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交易者心得体会分享网

楼主: lvminmin21

标题:游龙归海2021

     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
我也在对比这个系统和原来那个塑料盈利系统的区别,定势上一样,就是均线参数不同这个不要紧,结构上目前定下的结构要比原来那个系统的适应性强,原来是按照海龟的极值法则,现在系统包含了极值之内的结构边界,换句话说原来的结构是一条线,而现在是一个箱子,只有形成箱子的边界线才能作为结构极值使用;止盈上原来按照N的倍数止盈,也有50点100点这样网格移动止盈,止损是以均线为损,入场方面以盘中价格破就入场,现在三者都有区别,入场上收盘价比盘中价少了很多假突破,这一点海龟系统的入场胜率可以说明问题,原来系统假信号很多,靠的主要是强行不破均线持仓等待获利的,止盈上固定的理念不变,移动则是以新信号的止损代替比50点网格更为灵活,止损上本身均线破势头一样,现在加入了破结构这一个环节,也更为灵活。最大的区别就是多品种和单品种的适应性更强,单品种当时做系统有很多时候靠着主观休息躲过了震荡利润回吐,而现在则是以品种轮动作为休息的代替,更有效率。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
我把系统顺口溜放在了首页,前三句是三变量,后三句是三细节,大道至简,简单的东西往往更有生命力,之后再进行实盘测试,记录这个信号分辨难易程度,执行难度,盈亏收益等,一开始这么认真是因为我知道系统肯定有地方不完善,毕竟回测和实盘是有差距的,等系统用熟练了之后,可以减少无意义的盯盘,做到看一眼就心中有数。
游龙当归海,海不迎我自来也。

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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 5 天前 | 显示全部楼层
支持实盘,楼主加油。。。
天使给予,恶魔贪婪,灵魂在不为人知的深处。。。
     

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
noofwind 发表于 2021-1-13 23:59
支持实盘,楼主加油。。。

嗯,短线不好做,关键还是系统的量化程度,回测可以发现大部分问题,但也会存在无法量化的部分,怎么处理好这部分是一个系统成功的关键,现在系统基本各个环节都量化完了,我要开始人工回测这五个品种了。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
===================分割线===================
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
接下来的日子里我要进行短线系统的人工回测,主要目的就是检验各个环节的逻辑可靠性,细节使用的问题,另外就是强化训练熟悉自己的系统,在实盘中可以按照规则严格的执行,减少人为干扰,其收益率其实是收到行情影响的,由于是半小时数据,过去一年的趋势不错,所以得到了收益未必准确,咱们主要还是看一些关键环节,比如频率,回撤,震荡行情如果有信号能否包容这样的双倍止盈策略,我会把人工回测所有的图文发在这帖子里,以便之后实盘运行是的对照和纠错,那么最近就暂时不看其他帖子回复了。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
当初做螺纹回测的时候,半小时周期可以回测一年半的数据,现在只有半年的数据了,不能再往前面拉,只能有多少测多少了。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层


补充内容 (2021-1-14 15:42):
图14这样的收盘价判定策略,我打算加入止损保险价,以1.5倍止损作为保险价,触发就离场,这里的价格大概为1860

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
插播一些具体细节,关于均线参数主观拟合的问题。



在比较流畅的价格走势中,如果由于爆点联想到可能是均线参数由于价格的跳空变得失灵,那么就可以把参数临时改小一些,如上图,第一次由于结构突破远离均线,第二次爆点联想可能是参数不适合,于是可以增加一条小参数均线,很明显参数减小后,均线对于结构收敛的帮助就非常巨大,不会产生远离现象。



但是均线不能随便拟合,否则你的定势作用也就没有了,如上图,最大参数的均线定势为空,结构收敛,爆点脱离最后成为一个假突破;所以拟合参数的原则还是这样,第一信号依然按照原来的均线参数去跑,远离无效的就是无效,破均线失败的就失败,那么之后就有了区别,远离无效的原因可能是参数不合适,因此后续如果爆点出来是顺着均线定势方向的话,你就要联想到参数的问题。

而破均线失败就不是参数不合适的问题,只是价格没有产生单边走势,才会绕着均线不停的上下震荡,这也就是说调整参数的时候只能往小了调整,使其更为贴近形成收敛,但往小了调整不是乱调整,比如我现在使用的参数是A,然后调小一倍,1/2A就可以了,不能过度拟合,否则参数就失去意义了额,你总是可以找到更小的去围住价格。于是,第一张图盈利应该剔除,均线这种指标还是必须有一定的数据基础才会变得有效,开始的一些样本数据的差异性较大,而且前边没有任何数据可以采用,那么回测的时候有必要掐头去尾,取中间。



