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交易者联盟_投机岛期货论坛

楼主: dlwzlwp

标题:交易计划总结帖

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 楼主| 发表于 2013-6-5 15:27:51 | 显示全部楼层
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顺因,顺缘,顺果。尽人事,知天命。

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 楼主| 发表于 2013-6-6 08:58:14 | 显示全部楼层
交易计划:短线:螺纹持空13,+-10.橡胶持空2,+-190.焦炭持空3,+-6.豆油持空6,+-18.白糖持多9,+-19.ta持多12,+-42.中线:ta持多6,白糖持空4,塑料持多4,豆油持空3,焦炭持空2,棕榈持空3,小时线有效突破40均线出场。螺纹若小时线有效突破3500/3425,顺势进7手。橡胶小时线若有效突破19400/18620,顺势进1手。
顺因,顺缘,顺果。尽人事,知天命。

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发表于 2013-6-6 13:19:21 | 显示全部楼层
dlwzlwp 发表于 2013-6-5 09:33
实际上,日内交易的风险,仓位重只是其中一点,不是非常重要的原因,最关键的原因在其他地方。价格运动需 ...

呵呵,做习惯了,你让我改成过夜可能暂时还不行,以后再说吧

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发表于 2013-6-6 13:29:00 | 显示全部楼层
dlwzlwp 发表于 2013-6-5 09:33
实际上,日内交易的风险,仓位重只是其中一点,不是非常重要的原因,最关键的原因在其他地方。价格运动需 ...

习惯了日内,你让我改我也改不过来了,嗨

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 楼主| 发表于 2013-6-6 15:39:37 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2013-6-6 15:41:13 | 显示全部楼层
ecantona 发表于 2013-6-6 13:29
习惯了日内,你让我改我也改不过来了,嗨

人的适应能力不同,这东西强求不得。
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发表于 2013-6-6 16:23:10 | 显示全部楼层
dlwzlwp 发表于 2013-6-6 15:41
人的适应能力不同,这东西强求不得。

能盈利了,但是每天做单总还是能发现不足,资金有时候回撤也比较严重

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 楼主| 发表于 2013-6-7 09:14:55 | 显示全部楼层
交易计划:短线:螺纹持空13,+-25。橡胶持空2,+-230。焦炭持空3,+-28。豆油持多6,+-26。白糖持空9,+-17。ta持多12,+-54.中线:螺纹持空7,橡胶持空1,焦炭持空2,塑料持多4,豆油持空3,白糖持空4,ta持多6,小时线有效突破40均线出场。目前短线中线所有仓位减仓完毕,一共75手。但是品种分化,并不是全部净头寸,当中有对冲的单子。
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 楼主| 发表于 2013-6-7 09:41:29 | 显示全部楼层
ecantona 发表于 2013-6-6 16:23
能盈利了,但是每天做单总还是能发现不足,资金有时候回撤也比较严重

你接受它带来的利润与好处,也要接受它带来的不好。世上没有完美的事情。
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发表于 2013-6-7 10:03:08 | 显示全部楼层
dlwzlwp 发表于 2013-6-7 09:41
你接受它带来的利润与好处,也要接受它带来的不好。世上没有完美的事情。

我属于那种有点门道了,但是不深那种,做单总能发现新问题,到何时才是止境,觉得现在是最折磨人的时候

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 楼主| 发表于 2013-6-7 12:49:28 | 显示全部楼层
ecantona 发表于 2013-6-7 10:03
我属于那种有点门道了,但是不深那种,做单总能发现新问题,到何时才是止境,觉得现在是最折磨人的时候

慢慢磨吧
顺因,顺缘,顺果。尽人事,知天命。

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发表于 2013-6-7 13:10:33 | 显示全部楼层
不以善小而不为,不以恶小而为之

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发表于 2013-6-7 14:27:22 | 显示全部楼层
不错的系统,非常看好。

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 楼主| 发表于 2013-6-7 14:52:06 | 显示全部楼层
灵贵魂族 发表于 2013-6-7 14:27
不错的系统,非常看好。

谢谢。我考虑过段时间再加上一个更长期的策略。这段时间有不少的投资公司的组合的回撤非常大,把他们的最大回撤记录刷新了。
顺因,顺缘,顺果。尽人事,知天命。

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 楼主| 发表于 2013-6-7 15:07:44 | 显示全部楼层
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发表于 2013-6-7 15:33:39 | 显示全部楼层
我个人喜欢 单品种多系统 来平滑收益。
也觉得做起来简单些

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 楼主| 发表于 2013-6-7 16:07:20 | 显示全部楼层
灵贵魂族 发表于 2013-6-7 15:33
我个人喜欢 单品种多系统 来平滑收益。
也觉得做起来简单些

系统足够多的话,可能也不错。不过,很多做的大的前辈,交易全世界七十多个品种和市场,其中也有很多的道理。
顺因,顺缘,顺果。尽人事,知天命。

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 楼主| 发表于 2013-6-7 16:18:04 | 显示全部楼层
灵贵魂族 发表于 2013-6-7 15:33
我个人喜欢 单品种多系统 来平滑收益。
也觉得做起来简单些

