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交易者心得体会分享网

楼主: lvminmin21

标题:游龙归海2021

     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层


https://bbs.hupu.com/40421619.html

这个码上很有用的,对于久坐背痛的人。

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游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
之前家里小猫丢了,找了两个月都没找到,实际上一直在我家附近当流浪猫,今天发现邻居家偷偷给关家里了,上次听到他们家附近有小猫叫,还不承认,今天终于给弄回家了,原来那只不会叫的猫给放生了,上次就是因为没放生,一起养的时候小猫走丢了,估计是吓得乱钻别人的柴堆后来就迷路了。农村老鼠多,养只猫可以抓老鼠,奶奶特别喜欢猫,能找回来说明有缘分,虽然我不迷信,但猫也有招财一说,今年希望可以和以前做短线一样赚点钱。

补充内容 (2021-1-12 20:37):
绑着绳子居然被小东西逃了两次,无奈我使出了交叉结,左右两边同时把头和前肢都绑在一起,这样要挣脱就必须同时挣脱左右两个绳结,估计很难。
游龙当归海,海不迎我自来也。

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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
好,图文表格面面俱到。来学习了
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
现在做短线,每次开盘都必须打开行情分析端和交易端,有时候未必有行情,但是这也算是一种认真的态度吧,一个人工作做不做得好有时候也需要这样的心理暗示,你对它认真,它就对你认真,你马马虎虎,随随便便,那么它也这样对你,别说什么人不是机器,程序,其实在低频交易中,人至少可以做到按时看盘,认真分析,在行情可能发生的时候有一个心理准备,等真的有信号了不会心里发虚。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
身后有余忘缩手,眼前无路想回头。
游龙当归海,海不迎我自来也。

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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
嘻嘻
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层


豆二按照系统信号应该是要进场的,但是由于信号发生了第三次了,所以等于是说无仓则无效,有仓则止损上移,止盈不变;若此信号非第三次信号,那么入场成本为4472,止损4438,止盈4540。以此记录,之后看看其到底怎么发展,以及这样的过三不入的法则是否对增加胜率减少损失有帮助。

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层


这形态结构真的是看得我很无语,完全没法分析,W不成现在突然大幅下跌,又要做三重底?还是说这是下跌浪的一个四浪调整?按照道理说无论最后是哪一个,我在下一次价格碰到均线的时候退出属于最佳策略。这样的下跌太深了,不利于多头继续上攻,如果是四浪后续的反弹不会太高,选择均线的7520属于比较合理的价位。



先把单子挂上,我也尽力了,这种结构分析的方法真的随机性太强了,如果价格没破7500,那么其结构就还属于破颈线钱的回撤,之后会继续上攻7600,一旦破了7500,那整个W的形态等于就破坏了,之后怎么走随机性就又很大了,这波走掉后,就把塑料这个品种剔除掉了,短线系统就跑比较流畅的那五个品种。



收盘前改价,这笔交易到此为止,还好它给我留了超过一万模块的资金去做短线,这波单子经历大涨大跌,又收回又大幅破位下跌,该做的我都做了,分析也好,执行也罢,那些试多化工的兄弟们早就止损了,试空的也有很多止损了,我的持仓能力也对得起自己了,好了,告别塑料,告别形态,短线系统正式开跑。

补充内容 (2021-1-13 14:13):
不要用现在发生的事情去验证过去的判断,要是隔夜外盘下挫,今天可能就是全线低开下跌,所谓的回血就成了失血,做短线目的就是尽量能在连续的交易时段内完成止盈的目标,毕竟风险和收益是对等。

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


豆子隔夜跳空直接大幅超过了止盈,第三次信号否决但实际盈利,以此记录。

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
今日短线品种全部跳空,强的入菜粕高开高走,玉米豆二高开低走,燃油沥青变化不大。
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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层






关于系统细节的一些量化调整,之前说过,定势后,其形多种多样,你要是以形去区分突破的有效性,那么就会陷入困境,而全部遵守必然是会带来不少假信号,影响整体胜率,从而让原本比值为2的主动止盈显得太少,一旦改动比值又会引起连锁反应降低整体收益,这也是为啥以前我做短线系统改来改去就找不到比较合适策略的原因,最终我们是为了赚钱,所以短线系统的理念还是要以盈利为主,而不是以胜率或者亏得更少为主,后两者会带来交易洁癖,让你的系统厌恶亏损,要么一直过滤信号,要么即使拿了单子也因为放不开亏损,移动保本频繁。

