。这两种参与者分别是趋势交易者和基本面交易者。大部分情况下,趋势交易者和基本面交易者的相互作用基本是平衡的。市场的整体买入和卖出没有太大变化。市场是多样的。股价上升时,趋势交易者相对于基本面交易者的比例增加。随着股价的上升,越来越多的基本面交易者决定卖出股票;同样越来越多的趋势交易者被股价上升而吸引进入市场。当基本面交易者的数量相对少的时候,股市的泡沫产生了。市场的多样性逐渐消失。

复杂系统的价值是,如果我们了解了不稳定的原因,那么我们就有了清晰的方向,找到一些方法去解决这种不稳定性。我们应该考虑各种思想框架之下的信仰结构,而不是选择的特异性。如果共识的概念是错误的,那研究的重点将是知识在系统中如何交换。

五、心理学。

卡尼曼和特沃斯基《不确定状况下的判断:启发式和偏差》(思考:快与慢?)——理查德泰勒《赢家的诅咒:经济生活中的悖论与反常现象》。

互联网对投资的改变,可能让在线投资者对自身的知识和控制能力产生错误的幻觉,使得他们过于自大。当人们对某一个预期或评估获得更多的信息,他们对预期的正确性的自信心增速比预期的准确性要快得多。信息过载会导致知识幻觉。

心理学的研究分为两大方向:情绪和认知。而心理学和投资覆盖了这两个方面,有时候是同时覆盖。我们如何在投资和投机之间的认知上有严重的错误;在行为金融学中,人类在处理钱财时的天性弱点;风险舒适度;思维模式如何帮助我们提取要点,而不可靠的模型又如何产生差劲的投资回报;人类倾向于寻找一个模式来解释世界,即使这些并不是基于真实的信息,而是被信仰控制的大脑的想象。

我们必须在自己的信息传输通道上放置一个修正装置,保持信息从信息源发出后的完整性。先过滤掉不正确的信息源,重新整合被歪曲的信息。这项工作由我们自己控制,意味着要提高我们整合、分析信息,以及进一步理解信息的能力。

查理认为投资最重要的部分是心理学,尤其是误判心理学。我们要战胜思维捷径,人们容易被误导、被操控。我们应该这样分析:第一点,真正控制利益的因素有哪些,我是否理性地思考过?第二点,什么是自动控制这些事物的潜意识的影响——潜意识影响很有用,但常有故障。

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头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-17 15:38:02 | 显示全部楼层
uandme1 发表于 2020-10-17 12:56
其实我想弄清楚,万一标的是在一个相当长的周期围绕开仓均线上下跑,怎么解决?这种横盘止损也会大幅 ...

你说的万一是有道理的;

你该思考为什么有万一的存在;

因为,不解决为什么有万一的存在,在期货市场,发生这种万一的情况,就是比股灾还严重的事情。
     

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头衔: 投机专家

发表于 2020-10-17 16:16:09 | 显示全部楼层
lee_sy 发表于 2020-10-17 15:38
你说的万一是有道理的;

你该思考为什么有万一的存在;

你要解决了,市场的钱都归你了
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头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-17 16:24:36 | 显示全部楼层
尘世流年 发表于 2020-10-17 16:16
你要解决了,市场的钱都归你了


有些问题为什么发生,是很重要的;

而个人系统的建立,一定会遇到自己的系统风险;

我除了介绍过自己一三五大成,二四六新成,周末悟道之外,我还有一个自己觉得是优点的地方,我每天都在问自己走势的行为,为什么;

比如这个绿线,为什么会存在于上面的情况,如果不解决,把上面的图换成周级别的,很容易死人的。

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头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-17 16:33:18 | 显示全部楼层
楼主这种操作模式,应该不影响正职工作,挺好的!

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头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-17 18:39:07 | 显示全部楼层
lee_sy 发表于 2020-10-17 15:38
你说的万一是有道理的;

你该思考为什么有万一的存在;

不用思考为什么会存在,本来就一直存在。

2016年双11为什么存在?价格几年横盘又不是没见过。

蔡锷定的猫为什么又死又活呢?

期货市场最确定的就是不确定性
     

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头衔: 投机专家

发表于 2020-10-17 18:43:43 | 显示全部楼层
超越平凡真难!!

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头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-17 19:03:08 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-10-9 21:05
节前持仓的几个品种,今天开盘的跳空还算可承受。玉米还来了一个正向跳空,但可惜豆粕9月30号就平了。

我正想请教这个问题,大节日不空,怎么面对大幅反向跳空。

这样止损很可能超出了资金管理的0.5%了
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-10-17 21:47:48 | 显示全部楼层
uandme1 发表于 2020-10-17 19:03
我正想请教这个问题,大节日不空,怎么面对大幅反向跳空。

这样止损很可能超出了资金管理的0.5%了

关于这个情况,我的做法不一定对。

我更倾向于保留头寸,怕错过节后的正向跳空。毕竟这个概率是对半的。

另外,在有持仓的情况下,随时都会面对反向的跳空,那些不愿持仓过夜的人多半就是在防这个。

最后,不管是节前减仓还是持仓不动,前后要一致,选好一种就不要改变。

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2020-10-17 22:34:41 | 显示全部楼层
uandme1 发表于 2020-10-17 19:03
我正想请教这个问题,大节日不空,怎么面对大幅反向跳空。

这样止损很可能超出了资金管理的0.5%了

对于放长假要不要留仓,要看你的成本价与最新价之间的距离和长期趋势的强度。如果成本价与最新价不远或者本身就是浮亏的就不留仓;长期趋势不强也不用留仓。对长假只要考虑账户安全问题

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头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-18 15:16:19 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-10-17 21:47
关于这个情况,我的做法不一定对。

我更倾向于保留头寸,怕错过节后的正向跳空。毕竟这个概率是对半的 ...

这个问题要好好想想才行,一般人很难过自己那关。

特别是长假反跳是常态。
     

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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-18 16:03:11 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享

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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2020-10-18 16:11:19 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-10-16 18:28
用均线的方向加了一个过滤,开仓的次数比上多下空要少。



请问楼主,如果遇到这种情况系统怎么解决?均线方向尚未具备开多。但强烈反弹后不给开仓机会了(绿线)

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2020-10-18 16:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
系统都靠得住?
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-10-18 19:21:01 | 显示全部楼层
uandme1 发表于 2020-10-18 16:11
请问楼主,如果遇到这种情况系统怎么解决?均线方向尚未具备开多。但强烈反弹后不给开仓机会了(绿线 ...

这个问题,本质上和你在400楼的第2张图是一样的。

就是均线拐点出现后,发现K线离均线太远了,怎么办?

同样用单笔风控反推开仓数,小于1就放弃;大于等于1就向下取整开仓。

还是那句话,多品种分散,不会每个品种每次均线拐点都对应暴力突破,在A上开仓1手,可能在B上可以开仓20手。

交易是长期重复博弈,不是一锤子买卖,只要一直在市场内,就总有机会。
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