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交易者联盟_投机岛期货论坛

楼主: cocomp3

标题:趋势跟踪之路

     

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2020-9-2 20:40:12 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-8-18 13:54
从2018年7月到昨天

请问楼主,在多品种的情况下,一般每个品种占总资金的占比是多少?
     

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2020-9-2 20:41:18 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-8-22 09:56
周末不开盘,看看书吧。

这本书是什么书>?
     

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头衔: 投机专家

发表于 2020-9-2 20:46:54 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-8-29 18:57
均线是会跟着K线走的啊,慢慢往上抬,越过成本价,再回踩,平仓。不就是止盈了吗?

这种是被动止赢了是吗? 这样子是系统是不是很多单子都是小赢小亏,久不久来一个大赢的单子?
     

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 楼主| 发表于 2020-9-2 20:53:38 | 显示全部楼层
不是帅哥好多年 发表于 2020-9-2 20:40
请问楼主,在多品种的情况下,一般每个品种占总资金的占比是多少?

1、新开仓的头寸,止损额不超过总资金的0.5%;合约价值不超过总资金(国债和股指类的可视情况上浮)。

2、《投机者的扑克》 扁虫鱼 著。 因为是青泽做序,所以就买来看看。

3、确实是经常小盈小亏,胜率在35%以下。时不时来个大盈,靠天收。
     

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头衔: 投机专家

发表于 2020-9-2 21:22:18 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-9-2 20:53
1、新开仓的头寸,止损额不超过总资金的0.5%;合约价值不超过总资金(国债和股指类的可视情况上浮)。

...

兄弟,还有每个品种开仓的资金占比呢?
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-9-2 21:57:15 | 显示全部楼层
不是帅哥好多年 发表于 2020-9-2 21:22
兄弟,还有每个品种开仓的资金占比呢?

用止损额来反推开仓手数,合约价值小于总资产就行。你看我的持仓,各个合约的价值差异还是比较大的。
     

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头衔: 街头交易高手

发表于 2020-9-2 22:25:52 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-9-2 20:17
确实是需要找一下他们了。

我有认识的期货公司,要给你介绍下么?
     

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头衔: 街头交易高手

发表于 2020-9-2 22:27:51 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-9-2 21:57
用止损额来反推开仓手数,合约价值小于总资产就行。你看我的持仓,各个合约的价值差异还是比较大的。

我是去主动调整了各个品种的保证金比例,全都调整到8-12%
然后我每次都按照资金比例开仓,这样就不用算了
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-9-2 22:35:23 | 显示全部楼层
苦集灭道9049 发表于 2020-9-2 22:27
我是去主动调整了各个品种的保证金比例,全都调整到8-12%
然后我每次都按照资金比例开仓,这样就不用算 ...

这个做法不错。

我先找自己的期货公司谈吧。不满意的话,到时就麻烦你介绍一下。
     

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头衔: 街头交易高手

发表于 2020-9-2 22:43:55 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-9-2 22:35
这个做法不错。

我先找自己的期货公司谈吧。不满意的话,到时就麻烦你介绍一下。

谈不下来的话可以扫我头像,最优惠的标准
     

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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2020-9-2 22:45:14 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-9-2 20:17
确实是需要找一下他们了。

保证金也太高了
     

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头衔: 街头交易高手

发表于 2020-9-2 22:55:35 | 显示全部楼层
这两个月我做的300和50ETF期权也是被反复打脸
     

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 楼主| 发表于 2020-9-2 23:12:44 | 显示全部楼层
三分仓 发表于 2020-9-2 22:55
这两个月我做的300和50ETF期权也是被反复打脸

这两个就靠7月初的那一波,其他都是连续亏损出场。
     

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发表于 2020-9-2 23:14:02 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-9-2 21:57
用止损额来反推开仓手数,合约价值小于总资产就行。你看我的持仓,各个合约的价值差异还是比较大的。

兄弟,你一般做单只看单周期还是大小双周期结合啊? 这方面我感觉蛮纠结的! 
     

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 楼主| 发表于 2020-9-2 23:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
不是帅哥好多年 发表于 2020-9-2 23:14
兄弟,你一般做单只看单周期还是大小双周期结合啊? 这方面我感觉蛮纠结的! 

只看单周期。我技术一般,所以方法很粗糙。
     

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发表于 2020-9-3 00:00:56 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-9-2 23:43
只看单周期。我技术一般,所以方法很粗糙。

谢谢!我明白了! 怪不得我只看单周期就稳定,但又见吃不完整个波段,感觉可惜又增加看了一个大周期,结果变成经常坐电梯!

现在明白了!
     