仔细看上个世纪商品的熊市的走势还有利率、汇率、这些东西走势之后,或许会更加会觉得在资产门类上的分散的重要性。中国国内的参与者毕竟参与时间太短,没有经历过完整的牛熊周期,在熊市当中,尤其是在底部的时候,那种波动率,真的是和牛市当中恍若隔世的感觉,一句话,就是没有波动。拿中国股市举例,在5000点以上时候,一天涨跌百分之五六是比较经常的事情,但是现在,太难了。不仅是绝对点数的问题,相对的百分比同样减少了,波动率是不同的,而做系统交易,玩的是波动率,这是传统技术系统的根基。货币和七十年代八十年代的波动率,也根本不可同日而语,那时候美元对瑞郎,一天两百三百点是正常事,现在只能是一种怀念了。多看看长期的图表,从上世纪六七十年代开始,把自己的统计数据增多一些,会好很多。
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发表于 2013-6-7 17:39:37 | 显示全部楼层
dlwzlwp 发表于 2013-6-7 16:18
仔细看上个世纪商品的熊市的走势还有利率、汇率、这些东西走势之后,或许会更加会觉得在资产门类上的分散 ...

同意
我可不可以这样理解
多品种就是防备单品种出现交易低迷 波动细微的。
走长时间的角度来讲交易确实需要在这方面多考虑。
对于职业投机者来请应该具备多品种交易的能力!

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发表于 2013-6-7 17:46:44 | 显示全部楼层
我还真重来没考虑过多品种交易。
拜读贵贴真是授教了。

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发表于 2013-6-7 20:17:52 | 显示全部楼层
非农数据快要公布了

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 楼主| 发表于 2013-6-7 21:55:47 | 显示全部楼层
灵贵魂族 发表于 2013-6-7 20:17
非农数据快要公布了

已经很多年不看非农数据了。
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 楼主| 发表于 2013-6-7 22:17:49 | 显示全部楼层
从5月8号开始,我们的资金曲线经历了一个月的回撤,从最高162回撤到149,回撤13万,相比回撤前的高点,回撤幅度为8%,相比于本金,回撤为13%。回撤是否完成,我们不敢妄加断言,但目前至少回撤前安全很多。新的资金我们也开始运行起来。在这段时间内,包括“六年”在内的国内很多投资公司和投资成功人士的投资组合发生了大幅回撤,幅度在20%以上,其中一部分其回撤已经创了回撤幅度的记录。在震荡的行情当中,我们能做的,就是耐心等待并且坚信自己的经过多策略多周期多品种分散过的组合能够再创佳绩。向论坛上和各经纪公司营业部客户群当中认同和支持我们的朋友表示感谢,对我们的投资人的信任和理解表示感谢。我们将一如既往地将风险管理放在首要位置,在交易技能和手段上精益求精,以期取得更加平稳的收益。
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发表于 2013-6-8 17:25:59 | 显示全部楼层
楼主,首先对你慷慨共享你的交易策略表示感谢!我想多了解一些你资金管理方面的情况,不知可否告知?比如最大持仓比例,单个头寸的持仓比例,如何加仓等,还请多多赐教。

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 楼主| 发表于 2013-6-8 21:06:29 | 显示全部楼层
luoeduo 发表于 2013-6-8 17:25
楼主,首先对你慷慨共享你的交易策略表示感谢!我想多了解一些你资金管理方面的情况,不知可否告知?比如最 ...

