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交易者联盟_投机岛期货论坛

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标题:交易计划总结帖

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 楼主| 发表于 2013-4-6 15:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
离去年发帖寻找交易助手,已经有一年多时间了。在这一年多的时间里,我在投机岛也结交到几个不错的朋友,确实也共同进步不少。今天我发一个帖子,做每天的交易计划和交易记录以及总结之类的东西,目的有二,第一,计划交易,交易计划,按照成熟可行的交易系统去执行交易,做一个示范。第二,坚持发帖更新,也是对自己的执行力与毅力的一种考验和锻炼。如果有兄弟姐妹能够从中取得哪怕一丁点儿收获,我将倍感欣慰。顺便提一下,我交易风格为纯粹的交易,以策略为中心,基于数理统计概率基础。不预测,不以某个品种的涨跌和幅度为中心。具体策略是趋势跟踪策略,采用多策略多品种多周期组合的形式,来平滑资金曲线,分散风险。对所构建的组合,有很大把握能够稳定赚到钱,但对具体某个品种上是不是一定获利,并不确定,加上账户规模,市场观,纪律等实际情况的不同,不建议盲目跟单。所谓稳定,对于我自己的情况,就是初始本金回撤控制在20%以内,在不会侵蚀初始本金的情况下账户资产最大回撤在30%以内,在以上的风险额度之内,预期年化收益在60%以上,在市场波动率高的年份达到100%以上。对风险的控制是十分严格,对利润的要求却需要随缘和感恩。今年第一季度已经过去,第一季度实际交易了差不多两个月,初始本金回撤幅度还是比较满意,目前收益率30%左右,如果没有太大意外,应该不会回撤到初始本金以内了。


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 楼主| 发表于 2013-4-6 15:42:46 | 显示全部楼层
资金曲线图

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 楼主| 发表于 2013-4-6 22:08:01 | 显示全部楼层
一篇老文章,大概是在06年或者07年打印的,不断拿出来重复看,受益匪浅,贴出来。

成为交易高手的五个阶段

阶段一:尚未意识到自己是一个不合格的交易者

  在这个阶段,你认为交易是一个好的挣钱途径,因为你听说很多人从交易市场挣到了钱,很多人成了百万富翁。正如你学驾驶以前认为驾驶很容易一样,你认为交易也很容易,价格要么上,要么下,能有什么难?

  不幸的是,同你第一次坐在方向盘前不知所措一样,你一开始做了很多交易,承担了很大的风险。一旦你进入交易,价格就和你反着走,於是你赶紧反向操作,但是价格又反过来了,於是你又为了避免损失,你在不利于你的头寸上加倍,意图摊平有时你能够成功的摆脱亏损,但更多的时候你会灰头土脸;在这个阶段,你根本没意识到自己是一个不称职的交易者;这个阶段一般会持续1-2周,你会很快转到第二个阶段;

  阶段二:意识到自己是一个不合格的交易者

  在这个阶段,你认识到要想成功,自己必须付出更大的努力;你认识到,自己还不具备成为一个稳定获利者所具有的技术和素质;你试图购买系统,阅读各种书籍,浏览各种网站(从俄罗斯到乌克兰),试图寻找圣杯;在这个阶段,你是个系统迷,你日复一日的尝试不同的方法,但却不能坚持只遵循一种方法,来真正检验它是否可行;每次你碰到了一个新指标,你都会认为它和以前的指标大不相同;

  你利用Trader尝试不同的自动交易系统,你尝试过移动平均,费波纳奇线,支撑和阻力,Pivots,Fractals,背离,DMI,ADX,以及数以百计的其他指标,期望能很快找到那个神奇的系统;

  你试图抓到顶和底,试图用你的指标找到精确的趋势翻转点;你总能抱紧你的亏损交易,甚至试图摊平,因为你相信你是对的;你进入聊天室或论坛,看到其它交易者从市场上挣到钱,心里无数次的问自己,为什么那些比自己愚蠢的人都能从市场挣到钱,而自己不能(事后回忆,你会觉得自己挺愚蠢的);