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发表于 2020-9-3 10:37:42 | 显示全部楼层
cocomp3 发表于 2020-9-2 23:12
这两个就靠7月初的那一波,其他都是连续亏损出场。

刚刚又试开了
     

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 楼主| 发表于 2020-9-3 18:29:12 | 显示全部楼层
2020年9月3日










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发表于 2020-9-3 20:05:38 | 显示全部楼层
嘻嘻
     

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发表于 2020-9-4 10:43:37 | 显示全部楼层
楼主有每天的控制止损吗,就是总资金一天回撤到了多少就清仓的操作。
但是这么多单子也不可能全平掉,应该是没有吧?
     

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 楼主| 发表于 2020-9-4 10:52:35 | 显示全部楼层
苦集灭道9049 发表于 2020-9-4 10:43
楼主有每天的控制止损吗,就是总资金一天回撤到了多少就清仓的操作。
但是这么多单子也不可能全平掉,应该 ...

没有每天的最大止损额。

开新仓时,就把这个合约的止损定好了,后续按信号执行。

在我自己的权益计算中,已经在开仓时扣除了预计止损额,相当于这钱已经赔掉了。

你看我最近一周的曲线就是在跳水,就是在连续开新仓,然后把止损额先行扣除。虽然咋晚被止损了不少,但不会影响今天的权益。
     

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发表于 2020-9-4 10:54:40 | 显示全部楼层
苦集灭道9049 发表于 2020-9-4 10:43
楼主有每天的控制止损吗,就是总资金一天回撤到了多少就清仓的操作。
但是这么多单子也不可能全平掉,应该 ...

不会平掉!应该是出平仓信号就平!不管资金回撤多少!当然是在开仓就进行了风险评估的基础上!我说的对否?楼主
     

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 楼主| 发表于 2020-9-4 10:57:59 | 显示全部楼层
jinduobao123 发表于 2020-9-4 10:54
不会平掉!应该是出平仓信号就平!不管资金回撤多少!当然是在开仓就进行了风险评估的基础上!我说的对否 ...

说的很准确!
     

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 楼主| 发表于 2020-9-4 18:30:30 | 显示全部楼层
2020年9月4日










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头衔: 交易宗师

发表于 2020-9-4 19:59:40 | 显示全部楼层
嘻嘻

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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2020-9-4 23:16:57 | 显示全部楼层
     

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鸡元

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发表于 2020-9-4 23:17:47 | 显示全部楼层
@锑王有福舔美粪
狗畜五毛,尼玛有福了,老子吃了好几颗伟哥,保证尼玛叫到天亮
     

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头衔: 街头交易高手

 楼主| 发表于 2020-9-5 11:18:39 | 显示全部楼层
周末充电。




如果你想要一个辉煌的投资结果 ,不要将时间花费在热门股票和明星基金上。相反, 真正重要的问题是如何将资金在股票、债券以及国债等无风险投资产品之间进行分配。

用华尔街的术语来说,这样一个分配投资的过程叫资产配置。乔治城大学金融学教授 William Droms 认为,“资产配置是首先要做的,也是最重要的决策。你在股市投资的多少决定了你最终的投资结果”。

Gary Brison、Brian Singer和Gilbert Beebower于1991年做了一项分析研究,从82只大型养老金计划10年的收益率来看,资产组合的配置情况解释了其中91.5%的收益率。

一旦开始进行资产配置,就要盯住其目标百分比水平。每6个月计算一次资产配置水平。若股票市场跳水,股票在资产组合中的比例下降了。在这一时刻,需要抛售债券,买入股票。


分散化如何在不影响期望收益的条件下降低风险?

假设你的组合只有一只股票——Dell,那么你的风险来自哪里?

第一种来自经济状况,比如商业周期、通货膨胀、利率等,这些因素都无法准确预测,并且都影响着Dell股票的收益率。

除了宏观因素,第二种不确定性来自公司本身,比如研发突破或重大人员变动,这些会影响Dell,但不会影响经济体中的其他企业。

现在考虑一个简单的分散化策略,在组合中加入更多的证券。例如,将一半的资金投入Exxon,另一半投入Dell。这时组合的风险会怎样?因为Dell公司层面的因素对两个公司的影响不同,分散化便会降低组合风险。比如,当石油价格下降时,冲击了Exxon的价格,但是电脑价格可能在上涨,有利于Dell。这两股力量相互弥补并稳定了组合的收益。

分散化何必止于两家公司呢?如果加入更多证券,我们便会进一步分散掉公司因素,组合的波动也会继续下降。真到最终增加证券数量也无法再降低风险,因为实际上所有股票都受商业周期的影响,不管持有多少种证券都无法避免商业周期的风险敞口。

当所有风险都是公司层面的,分散化可以将风险降至低水平,这是因为风险来源是相互独立的。

那么,一个组合的最优证券数量是多少呢?


20-30只股票基本就是最佳的选择,继续增加数量的提升效果可以忽略不计。




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鸡元

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发表于 2020-9-5 13:38:15 | 显示全部楼层
是西瓜视频的coco 小姐姐吗
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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2020-9-5 16:19:27 | 显示全部楼层
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