资金管理这个东西,首先是对破产风险的深刻的理解,做交易的人,说95%的人不懂破产风险不为过。其次是概率体系,相应的概率体系,即系统,决定了胜率、期望、和风险报酬比。第三是自己账户资金大小的问题,这三个问题结合起来,才有一个理论与现实都符合的资金管理模式,总的来说是这样。但是不同的系统,有不同的概率分布情况,破产风险是不同的,另外,资金量大小也不同,所以这个事情不是个笼统方便说清的问题,涉及比较多的东西。至于说我的仓位的大小,这个你可以根据我的持仓去计算看看,短线系统三倍左右的杠杆,每个品种的交易价值基本上相同,也就是平分。中线系统不是时时在市的,如果中线系统开满,中线系统两倍杠杆左右,也是平分。所以,在头寸上面最多是五倍杠杆,但不是经常都持有五倍杠杆,因为行情小的时候,中线是没有进场信号的。另外,有时候头寸是相互对冲的,同一个品种可能短线和中线是反向持仓,不同的品种之间持仓方向有可能是不同的,所以,净头寸很多时候都不会有五倍杠杆,如果净头寸也有五倍杠杆,那多半是要赚大钱的时候。这是我的仓位方面的东西,但是不一定适合你,因为我不知道你的心理承受能力和资金回撤承受能力和资金量大小和能够分散的程度以及你自己的系统的概率分布情况胜率情况风报比等情况。总之,资金管理的复杂程度和重要性,比分析要强的多,我们当初接受训练的时候,就有一项,用随机进场配合以资金管理,最终经过大量的样本交易,是能够获利的。到目前为止,粗略地回答了总仓位和单品种仓位的问题,我是这样做的,比较简单,但从严格意义上来说可能不算非常严谨,如果再严谨的话,可以用相关性这些工具来进行组合和配置,这又涉及的马克维茨的东西,但我不倾向与这么复杂,符合原则就好,结果可以不那么完美。最后,至于加仓,这个和你的系统有关,你的交易方法,是加仓还是不加仓,这些东西只能你自己去解决,交易一定要有方法,方法一定要明确,加仓与否,如果加仓要怎么加,这些都是系统本身要包含的明确的问题。我目前所用的策略,单个策略来说,是不加仓的,但是从单个品种上来说,一定是先有短线系统的持仓,然后行情的确不错,然后中线系统的信号也触发了,中线也会进场,这样对但个品种来说,就相当于短线系统是基本仓位,中线系统是加仓的仓位,如果还有长线系统,行情走的好的话,长线系统也会开仓,对单个品种来说,也相当于是加仓的作用。当然,也有些策略本身是需要加仓的,例如海龟,单个策略就包含了加仓这些东西在里面,我目前还没有运行海龟,今后账户资金等条件成熟了,我也会把这些长线系统加入进来。
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发表于 2013-6-9 11:47:28 | 显示全部楼层
再次对你的无私解答帮助表示感谢,真心的谢谢你!真没有想到这么快你就给我了答复,更没有想到还回答的这么详细。从你的帖子能看出你有着非常高尚的人品,令我钦佩!{:soso_e179:}

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发表于 2013-6-9 11:53:15 | 显示全部楼层
因为我觉得资产管理是一个系统中最主要的环节,所以我单独就这个问题向你提问,今后还望在这个方面不吝赐教,谢谢!

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 楼主| 发表于 2013-6-10 01:06:51 | 显示全部楼层
luoeduo 发表于 2013-6-9 11:53
因为我觉得资产管理是一个系统中最主要的环节,所以我单独就这个问题向你提问,今后还望在这个方面不吝赐教 ...

资金管理是非常重要,但他是一个系统的一个有机组成部分,只是一个部分,而且是有机的,并不是孤立的。最初最原始的环节,是需要有一个买卖的规则,这个规则就在胜率和风险报酬比等方面具有概率特性,正是这些概率特性,才决定了不同的资金管理模式。例如顺势的长线交易系统,胜率为30%,70%的交易都是亏钱的,这样就是一个系统的胜率概率特性,只有在这样的系统的概率特性上,我们才有办法去研究资金管理。做交易第一肯定是要尽量避免破产风险,从破产风险的角度来说,如果一次交易止损为10%的账户资金,单利理想状态下连亏十次就分文不剩,我管理的资金,亏损30%就清盘,如果我这样管理资金的话,连亏三次就出局了。连亏三次的概率是34.3%,这并不是个小数字,我们可以想象,如果一个基金经理失败的概率大于三分之一,这是不可接受的概率。连亏10次的概率也有百分之几,这也不是小数字。反之,应该如何管理资金呢,在这样的概率体系下,只能是减少头寸规模,让每次止损金额占账户资金的百分比变小,最终使破产风险接近于0.在这样的情况下,才能够得出避免破产风险情况下的头寸规模。这只是一个简单的模型的讨论,还有更复杂的,例如单系统多品种,多系统多品种,这些都需要有单个策略在单个品种上的概率数据作为基础和依据。资金管理还要结合期望值、交易机会等等方面来考虑,所以,具体的买卖规则形成系统,系统产生概率数据,概率数据之上结合资金管理的科学原理和基本原则才有相应的资金管理法则。
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 楼主| 发表于 2013-6-10 10:36:52 | 显示全部楼层
八年前,大学老师交给我的那些金融的基本的理论和模型,当时我觉得一无是处,真正做上了资产管理的今天,我觉得我们的核心的竞争力并不来自于分析预测,而是来自于对风险的管理,大学学的那些基本金融理论模型,虽然抽象,但是在很高的理论高度上指引着我们,对我们的影响是无比深厚。在职业早期的接受的对冲基金的职业交易员的配套训练,对我们走上这条路子有莫大的好处。希望在今后的日子里,继续以贴会友,结交到更多的朋友。
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 楼主| 发表于 2013-6-13 08:39:08 | 显示全部楼层
交易计划:短线:白糖持多9,+-29.螺纹持空13,+-15.焦炭持空3,+-10.ta持多12,+-26.橡胶持空2,+-65.豆油持多6,+-56.中线:ta持多6,白糖持多4,塑料持多4,焦炭持空2,螺纹持空7,棕榈持多3,橡胶持空1,小时线有效突破40均线出场。豆油无持仓,小时线有效突破7560/7370顺势进场3手。
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