  於是你认为那些声称自己挣钱的人都在撒谎,他们不可能挣那么多,因为你认为自己对市场研究了那么多尚且不能,他们怎么可能呢你这个时候就象处於青春期的少年,非常固执,根本听不进那些挣钱老手们的建议,你认为自己是最好的,你使用极高的杠杆,过度交易,虽然别人认为你疯了,你一点儿不这样认为,因为你觉得你比别人都要高明;你开始考虑跟别人的喊单,但不成功;你转尔开始求助于付费服务,结果同样不适合你;这个阶段可以持续很多年,作者本人持续了18个月;最后你开始走出这个阶段,你可能花费了远远超过你以前想象的时间和金钱,暴仓2-3次,而那些最终没有放弃的往往暴仓3-4次;

  阶段三:我找到了

  在阶段二的末期,你认识到,不是系统本身造就了不同交易者的差异;

  你认识到,如果思路和资金管理正确,即便只使用简单的移动平均也能挣到钱;

  你开始尝试读一些关于交易理念和心理的书籍,并试图鉴别这些书中所描述的性格特征;在这个时候,你迎来了(我找到了)的时刻;这个时刻让你的大脑有了新的思路你突然间认识到,你不能,别人同样不能精确的预测市场的价格,哪怕是10秒之后的价格,更不用说20分钟以后的价格了;

  你开始只专注于某一个系统,并且重塑自己的交易方式;你开始从中得到快乐,并能够控制自己的风险;你开始进入每一个交易,只要你的策略显示它具有更大的胜算;当交易向不利于你的方向发展时,你不再感到生气,因为你知道你不可能预测价格,这不是你自己的错;一旦你发现交易不利于自己时,你能够退出交易;你知道下一个交易会有更高的成功率,因为你相信自己的简单交易系统;你很快能认识到交易游戏就是一件事情即能够采取一贯的策略和纪律来对待每一个交易;你学会了合适的资金管理,使用合适的杠杆比例,能够控制帐户风险等等;这个时候你想起了一年前别人给你的建议,不禁会心一笑;那个时候你还不能接受,但现在可以了;(我找到了)的时刻标志是,你真正接受你不能够预测市场的事实;

  阶段四:意识到自己是个合格的交易者

  你接受系统信号发出的每一个交易;你能够象对待盈利一样来对待亏损;你能够截断亏损,让利润奔跑,因为你知道你的系统赢的比亏的多;现在你处於打平的阶段,这一周挣100点,下一周又亏损100点;虽然不盈利,但保证不亏损钱;你开始能够喊出好单,并逐渐赢得别人的尊重;你仍旧努力改进你的交易,慢慢的,你的盈利开始多于亏损;在某一天你先盈利20点,然后亏损35点,但对此你毫无感觉,你知道它会再回来的;最后你开始能够每周盈利;

  阶段五:无意识的合格交易者

  现在一切就绪如同你每天无意识驾车一样,你每天的交易也处於无意识的状态;

  你现在处於自动驾驶的状态,每日100点对你来说如同家常便饭;

  这是交易的理想之国,你能够完全控制自己的情绪,使帐户保持快速的上升;

  你现在是聊天室和论坛的明星,大家都听你的;从他们的问题中,你依稀看到了自己两年前的影子;

  尽管你给出自己的建议,但你知道对他们而言,大部分无用他们中的一些或慢或快的要走你曾经走过的路,毫无疑问的是,更多的人永远都不能超越第二个阶段;对你来说,交易不再令人感到刺激,甚至有些烦,正如你生活中的工作一样。