补充内容 (2021-1-14 15:02):
图1和图15的横盘结构太大,均线的参数太小,又不能改大,因为改大就没边了,其他情况定势会混乱,这个时候只能说结构的一端仍然使用K线的极值来定位,而不是用均线去包络。

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层


补充内容 (2021-1-14 15:48):
图24,保险价为1780,实际最低价为1784,保险未触发,维持收盘价判定,最后结果不变,破小参数均线离场。

补充内容 (2021-1-14 18:47):
配合整体账户限制止损2N=30,保险价为1783,仍然未触发,因此平仓价格不变。

补充内容 (2021-1-15 09:32):
图21出现了两张,按照顺序第二张是图22.

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层


补充内容 (2021-1-14 18:52):
图27,由于止损2N=26左右,和实际的27存在1点的误差,这是可以接受的,但是保险价就只能等于27了,也就是破即损。

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
燃油就快回测完了,眼睛好累啊,不停打哈欠。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层
lvminmin21 发表于 2021-1-14 14:53
燃油就快回测完了,眼睛好累啊,不停打哈欠。

佩服LV兄的钻研精神
     

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

图33,保险价为2091,实际最低价才2093,未能触及保险价,最后收盘价判定退出。


图35,保险价数值为49.5,超过了2N=35,应选择35作为保险价,保守计算滑点,最后离场损失为40点。之所以定出这样的策略主要是,首先短线任何一笔交易的止损不能大于2N,止损过大的话信号就无效,同样保险价也遵守这个原则,这就是类似海龟的整体账户波动性的控制。等回测全部完成,我会列一张表格,带止损和保险价与N波动性的比较,配上最后的收益曲线,就算一次合格的人工回测。

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
人工回测过才会知道,整个系统的各个环节的细节策略有哪些互相冲突,目前图35已经爆出了收盘价判定造成的止损不可控,以前螺纹系统我采用过盘中保险价,也就是设置一个最大止损价格,价格触及该价格就止损无论是否到了收盘,这样比单一的盘中价判定要好,因为盘中价判定也好,条件也罢,在遇到大幅反向急变行情的时候,单子容易不成交,所以在急变情况下,必须是追价下单的,也是尽可能的避免止损数值过分放大。
游龙当归海,海不迎我自来也。

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这有点恐怖
     

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

还行吧,比起螺纹一年半的数据还不是均线跑的,是裸K作图,我记得我贴吧改了有五六次,可能真的太复杂导致回测难度极大,这个均线的还是更简单些,主要磨合一下各个环节的细节策略,防止一些大漏洞,平衡盈利和亏损的关系。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
先捋一捋,定势均线,灵活的点是参数调整,调整的目的是为了结构收敛;结构收敛,灵活的点是样本K线太多时,横盘双边界代替均线来包络K线;爆点脱离在结构远离均线时起到二次验证作用,以减小均线参数,但不验证均线定下的势(方向),爆点K线包含能量和脱离两点,必须收顺势K线,实体大于影线且大部分位于收敛边界之外,这是三变量的回测细节心得。

止盈方面目前来看2倍效果不错,能够适应更多的行情特点,唯一最接近的一次是差2点就反转,止盈必须要在一波高点以内,定的数值过大会产生回撤等复杂情况,以整体盈亏比定下的倍数固定止盈更有普适性;入场方面主要还是爆点的问题,收盘价判定没有问题,毕竟没接近收盘爆点就不稳定,故不能采取盘中价突破的策略,那样假突破,毛刺非常之多,上面结构已经明确的出现过不少毛刺了;止损上回归结构之内止损是大原则,这没有问题,有利于持仓和给与价格波动空间,收盘价判定目前看控制力不行,需要增加保险价的控制策略来防止黑天鹅,且整体交易的止损应该在2N这个范围之内,这与行情无关,纯粹是整体账户风险控制。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
好奇怪啊,表格数据不能上传?首页我都发的,现在突然说没有合法文件可上传。
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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
  信号触发时间
  