图1和图2是两个例子,图1的燃油突破,虽然它从均线上方的蓄势结构那里跳空突破了,可是价格距离上方的压力位很近,这个近我是如何量化的呢?首先有了突破K你做进去就有了成本和止损价,因此主动止盈是2倍止损,那么这个止盈价格是不是超过了压力位,图1就是远远超过压力位,其理念也就是,价格突破蓄势结构后,马上要遭遇压力位,这不利于价格突破后的惯性运动,所以这样的突破我们是不能入场的;那么我们变通一下,假如后续的上影K线变成了大阳线突破并站上了压力位,那么按道理我们是没有理由再去否决这样的信号了。

说到这里,我们就要再引申一下,这个突破量化的问题,压力你突破几个点是突破,几十个点也是突破,如果你在止损方面没有调整,那这笔交易和一般的信号的止损差距就太大了,这个大也就是说超过了一个短线系统应该保有的止损上限,你要是不管不顾,最后这一笔交易的止损要是真的发生了,你前面的盈利就会被一次信号的止损都吞没,长期看你的系统就没啥竞争力了。因此,这样的超级大K突破,是必须调整止损规则,而我们的调整原则很简单,就是和一般信号的止损做对比,一般信号的止损又和波动值N有关系,像我前面表格里统计的平均止损一样,只要不偏离太多,那么你可以用各种工具去设置,像图3就是一个例子,突破后我们可以设置前面上影阴线的最高价作为止损价格,这样止损价格就和平时一样大概是一个N左右了。

所以,短线的关键不是去判定哪次突破是真的,哪次是假的,或者怎么做能亏的更少,而是应该从盈利的角度去考虑,首先考虑这次突破盈利的概率大不大,图1有压力则不大,图2很明显的压力在止盈上方,没到压力我们就可以止盈了就可以做,而之前作出的信号次数过滤我也准备取消,依然还是以盈利的角度去考虑,保持信号的一致性,除非突破的时候就能明显知道压力位很近,下方均线支撑很远,那么这样的突破信号就没啥用了,其他信号都应该一律入场,并以一致性的止损和止盈来保持短线系统的竞争力。

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


补充:一次止损上提。

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


补充:这里止损就要包含跳空了,这样止盈位置就远远高于前面的压力位置,这里的形式其实和菜粕不同,菜粕一路上涨左侧都没啥近期压力位,基本压力位也就是上涨过程中的调整形成的;燃油就不同,其走势用均线定势来说都是一段段的上下穿越,长期来看是区间内的震荡,没有单边走势的,这种情况对于压力位的反应尤其严重,因为它本身就有很大的倾向回归均线,要它出一段单边需要极大的能量,并且你还要快速止盈,否则无论多空回归均线几乎是必然(燃油可以用震荡系统去做,不过难度更大)

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


沥青在均线附近没啥好分析的,上图的玉米很明显的,虽然破了双重压力位,小压力位是要入场的信号,大压力位用于过滤盈利价位的,然而其虽然是跳空上涨,但是高开低走收出阴线,并且也没能站上大压力位置,这样的信号必然是不能去做的,就算它确实收到大压力位之上,如果没有收阳线一样否决,想要入场必须满足这样的条件,首先站上大压力位,然后收阳线,带下影没关系,之后我们可以入场,但是必须上移止损,这个时候止损必然是要超过20了。

补充内容 (2021-1-13 14:44):
纠正论述,这样的突破爆点最好就是大阳线,小阳线,那些出现假阳线或者上下影线远超K线实体的情况,还是不要入场,实体大阴阳线为主才能体现爆发的特点。

补充内容 (2021-1-13 14:46):
之所以这样去解释,因为如果影线太长,上影就体现了压力和前面压力否决类似,下影则不利于设置止损,你上移了止损但是这样的止损没啥效果,因为下影的效果更好,而用它则止损过大不利于系统的稳定。

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
豆二就不发图了,前面有说主观信号累计解除后,应该入场并且跳空已经远超止盈位置了,目前应该是止盈休息的情况。
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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
围观一下
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


沥青出现一个信号,但是这个突破不属于爆点,其原因也是蓄势时间太短造成的,平均波幅比较大,因此如果没有出现强势的突破就无法形成爆点。

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


和上一楼的图对比,上一次有效信号中,实际上第二条突破线正好在平均波幅线的位置,这个三连阳就类似于低于N,等于N,大于N;量化的缺点就是无论你用什么参数,总会有模棱两可的地方,单一的数值比较,是一种机械量化,而主观方面更多的是一种层层叠进的分析方式,如果波幅趋势在向上走,那么差一点不足N也没啥问题,第二根阳线必须入场。