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 楼主| 发表于 2013-4-7 09:59:22 | 显示全部楼层
我不是盘感交易者,而是定式交易者,我所用的定式,都是经过国内外前辈们几十年历史检验过的,并且我也进行大量的检验与实践的定式。定式交易,不用预测行情,不需要有很好的盘感,当市场的走势,与自己熟悉的定式规律符合的时候,就做,如果不符合,就一直等。最简单的定式,是均线或者指标交叉,或者传统技术形态的突破,这些定式,如果参数各方面选取得当,是赚钱的好工具,简单易行,最关键的是,这些定式的进场点和出场点,是明确不二的,在这样的基础上,我们才有办法进行大量的统计验证,在统计验证能够获利的基础上我们才能够用来赚钱,否则就是拿自己的钱当炮灰,实际上很多书上的那些技术分析理论,只是人主观的一厢情愿,没有统计验证的基础,主要有两方面的问题,第一,有些东西本身,进场出场并不确定,就没有办法进行历史统计,能不能赚钱根本无法验证,非要验证可以,模拟盘或者实盘,几年的时间亏下来,最终得出结论,这未免太浪费。第二,既然是模糊的方法,也就难以复制,这次赚钱了,下次可能因为一个心情不一样,进场出场甚至方向都不同,就是亏钱的,也就是长期交易方法不一致,造成交易结果的偶然性,长期必然就是亏损。中餐讲究经验,什么配料都是少许,火候也是文火武火之类的模糊的东西,一个师父教出来的两个弟子,做出来都不同。西方讲究标准化和可复制化,商业连锁做得好,做个菜,什么料多少,炸几分钟,完全都有讲究,全世界都是一样的做法,这就是复制的威力。复制的东西,不会很完美,不像中国古典文化那么博大精深,但是复制的东西,它的生命力就在于可以不断复制光大。所以,想要成为预测高手或者盘感交易高手,用定式交易做不到,定式交易一年赚百分之几十或者一两倍,是很多定式交易者能够轻易做到的。盘感交易或者预测交易者,好的一年赚十倍几十倍的也有,我也认识那么几个,但他们的方法我始终学不会,这种人一万个人当中不一定能够找出一个来。所以,我就走上了适合自己的定式交易,肯定远离了暴利,但是毕竟交易起来,内心是安详快乐的,这就够了。

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发表于 2013-4-7 11:10:16 | 显示全部楼层
如果是多品种组合加上合理仓位管理,这种资金曲线就是成功。
早一步不如晚一步!

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 楼主| 发表于 2013-4-7 11:29:14 | 显示全部楼层
短线和中线交易结合,因为今年从开始做到现在,就两个月多一点,利润还不是很多,所以还不打算做长线,因为长线有可能回撤比较大,所以先用短线和中线方法积累一些利润再考虑是否把长线的策略也添加进来。
短线交易基本上每天画两条线,就是一个区间,趋势跟踪嘛,当然是顺着突破的方向做,很简单,每天的区间突破,如果突破方向有利于自己的持仓方向,就持仓,让利润奔跑,如果突破方向不利于持仓方向,就平仓反手,实现获利或者及时截断亏损。区间的决定,以开盘价为主要参考,开盘价加上一个数字,得到区间上轨,开盘价减去一个数字,得到区间下轨。简单到绝大多数人觉得愚蠢的规则。
中线交易,以小时线为准,小时线的40均线作为跟踪趋势行情的工具,均线用收盘价的简单算术移动平均也可以,用高开低收的平均的简单算术移动平均也可以,都差不多,长期来说差异不大。我自己用的是四价或三价的平均。小时线的价格形态突破入场,有效突破40均线出场。至于什么是有效突破,这个是基本功。简单到绝大多数人觉得愚蠢的规则。
简单是简单,但结果上,好过绝大部分人靠主观预测做的交易结果,更重要的是,过程上,内心是安静欣喜祥和的,而不是做单前意淫,下单后恐惧,收盘后懊悔的无明状态。

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 楼主| 发表于 2013-4-7 11:39:22 | 显示全部楼层
股通福星 发表于 2013-4-7 11:10
如果是多品种组合加上合理仓位管理,这种资金曲线就是成功。

是的,一个交易体系或者说系统或者策略,核心的就是三部分,进场、出场、仓位,缺一不可,三者共同构成一个具有正期望值要求的系统。至于什么期望值大小、收益率、最大回撤、夏普率、风险回报比,标准差方差那些东西,只是用来评判收益的数理特性的项目或者指标而已。至于多品种多策略多周期组合,那只是运用马克维兹的结论,让资金曲线走的更好。在仓位管理上,我目前实行简单的管理,今后资金再大些,可能会使用到更高端的管理方式。

