标题：游龙归海2021

lvminmin21

我也在对比这个系统和原来那个塑料盈利系统的区别，定势上一样，就是均线参数不同这个不要紧，结构上目前定下的结构要比原来那个系统的适应性强，原来是按照海龟的极值法则，现在系统包含了极值之内的结构边界，换句话说原来的结构是一条线，而现在是一个箱子，只有形成箱子的边界线才能作为结构极值使用；止盈上原来按照N的倍数止盈，也有50点100点这样网格移动止盈，止损是以均线为损，入场方面以盘中价格破就入场，现在三者都有区别，入场上收盘价比盘中价少了很多假突破，这一点海龟系统的入场胜率可以说明问题，原来系统假信号很多，靠的主要是强行不破均线持仓等待获利的，止盈上固定的理念不变，移动则是以新信号的止损代替比50点网格更为灵活，止损上本身均线破势头一样，现在加入了破结构这一个环节，也更为灵活。最大的区别就是多品种和单品种的适应性更强，单品种当时做系统有很多时候靠着主观休息躲过了震荡利润回吐，而现在则是以品种轮动作为休息的代替，更有效率。

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我把系统顺口溜放在了首页，前三句是三变量，后三句是三细节，大道至简，简单的东西往往更有生命力，之后再进行实盘测试，记录这个信号分辨难易程度，执行难度，盈亏收益等，一开始这么认真是因为我知道系统肯定有地方不完善，毕竟回测和实盘是有差距的，等系统用熟练了之后，可以减少无意义的盯盘，做到看一眼就心中有数。

noofwind

支持实盘，楼主加油。。。

lvminmin21

noofwind 发表于 2021-1-13 23:59
支持实盘，楼主加油。。。

嗯，短线不好做，关键还是系统的量化程度，回测可以发现大部分问题，但也会存在无法量化的部分，怎么处理好这部分是一个系统成功的关键，现在系统基本各个环节都量化完了，我要开始人工回测这五个品种了。

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接下来的日子里我要进行短线系统的人工回测，主要目的就是检验各个环节的逻辑可靠性，细节使用的问题，另外就是强化训练熟悉自己的系统，在实盘中可以按照规则严格的执行，减少人为干扰，其收益率其实是收到行情影响的，由于是半小时数据，过去一年的趋势不错，所以得到了收益未必准确，咱们主要还是看一些关键环节，比如频率，回撤，震荡行情如果有信号能否包容这样的双倍止盈策略，我会把人工回测所有的图文发在这帖子里，以便之后实盘运行是的对照和纠错，那么最近就暂时不看其他帖子回复了。

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当初做螺纹回测的时候，半小时周期可以回测一年半的数据，现在只有半年的数据了，不能再往前面拉，只能有多少测多少了。

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补充内容 (2021-1-14 15:42):
图14这样的收盘价判定策略，我打算加入止损保险价，以1.5倍止损作为保险价，触发就离场，这里的价格大概为1860

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插播一些具体细节，关于均线参数主观拟合的问题。



在比较流畅的价格走势中，如果由于爆点联想到可能是均线参数由于价格的跳空变得失灵，那么就可以把参数临时改小一些，如上图，第一次由于结构突破远离均线，第二次爆点联想可能是参数不适合，于是可以增加一条小参数均线，很明显参数减小后，均线对于结构收敛的帮助就非常巨大，不会产生远离现象。



但是均线不能随便拟合，否则你的定势作用也就没有了，如上图，最大参数的均线定势为空，结构收敛，爆点脱离最后成为一个假突破；所以拟合参数的原则还是这样，第一信号依然按照原来的均线参数去跑，远离无效的就是无效，破均线失败的就失败，那么之后就有了区别，远离无效的原因可能是参数不合适，因此后续如果爆点出来是顺着均线定势方向的话，你就要联想到参数的问题。