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


每个领域都有艺术家存在,有人说艺术家都是疯子,我觉得那是形容其创作热情的褒义词,艺术家之所以是艺术家,因为他首先是有基本功的,视频里的人本身的素描功底很强。

https://bbs.hupu.com/40442114.html

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
短线系统每日总结:

今天细节量化了一些短线系统的规则,我的理念还是这样,前面有压力位信号否决不代表这个单子一定会触发止损,而是说这个突破爆点入场想要盈利价格需要更大的力量再去突破很近的压力位置,如果力量不足,也就意味着需要更长时间的横盘蓄势,时间一长那么隔夜的各种情况发生的概率就很大,弄不好就会出现跳空反向破均线的情况,而均线一破意味着定势这个环节就反了,原来方向的单子就算没有到止损位置,一样要退出的,那么实际来说这个系统是固损和均线动态损结合的,而盈利也有固盈和信号叠加的移动止盈结合的。

燃油,压力位否决,需要更多时间蓄势,等待机会。

沥青,爆点强度不足,需要更多时间蓄势,等待机会。

豆二,跳空止盈后休息,价格接近均线中。

玉米,跳空假阳线收低,突破失败,价格接近均线中。

菜粕,和豆二入场时机差不多,跳空止盈后休息,价格强势封板。

短线短线,赚的就是这样不断分析,找机会的辛苦钱,和做长线放在一边是完全不同的,挺累的但是你必须如此,才能让你的盘中分析和反应能力跟得上价格的变化,要不然单子做了,盘后一分析一大堆漏洞,那还怎么能保持稳定性呢。
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鸡元

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
夜盘关注点:

燃油被否决的信号会不会触发止损,沥青不够强势的突破,能否完成蓄势。
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鸡元

头衔: 国际银行家

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鸡元

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


系统开跑,多品种分散原则,每个品种1万规模只能做1手,这个配比一直不变,按照折算止盈价格在压力位以内,信号有效,突破爆点要比下午的时候高,已经超过平均波幅N,均线定势,蓄势,爆发都有了,所以按照信号入场,这里的蓄势你可以看成就是平均波幅的下移,为之后爆点突破N做铺垫。图中三条线依次是交易端显示的持仓成本线,挂单的止盈价格,以及我自己作图用的水平止损线,系统其实挺简单的,也没啥特别的秘密可言,关键还是坚持和一致性。

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


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这个真的笑出了猪叫。

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


看来这个系统的主观部分,还需要再细化,不做不亏就看不到这个,爆点这个变量不仅要求能量,对于爆点K线的结构位置也很重要,如果爆点K线的实体大部分是突破在极值外面的,那么信号就有效,如果实体大部分仍然留在蓄势区间极值之内,那么这个突破即使能量够,也不能立刻做,也要等第二条K线完全脱离区间,并且幅度大于N才可以。本次交易的突破就属于结构没入区间,要是结构超过了但是这样止盈就在压力位外面,就会压力否决。种种过滤手段也是为了系统的频率和胜率,盈利往往发现不了问题,但是亏损可以,所以一个系统在稳定前就是应该实盘去测试,否则有些东西盘中看到的和回测看到的很难一致,完全量化又不现实。

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层


短线系统首战亏损,补充结构否决,配合压力否决,至于为啥76止损到54才走,因为判定是根据收盘价原则,同样入场也是收盘价原则,也是为了防止洗盘,比如有些止损点很普遍,那么价格会刚好破这些位置又收回,缺点就是止损滞后了,这也是没办法的事情;所以这样的系统保证胜率和盈亏比非常重要,好的交易必定不会大幅滑到止损下面的,本次交易等于就是一个不好的开仓时机,至于为啥不好前面已经说了。

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我再重新捋一捋整个系统的各个环节:

首先,定势上以均线作为多空的分界,这里没有主观成分,均线上多下空,接近均线的开仓是不存在的,因为后面还跟着结构和爆点,由此也可以推论出爆点不能需要是一个能量指标,也必须有一个结构,要不然这个K线波幅很大,实体大部分都在均线下面,而刚好收大阳线在均线上方不多的位置,就会对均线定势产生歧义,究竟应该是不是应该做多,还是观望。