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 楼主| 发表于 2013-4-7 12:31:51 | 显示全部楼层
开始了,今天4月7日,该贴明天的交易计划了。
短线交易计划:螺纹持多单13手,明日交易区间上下轨为开盘价加减22元。橡胶持空2手,开盘价加减135元。焦炭持多3,加减8元。豆油持多6,加减24元。白糖持多9,加减27元。Ta持多12,加减42元。
中线交易计划:螺纹持空7,小时线有效突破40均线出场。橡胶持空1,操作同上。焦炭持空2,同上。塑料持空4,同上。棕榈持空3,同上。豆油持空3,同上。白糖持空4,同上。Ta空仓观望,小时线若有效突破7950一线,做多。

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发表于 2013-4-7 12:33:14 | 显示全部楼层
不错,对趋势跟踪系统来说,今年这个资金曲线可信。
请教一下,LZ采用小时40均线模型(既不是20或30均,也不是60均)是基于什么考虑?主要做什么品种?
另外,区间突破模型的周期是多少?效果怎样?
享受每一天。。。

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发表于 2013-4-7 12:35:54 | 显示全部楼层
dlwzlwp 发表于 2013-4-7 11:29
短线和中线交易结合,因为今年从开始做到现在,就两个月多一点,利润还不是很多,所以还不打算做长线,因为 ...

{:soso_e163:} 说的很详细了。
日内可以说和我的理念和方法基本相同。不费心趋势,就是对付盘整,突破和反手。
我想问下兄弟,你反手的依据是,固定数值么?单品种每天区间不变吗?我每天的区间都在变。
祝好运!
荇草流水,左右随行

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 楼主| 发表于 2013-4-7 12:36:19 | 显示全部楼层
另,经过大量的数据以及交易表明,我所用的策略,胜率在40%左右,即1000笔交易当中,有600笔是要止损的。

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发表于 2013-4-7 12:38:34 | 显示全部楼层
dlwzlwp 发表于 2013-4-7 12:31
开始了,今天4月7日,该贴明天的交易计划了。
短线交易计划:螺纹持多单13手,明日交易区间上下轨为开盘价 ...

晕~你RB的 22 和我的一个重要数字 丝毫不差!呵呵,很巧合。{:soso_e178:}
荇草流水,左右随行

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 楼主| 发表于 2013-4-7 12:58:04 | 显示全部楼层
万里沙 发表于 2013-4-7 12:33
不错,对趋势跟踪系统来说,今年这个资金曲线可信。
请教一下,LZ采用小时40均线模型(既不是20或30均,也 ...

这位朋友,我的中线策略,跟踪趋势用40均线,第一,是经典正统的用法(建议看英文的书,building winning trading systems with tradestation);第二,是经过检验的可行的光谱适应的参数。中线策略主要就做计划当中的八个品种,其实适应性和稳定性是毋庸置疑的,只是执行上面稍微需要花点功夫。
短线的区间突破系统,也是非常正统经典的用法(也有相关的经典的东西),区间以日线开盘价为参照,一天就一个唯一的区间。第二天重新画,效果也是不错的。因为是公开场合,很多东西不方便说太细了。

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 楼主| 发表于 2013-4-7 12:59:36 | 显示全部楼层
amasu17 发表于 2013-4-7 12:35
说的很详细了。
日内可以说和我的理念和方法基本相同。不费心趋势,就是对付盘整,突破和 ...

每天就一个区间,如果有多单,价格上破区间我会继续持有,如果下破,我就反手。按照区间上下轨的突破,作为入场和离场的信号,只做突破。

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发表于 2013-4-7 13:21:06 | 显示全部楼层
楼主理念是很好的,中线理念,分散投资,机械操作,盈亏自便看老天。我也是这种做法,今年2月下旬到上个星期平仓,空单赚了保证金的一倍多,相当于整体资金的30%。所以我完全拥护楼主,互勉共进。

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 楼主| 发表于 2013-4-7 13:47:00 | 显示全部楼层
lihailin118 发表于 2013-4-7 13:21
楼主理念是很好的,中线理念,分散投资,机械操作,盈亏自便看老天。我也是这种做法,今年2月下旬到上个星期 ...

