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交易者心得体会分享网

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标题:记录一下自己的量化实战

     

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鸡元

头衔: 村里的操盘手

 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟踪多个品种,目前暂定为塑料,PVC,豆油,棕榈,棉花,白糖,螺纹钢,未来可能调换进入PTA,玉米,燃油,橡胶(不限于以上品种,但是不会介入高手续费品种),原则上总的同时跟踪品种不超过七个,加入一个新的品种的同时会调出一个老的品种;

算法概要:基于我多年前编写的关于日线趋势的辅助指标改编的日内趋势,盘前决定介入品种和方向后网格化全自动交易,盘中固定价格止盈止损,收盘前不能成交的持仓在2点30分前后无条件以市价全部清仓。

本金:1,000,000元整,初步计划一年之内不出金不入金(期望目标,但是就怕计划赶不上变化);

起止日期:2021年1月6日-----2022年1月5日截至;

到2020年1月13日中午截至,已平仓部分小幅亏损约1.5万元。




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发表于 4 天前 | 显示全部楼层
盈利逻辑是啥?
     

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
FENGDU1 发表于 2021-1-13 13:21
盈利逻辑是啥?

多头时追涨,空头时杀跌吧,一般的趋势交易都是这样的逻辑。
     

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层
螺纹,塑料,白糖都选进去了?这么多反复的品种最不适合量化系统的,这样不行的,你品种好好再和自己量化系统匹配下,手续费和合约大小不是关键,你本金那么高几乎没有不能做的品种,主要还是要选择流畅的品种,只要是低频流畅的品种,多个覆盖后可以互相弥补。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层
新量化交易者 发表于 2021-1-13 13:24
多头时追涨,空头时杀跌吧,一般的趋势交易都是这样的逻辑。

错误,你要清楚具体的盈利逻辑,就如公式一样,能推导出来,不然模糊的逻辑,只能害了自己。

即使一般的说法,趋势交易 追涨杀跌,这里面也有很多东东,就如 趋势交易顺势,不止盈止损,你的量化里就有止盈止损,这不是违背了逻辑啊。。。

     

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 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
又一次触发止损大亏,无语中,本金只有95万了,几个交易日居然出现4次止损,相对回测,去年8个月只有24次止损而言,这个止损次数高得离谱了。

不管了,坚持初心,不做调整了


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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
1月14日,止盈了一单白糖多单,监控品种调出塑料和PVC,增加PTA,目前监控豆油、棕榈、螺纹钢、PTA、棉花、白糖六个品种;
目前还亏损约1.5万元

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
lvminmin21 发表于 2021-1-13 13:39
螺纹,塑料,白糖都选进去了?这么多反复的品种最不适合量化系统的,这样不行的,你品种好好再和自己量化系 ...

你说的这三个品种恰恰是我的算法中最稳定的几个品种,几乎没有输过,今天就是白糖单骑救主,止住了我的连续亏损境况。
     

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
你使用什么软件??
vnpy吗
     

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
游戏舵手 发表于 2021-1-14 12:11
你使用什么软件??
vnpy吗

我用文华
     

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
新量化交易者 发表于 2021-1-14 12:06
你说的这三个品种恰恰是我的算法中最稳定的几个品种,几乎没有输过,今天就是白糖单骑救主,止住了我的连 ...


那么你的算法就是一种震荡区间算法呗,加上强制的日内退出策略,等于是时间和空间双重离场策略,把价格限制在一个很小的区间内,要求价格在规定的时间内,规定的区间内形成行情,只要价格超过了你算法的区间,你就会产生意外性的大亏,这样的系统稳定性不如趋势算法。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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 楼主| 发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
lvminmin21 发表于 2021-1-14 12:50
那么你的算法就是一种震荡区间算法呗,加上强制的日内退出策略,等于是时间和空间双重离场策略,把价格 ...