其次,结构上以K线组合作为这部分的定义,经过本次亏损我也仔细看了之前回测盈利的部分,还是应该以结构去称呼这第二个变量更为合适,因为即使这个结构很大,里面充满了大幅K线反复,只要整体是限制在一个类似容器的结构之内,那么实际上它的能量并未外溢,只是没有找到一个突破口;所以这部分结构的边界是不是清晰才是最重要的,无论这个边界是箱体那么规整,还是偶尔出现与突破方向反向的边界,这都符合要求,这里补充一下,结构的另一个边界是均线,两个边界缺一不可,正是两者的压缩和明显的边界形成了这个蓄势容器,价格才有了后续爆发的能量,因此两者必然是要收敛的,抓住收敛性也就抓住了这个结构变量。

最后,爆点作为入场信号,之前我做系统一直追求的主要是信号发出第一时间就去入场,现在看来这样不对,爆点的出现如果没有完全脱离第二个结构变量,拖泥带水的留一些在区间之内,会大大影响这次突破的有效性,因为本身我设置的盈亏比只有2,大部分的短线行情都能承载下这样小的盈利空间,因此有些突破虽然有压力位的限制,实际上未必不能达到盈利价格,只是没办法站上压力位而已,另外一些只是在压力位上稍微有所回撤,如果因为压力位否决,会导致后续无法入场错过交易。而爆点的结构和这个过滤不同,其大部分脱离第二变量的边界,是信号爆发的关键一环,不属于后续加入的主观过滤,压力否决,第三次信号否决等都属于主观过滤信号,对盈利帮助不大还更复杂,应该剔除。

至于入场细节上来说,按照我使用的经验,入场必然是需要确认爆点结构是不是符合要求,所以必须是收盘价判定,至少是这个K线完结前两分钟内入场;z止盈我是按照挂单价格多少止盈就多少挂单,这样不会因为价格的回撤造成盈利的磨损;至于这个止损是核心,而且如果按照盘中价格作为触发,最怕的就是价格变化的丰富性,类似于空间止损无论你设置怎么一个价格,总会有一部分行情刚好碰了你的价格,或收回,或不收回;这里还是必须以收盘价作为一个时间止损来融合价格盘中丰富的变化,那么既然现在第二变量的结构很明确了,那么我的止损就应该以价格不重新回到结构区间之内作为标准,价格有一定的自由空间可以在盘中回踩到结构区间以内,只要收盘能收回去,那么爆点的脱离就还是没有变。而像今晚这种咱们先不说结构爆点什么的没弄清楚就乱做,就说这样的止损是不可避免的,收盘价判定必然有少数大幅收低的情况,要接受这个,不能再改策略,因为没用,任何策略都有小比例的失灵。
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鸡元

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
上述爆点的N也一种适应性的策略,要是第二个结构变量里面本身N比较大,那么之后突破结构的爆点也必须要超过N,否则大箱体配合一个小K线去突破,就完全不可靠了,就算之后接了一个大K线,那么我们大可以再后续的大K入场,也不能小K入场。
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我也在对比这个系统和原来那个塑料盈利系统的区别,定势上一样,就是均线参数不同这个不要紧,结构上目前定下的结构要比原来那个系统的适应性强,原来是按照海龟的极值法则,现在系统包含了极值之内的结构边界,换句话说原来的结构是一条线,而现在是一个箱子,只有形成箱子的边界线才能作为结构极值使用;止盈上原来按照N的倍数止盈,也有50点100点这样网格移动止盈,止损是以均线为损,入场方面以盘中价格破就入场,现在三者都有区别,入场上收盘价比盘中价少了很多假突破,这一点海龟系统的入场胜率可以说明问题,原来系统假信号很多,靠的主要是强行不破均线持仓等待获利的,止盈上固定的理念不变,移动则是以新信号的止损代替比50点网格更为灵活,止损上本身均线破势头一样,现在加入了破结构这一个环节,也更为灵活。最大的区别就是多品种和单品种的适应性更强,单品种当时做系统有很多时候靠着主观休息躲过了震荡利润回吐,而现在则是以品种轮动作为休息的代替,更有效率。
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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我把系统顺口溜放在了首页,前三句是三变量,后三句是三细节,大道至简,简单的东西往往更有生命力,之后再进行实盘测试,记录这个信号分辨难易程度,执行难度,盈亏收益等,一开始这么认真是因为我知道系统肯定有地方不完善,毕竟回测和实盘是有差距的,等系统用熟练了之后,可以减少无意义的盯盘,做到看一眼就心中有数。
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