而破均线失败就不是参数不合适的问题，只是价格没有产生单边走势，才会绕着均线不停的上下震荡，这也就是说调整参数的时候只能往小了调整，使其更为贴近形成收敛，但往小了调整不是乱调整，比如我现在使用的参数是A，然后调小一倍，1/2A就可以了，不能过度拟合，否则参数就失去意义了额，你总是可以找到更小的去围住价格。于是，第一张图盈利应该剔除，均线这种指标还是必须有一定的数据基础才会变得有效，开始的一些样本数据的差异性较大，而且前边没有任何数据可以采用，那么回测的时候有必要掐头去尾，取中间。



补充内容 (2021-1-14 15:02):
图1和图15的横盘结构太大，均线的参数太小，又不能改大，因为改大就没边了，其他情况定势会混乱，这个时候只能说结构的一端仍然使用K线的极值来定位，而不是用均线去包络。

lvminmin21

补充内容 (2021-1-14 15:48):
图24，保险价为1780，实际最低价为1784，保险未触发，维持收盘价判定，最后结果不变，破小参数均线离场。

补充内容 (2021-1-14 18:47):
配合整体账户限制止损2N=30，保险价为1783，仍然未触发，因此平仓价格不变。

补充内容 (2021-1-15 09:32):
图21出现了两张，按照顺序第二张是图22.

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补充内容 (2021-1-14 18:52):
图27，由于止损2N=26左右，和实际的27存在1点的误差，这是可以接受的，但是保险价就只能等于27了，也就是破即损。

lvminmin21

燃油就快回测完了，眼睛好累啊，不停打哈欠。

gyycd

lvminmin21 发表于 2021-1-14 14:53
燃油就快回测完了，眼睛好累啊，不停打哈欠。

佩服LV兄的钻研精神

lvminmin21

图33，保险价为2091，实际最低价才2093，未能触及保险价，最后收盘价判定退出。


图35，保险价数值为49.5，超过了2N=35，应选择35作为保险价，保守计算滑点，最后离场损失为40点。之所以定出这样的策略主要是，首先短线任何一笔交易的止损不能大于2N，止损过大的话信号就无效，同样保险价也遵守这个原则，这就是类似海龟的整体账户波动性的控制。等回测全部完成，我会列一张表格，带止损和保险价与N波动性的比较，配上最后的收益曲线，就算一次合格的人工回测。

lvminmin21

人工回测过才会知道，整个系统的各个环节的细节策略有哪些互相冲突，目前图35已经爆出了收盘价判定造成的止损不可控，以前螺纹系统我采用过盘中保险价，也就是设置一个最大止损价格，价格触及该价格就止损无论是否到了收盘，这样比单一的盘中价判定要好，因为盘中价判定也好，条件也罢，在遇到大幅反向急变行情的时候，单子容易不成交，所以在急变情况下，必须是追价下单的，也是尽可能的避免止损数值过分放大。

从容2011

这有点恐怖

lvminmin21

从容2011 发表于 2021-1-14 15:44
这有点恐怖

还行吧，比起螺纹一年半的数据还不是均线跑的，是裸K作图，我记得我贴吧改了有五六次，可能真的太复杂导致回测难度极大，这个均线的还是更简单些，主要磨合一下各个环节的细节策略，防止一些大漏洞，平衡盈利和亏损的关系。

lvminmin21

先捋一捋，定势均线，灵活的点是参数调整，调整的目的是为了结构收敛；结构收敛，灵活的点是样本K线太多时，横盘双边界代替均线来包络K线；爆点脱离在结构远离均线时起到二次验证作用，以减小均线参数，但不验证均线定下的势（方向），爆点K线包含能量和脱离两点，必须收顺势K线，实体大于影线且大部分位于收敛边界之外，这是三变量的回测细节心得。

止盈方面目前来看2倍效果不错，能够适应更多的行情特点，唯一最接近的一次是差2点就反转，止盈必须要在一波高点以内，定的数值过大会产生回撤等复杂情况，以整体盈亏比定下的倍数固定止盈更有普适性；入场方面主要还是爆点的问题，收盘价判定没有问题，毕竟没接近收盘爆点就不稳定，故不能采取盘中价突破的策略，那样假突破，毛刺非常之多，上面结构已经明确的出现过不少毛刺了；止损上回归结构之内止损是大原则，这没有问题，有利于持仓和给与价格波动空间，收盘价判定目前看控制力不行，需要增加保险价的控制策略来防止黑天鹅，且整体交易的止损应该在2N这个范围之内，这与行情无关，纯粹是整体账户风险控制。