也许吧,盈亏率有待实盘验证
     

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
“只要价格超过了你算法的区间,你就会产生意外性的大亏”--------你说的不对,止盈价和止损价分别是天花板和地下室;超过算法区间并不仅仅是大亏,还有可能是大赚;所以我认为后面的实盘,一天赚10万和赔10万都有可能交替发生。
另外我的止盈和止损基本上动态平衡的,对于任何一个品种,同样的初始仓位,最大可能盈利和最大可能亏损几乎完全相同。
     

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
lvminmin21 发表于 2021-1-14 12:50
那么你的算法就是一种震荡区间算法呗,加上强制的日内退出策略,等于是时间和空间双重离场策略,把价格 ...

比如我刚刚夜盘止盈了一个品种,我的介入很少,初始本金只有8万左右,刚刚止盈了约1.5万,但不是极限止盈,极限止盈大约可以盈利2.2万,最大止损也在2.2万的样子。
     

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
新量化交易者 发表于 2021-1-14 22:21
“只要价格超过了你算法的区间,你就会产生意外性的大亏”--------你说的不对,止盈价和止损价分别是天花板 ...


等同也就是权益最终在零轴波动,只是时间长短而已,有些人先1年赚几倍,然后赔三年;有些人高频的这个周期可能即使这几天赚,后几天亏,要稳定收益看的不是等同的盈亏呀,而是盈必须大于亏,包括策略的设置和品种的选择,如果你的系统会出现同时多品种都亏损的情况,加起来的亏损就会一下子让权益下去了,也就是说多品种可以分散风险,也可以集中风险,这个也是等同的;想要长期稳定盈利,就是需要维护品种池把最近行情亏损率高的品种不断剔除,而集中跑盈利概率高的,所以赚的不就是人工费嘛,哪有什么钱生钱的,任何程序化都是维护出来的,靠的还是人只是在跑的时候程序不需要人盯盘和操作。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
lvminmin21 发表于 2021-1-14 22:33
等同也就是权益最终在零轴波动,只是时间长短而已,有些人先1年赚几倍,然后赔三年;有些人高频的这个 ...

具体能走多远,我就不知道了,毕竟刚刚实盘,有待市场验证。

只是个人还是比较乐观,毕竟我的基础是一个使用了7年从未改动的一个指标,连续7年在辅助分析上胜率没有任何异常的波动。
     

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这个市场其实整体还是震荡占的时间比趋势高,所以选择反复多的品种用震荡程序去跑没什么问题,主要问题是单边对震荡系统的伤害很大,很多人包括帖主都使用定时器,比如日内交易就是一个定时器,无论价格如何,无论盈亏如何,只要时间截止了,我就全部清仓;那么实际上这样的策略在行情多震荡的时候效率是不高的,很多你没触发盈损的品种过几天可能就会触发了,而你使用了日内准则等于就需要不断的找机会重新入场,区间还是那个区间,价格就不断的变来变去,意义不大,最终磨损的利润加起来我估计和做震荡吃一次单边止损的数额也差不多。

要让自己的系统得到最大的效率最终靠的还是主观选择品种,趋势年份里也有震荡的品种比如去年上半年的甲醇就一直在区间震荡,要是用震荡程序跑,收益也不错,只要你能选得到,本金大的一个趋势跟随系统,一个震荡区间系统,两手抓,两个品种池程序去跑,结合起来的收益肯定更平衡。你懂我意思吧,你这个系统的品种选择很不错的,白糖,塑料,螺纹,TA估计上半年都是震荡为主,但是你的日内清仓策略反而限制了你的程序化盈利能力,反正已经有止损了,没有必要再去给震荡系统设置日内结清,甚至你用周内清仓会比日内更好。

然后呢,找一些趋势还比较好的品种跑跑趋势系统,21年估计趋势品种会比较少,但下半年应该会有一些你可以关注一下。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
lvminmin21 发表于 2021-1-14 22:43
这个市场其实整体还是震荡占的时间比趋势高,所以选择反复多的品种用震荡程序去跑没什么问题,主要问题是单 ...