  止损数值
  
  保险数值
  
  N数值
  
  止损上限
  
  止盈数值
  
  单笔利润
  
  累计利润
  
  8月20日13:45
  
  15
  
  22.5
  
  10.5
  
  21
  
  30
  
  286
  
  286
  
  82514:15
  
  20
  
  30
  
  17.95
  
  35.9
  
  40
  
  386
  
  672
  
  9422:30
  
  13
  
  19.5
  
  13.95
  
  27.9
  
  26
  
  246
  
  918
  
  101213:45
  
  11
  
  16.5
  
  10.25
  
  20.5
  
  22
  
  -184
  
  734
  
  101421:30
  
  21
  
  31.5
  
  12.1
  
  24.2
  
  42
  
  406
  
  1140
  
  102123:00
  
  11
  
  16.5
  
  13
  
  26
  
  22
  
  206
  
  1346
  
  10289:30
  
  18
  
  27
  
  12.3
  
  24.6
  
  36
  
  346
  
  1692
  
  11119:30
  
  22
  
  33
  
  14.8
  
  29.6
  
  44
  
  -74
  
  1618
  
  112410:45
  
  27
  
  40.5
  
  12.85
  
  25.7
  
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  526
  
  2144
  
  121521:30
  
  14
  
  21
  
  17.7
  
  35.4
  
  28
  
  -174
  
  1970
  
  12179:30
  
  19
  
  28.5
  
  15.35
  
  30.7
  
  38
  
  366
  
  2336
  
  121822:30
  
  33
  
  49.5
  
  17.6
  
  35.2
  
  66
  
  -394
  
  1942
  
  122213:45
  
  25
  
  37.5
  
  25.2
  
  50.4
  
  50
  
  486
  
  2428
  
  179:30
  
  14
  
  21
  
  18.2
  
  36.4
  
  28
  
  266
  
  2694
  
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
信号触频率为14次/150天,胜率为71.4%,累计利润(已除去手续费)2694元/手,年化收益率大致为50%,资金模块为1万元,资金使用率在5成以下,单品燃油。表格做出来后,我们可以发现,信号的产生是有一定间隔的,一般盈利的交易之间至少有几个交易日的间隔,而间隔比较近的交易除非前一次是亏损的,那么很可能在短时间内立刻突破产生信号并且盈利,否则刚有了盈利信号,接着间隔不到两日立刻又出现信号,便带来了止损黑天鹅事件。这一点海龟在20日突破系统上有所应用,如果前一次交易实际盈利,那么后一次20日系统的信号被否决,实际前一次亏损,那么20日系统信号就有效。

经过这样的规则筛选,信号频率变为13次/150天,胜率为76.9%,累计利润3088元/手,年华收益率60%,资金就规模1万元,资金使用率5成以下。
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鸡元

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
今天累死我了,自从上次人工回测来,大脑从来没有这么高强度工作过,有点吃不消,其他品种明天再测试,等整个品种池的数据出来,我再看看是不是暂时有必要缩减品种,以增加信号的稳定性,免得互相撞车,燃油沥青同类,玉米菜粕豆二同类,只需要两个类别里选出一个表现最好的并且可以同时持仓即可,豆二似乎不用测试了,拿了豆二保证金就不足够拿燃油或者沥青了,而玉米的N有点小,看来看去还是菜粕比较合适,明天先测试菜粕,燃油+菜粕的双品种短线系统也挺不错的,不能贪多,能做好了年收益也非常不错了。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我个傻子昨天在做沥青,今天燃油的信号表逐一对照了沥青的信号,结果一个都没触发,而那些出来趋势的行情,沥青基本都没啥结构,说跌就跌,沥青不用测了,真垃圾。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
菜粕我简单跑了一下系统,肉眼可见的一些结构之后快速的单边行情不少,只要把回测细节做好了,这应该是个很好的短线品种,而且信号时间似乎和燃油不冲突。
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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
lvminmin21 发表于 2021-1-14 20:28
我个傻子昨天在做沥青,今天燃油的信号表逐一对照了沥青的信号,结果一个都没触发,而那些出来趋势的行情, ...

沥青就是说跌就跌的货,没得理由的一个大跌就完事。太扯了点点
     

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鸡元

头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
豆二也要剔除,简单回测长达两个月都没信号,波动性不足,很多时候即使有信号,也有特别长时间的横盘,几乎是没有波动的横盘,耗时间似的,加上它保证金要高出其他品种很多,持仓量又差一个数量级。
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