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lvminmin21

好奇怪啊，表格数据不能上传？首页我都发的，现在突然说没有合法文件可上传。

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信号触发时间	止损数值	保险数值	N数值	止损上限	止盈数值	单笔利润	累计利润
8月20日13:45	15	22.5	10.5	21	30	286	286
8月25日14:15	20	30	17.95	35.9	40	386	672
9月4日22:30	13	19.5	13.95	27.9	26	246	918
10月12日13:45	11	16.5	10.25	20.5	22	-184	734
10月14日21:30	21	31.5	12.1	24.2	42	406	1140
10月21日23:00	11	16.5	13	26	22	206	1346
10月28日9:30	18	27	12.3	24.6	36	346	1692
11月11日9:30	22	33	14.8	29.6	44	-74	1618
11月24日10:45	27	40.5	12.85	25.7	54	526	2144
12月15日21:30	14	21	17.7	35.4	28	-174	1970
12月17日9:30	19	28.5	15.35	30.7	38	366	2336
12月18日22:30	33	49.5	17.6	35.2	66	-394	1942
12月22日13:45	25	37.5	25.2	50.4	50	486	2428
1月7日9:30	14	21	18.2	36.4	28	266	2694

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信号触频率为14次/150天，胜率为71.4%，累计利润（已除去手续费）2694元/手，年化收益率大致为50%，资金模块为1万元，资金使用率在5成以下，单品燃油。表格做出来后，我们可以发现，信号的产生是有一定间隔的，一般盈利的交易之间至少有几个交易日的间隔，而间隔比较近的交易除非前一次是亏损的，那么很可能在短时间内立刻突破产生信号并且盈利，否则刚有了盈利信号，接着间隔不到两日立刻又出现信号，便带来了止损黑天鹅事件。这一点海龟在20日突破系统上有所应用，如果前一次交易实际盈利，那么后一次20日系统的信号被否决，实际前一次亏损，那么20日系统信号就有效。

经过这样的规则筛选，信号频率变为13次/150天，胜率为76.9%，累计利润3088元/手，年华收益率60%，资金就规模1万元，资金使用率5成以下。

lvminmin21

今天累死我了，自从上次人工回测来，大脑从来没有这么高强度工作过，有点吃不消，其他品种明天再测试，等整个品种池的数据出来，我再看看是不是暂时有必要缩减品种，以增加信号的稳定性，免得互相撞车，燃油沥青同类，玉米菜粕豆二同类，只需要两个类别里选出一个表现最好的并且可以同时持仓即可，豆二似乎不用测试了，拿了豆二保证金就不足够拿燃油或者沥青了，而玉米的N有点小，看来看去还是菜粕比较合适，明天先测试菜粕，燃油+菜粕的双品种短线系统也挺不错的，不能贪多，能做好了年收益也非常不错了。

lvminmin21

我个傻子昨天在做沥青，今天燃油的信号表逐一对照了沥青的信号，结果一个都没触发，而那些出来趋势的行情，沥青基本都没啥结构，说跌就跌，沥青不用测了，真垃圾。

lvminmin21

菜粕我简单跑了一下系统，肉眼可见的一些结构之后快速的单边行情不少，只要把回测细节做好了，这应该是个很好的短线品种，而且信号时间似乎和燃油不冲突。

哥是传说

lvminmin21 发表于 2021-1-14 20:28
我个傻子昨天在做沥青，今天燃油的信号表逐一对照了沥青的信号，结果一个都没触发，而那些出来趋势的行情， ...

沥青就是说跌就跌的货，没得理由的一个大跌就完事。太扯了点点

lvminmin21

豆二也要剔除，简单回测长达两个月都没信号，波动性不足，很多时候即使有信号，也有特别长时间的横盘，几乎是没有波动的横盘，耗时间似的，加上它保证金要高出其他品种很多，持仓量又差一个数量级。