这么和你说吧,我设计的这个指标最初是用来跑股票的,胜率可以达到什么程度,可能说了你不相信,就像你怀疑我用在期货上的成功率,利用这个指标,我的几乎每次买入到收盘都是赚钱,这个比例大约有85%(我要不是用了这么多年,其实我也不信,但是事实就是事实)——————但是很不幸,因为选股的原因,这些品种第二天85%又会低开。赚的钱卖出时基本上都要打折,甚至亏钱出局。
用了很多年,都没有什么进展(公式原文在2013年就喊我老婆设了我不知道的密码了,所以从未改过),一直无解。
期货,你得利用它的T0优势,积小胜成大胜,根本不必纠结什么高点低点。
     

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
新量化交易者 发表于 2021-1-14 22:50
这么和你说吧,我设计的这个指标最初是用来跑股票的,胜率可以达到什么程度,可能说了你不相信,就像你 ...

这很简单啊,你用程序做一个回测不就知道了,反正是完全程序化;我觉得关键的点和你选股道理一样的,现在期货品种也很多,选得不好一样是亏的,而且咱们做单不能只讲胜率吧,85%赚钱赚多少?15%亏钱亏多少?这样才能给出一个大致的期望值,然后加上品种选择的一些出入,最后可能也逃不过5成年化率这个上限的。
游龙当归海,海不迎我自来也。
     

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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
我也用WH8,有时间大家一起交流
     

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 楼主| 发表于 前天 08:57 | 显示全部楼层
么么牛 发表于 2021-1-14 22:59
我也用WH8,有时间大家一起交流

我用的是文华9,编程主要完成的是交易策略,选择介入品种和价位是通过通达信的公式完成的。文华8侧重于自动发现信号进行买卖,和我的需求不太一样。
     

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 楼主| 发表于 前天 09:27 | 显示全部楼层
1月15日,有两个品种发出做多信号,可惜一个大幅高开踏空,只成交了一个pta并成功获利出局,因为是第一天调入品种仓位减半,所以获利只有约1.5万元,本金现在重回100万左右。
监控品种增加玉米,目前监控豆油、棕榈、螺纹钢、PTA、棉花、白糖、玉米七个品种;

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发表于 前天 09:32 | 显示全部楼层
策略如何应对踏空的行情? 回测数据是否也会考虑这种情况 ?  是否做到“一致性”
但行好事,莫问前程。
     

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 楼主| 发表于 前天 09:35 | 显示全部楼层
一语 发表于 2021-1-15 09:32
策略如何应对踏空的行情? 回测数据是否也会考虑这种情况 ?  是否做到“一致性”

到了规定时间不成交就自动撤单,终止策略运行,仅此而已。
     

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发表于 前天 09:52 | 显示全部楼层
新量化交易者 发表于 2021-1-15 09:35
到了规定时间不成交就自动撤单,终止策略运行,仅此而已。

那的回测数据有考虑这种情况,貌似做不到呀,那这样会带来很大的偏差
但行好事,莫问前程。
     

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头衔: 街头交易高手

发表于 前天 09:52 | 显示全部楼层
实盘更应该谨慎才是
但行好事,莫问前程。
     

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 楼主| 发表于 前天 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
一语 发表于 2021-1-15 09:52
实盘更应该谨慎才是

已经很谨慎了,我设定的是单品种最大仓位不超过总本金的20%
     

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鸡元

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发表于 前天 13:25 | 显示全部楼层
     

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头衔: 街头交易高手

发表于 前天 14:32 | 显示全部楼层
新量化交易者 发表于 2021-1-15 12:04
已经很谨慎了,我设定的是单品种最大仓位不超过总本金的20%

保守一点,所有品种最大仓位不超过20%
但行好事,莫问前程。
     

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 楼主| 发表于 前天 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
一语 发表于 2021-1-15 14:32
保守一点,所有品种最大仓位不超过20%

那我不如去做股票了
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