谢谢支持,可复制的明晰的能够检验的具有可统计性的符合市场客观规律的交易策略,是我们交易盈利的基础。分散是为了获取平稳的资金曲线,是对马克维兹组合理论的具体运用,至于机械操作嘛,反正规律是客观的,不是我们想要预测就能够预测准确,不是想交易就有交易机会,所以无为等待跟随市场,机械操作,就成了交易的形式。希望以贴交友,以贴会友,共同进步。

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 楼主| 发表于 2013-4-7 21:23:21 | 显示全部楼层
希望以此贴结交更多的朋友。

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头衔: 交易宗师

发表于 2013-4-7 21:34:22 | 显示全部楼层
可复制的明晰的能够检验的具有可统计性的符合市场客观规律的交易策略,是我们交易盈利的基础,这句话说得好~
期货操盘手网站5星认证!

欢迎洽谈合作:www.victior.com

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 楼主| 发表于 2013-4-8 09:49:43 | 显示全部楼层
橡胶按照短线计划多,豆油按照短线计划,空,然后又翻多。

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 楼主| 发表于 2013-4-8 10:05:53 | 显示全部楼层
均线纪律 发表于 2013-4-7 21:34
可复制的明晰的能够检验的具有可统计性的符合市场客观规律的交易策略,是我们交易盈利的基础,这句话说得好 ...

{:soso_e181:}

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发表于 2013-4-8 10:06:41 | 显示全部楼层
dlwzlwp 发表于 2013-4-8 09:49
橡胶按照短线计划多,豆油按照短线计划,空,然后又翻多。

我不做短线,把握不住,总是赔钱。我现在等待橡胶焦炭的中线做多时机,等待大周期价格拐点。

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头衔: 交易宗师

发表于 2013-4-8 10:12:14 | 显示全部楼层
好帖自有好报{:soso_e121:}
期货,最好的结果是离开。

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头衔: 村里的操盘手

发表于 2013-4-8 10:14:23 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}

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 楼主| 发表于 2013-4-8 10:51:34 | 显示全部楼层
lihailin118 发表于 2013-4-8 10:06
我不做短线,把握不住,总是赔钱。我现在等待橡胶焦炭的中线做多时机,等待大周期价格拐点。

是的,短线尤其是超短线,是难以成功的。有老鸟说过一句,做趋势跟踪的人,十个有六七个能够成功。做波段的人,一百个能有一个成功。做日内的,一万个里面有一个能成功。适合自己的是最好的。我的短线策略,平均持仓一天,盈利的交易平均持仓2.5天,亏损的交易平均持仓不到一天。

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 楼主| 发表于 2013-4-8 11:01:36 | 显示全部楼层
中线棕榈油买入平仓

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 楼主| 发表于 2013-4-8 11:15:46 | 显示全部楼层
二楼九号 发表于 2013-4-8 10:12
好帖自有好报

{:soso_e181:}

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头衔: 投机专家

 楼主| 发表于 2013-4-8 15:44:14 | 显示全部楼层
今日交易,短线橡胶20975翻多,豆油7814翻空然后7856翻多,中线棕榈6288平仓,螺纹3825平仓,焦炭1626平仓。

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 楼主| 发表于 2013-4-8 15:55:07 | 显示全部楼层
刚创新高。

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 楼主| 发表于 2013-4-8 21:31:02 | 显示全部楼层
持仓情况

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 楼主| 发表于 2013-4-8 22:07:16 | 显示全部楼层
明日交易计划:短线计划:螺纹持多13,加减34元。橡胶持多3,加减315元。焦炭持多3,加减20元。豆油持多6,加减52元,白糖持多9,加减30元。ta持多12,加减70元。中线计划:橡胶持空1,小时线有效突破40均线出场。塑料持空4,操作同上。豆油持空3,同上。白糖持空4,今天最后一根小时线已经有效突破40均线,明天开盘就出场。螺纹有效突破3860多7手。焦炭有效突破1645多2手,ta明天开盘多6手。棕榈明天暂时观望。
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