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交易者联盟_投机岛期货论坛

楼主: 适志便逍遥

标题:福利帖——我来戳破那层纸

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2013-8-22 23:15:10 | 显示全部楼层
简单地说,就是每笔交易最大损失是总资金的2%。-----------------------------------------------------------------------

那你止损时,止损占头寸的百分比是多少?

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鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-23 00:50:22 | 显示全部楼层
649191560 发表于 2013-8-22 22:39
谢谢楼主赐教

但楼主给的方法中,方法2是试问在岛的人有几人能做到,方法三在某种程度上,除去了海龟的 ...

      所以为什么做交易这一行的成功率这么低,除了主观条件和长年不懈的努力外,客观条件也不可或缺。
    这也是为什么撒普博士在他的大作《通向财务自由之路中》,用很大的篇幅来引导交易者认清自己(包括主观条件和客观环境)的原因。
    并不是每一个人都适合做交易的,海龟试验也间接地证明了这一点。
    你说方法二有几人能做到——是的,能做到的确实少之又少,但正因如此,如果你做到了,这才叫“忍人所不能忍,为人所不愿为”,你也才算具备成为一名合格的净盈利交易者的基本条件。
    你是不是羡慕我有充足的资金在市场里交易?但你别忘了我今年已经四十五岁了,真正积攒到足够的知识、经验、心理素养和资金,开始从市场中持续盈利是我四十岁以后的事。
    如果你就职于一家公司,在规划你的职业生涯时,预期达到某个让你满意的职位和薪水时应该也是四十岁以后的事吧?可一到了市场上,快速而直观的价格波动,以及可以放大10倍的资金杠杆却蒙蔽了你的双眼,以为只要找到一种方法,就可以用几年甚至几个月的时间使你达到别人需要苦苦奋斗几十年才能达到的目标。
    仔细想想,凭什么你会如此幸运?如果你真的如此幸运还来做交易干什么?为什么不去买彩票?
    当然我们可以有一个折衷的办法:退出商品市场去做股票。在股市可以很容易地把风险控制在合适的程度,而且其中能学到的东西并不比商品市场少,若干年后等条件成熟了再回来不是很好吗?

    另外再顺便解释一下,为什么我认为短线交易更难盈利,而且海龟法则不适合日线以下的交易周期。
    评价和计算一个交易系统的期望值,需要考虑胜率、风报比和交易频度三个因子,日线级别的趋势跟踪系统(包括海龟系统)为什么能够用相对简单的方法获取不菲的利润,是因为它可以在低风险模式下拥有高额的风报比。
    而风报比又来自于两个方面:一是空间,二是头寸规模。
    比如你在价格P开多某商品,P-20止损,P+100盈利退出,这时风报比是5:1,它仅仅来自于价格波动的空间;但如果你在P-20时止损的是1个单位头寸,而在P+100退出时却持有4个单位,在加上头寸规模的因素后,风报比就不再是5:1,而是20:1了。
    这也就是我认为宁愿牺牲胜率也要在盈利头寸上加仓的原因——它可以使风报比成倍增加,其收益远远大于增加几次止损所带来的损失。
    同时,这也是短线交易最大的软肋:它没有足够的空间让你的头寸在安全的前提下增加到一个可观的规模,这时你会陷入一个两难境地:由于风报比仅仅来自于价格波动空间,所以要获得一次满意的交易机会必须等待相当长的时间,这样你的交易频度会下降;但如果增加交易频度,胜率又会降低……不管你怎么做,都很难达到令人满意的收益水平。
    更不用说盘中频现的秒杀对短线交易者的伤害了。
    所以说来说去就是一个意思:看到本帖的包括你在内的小资金交易者,听我一句劝:来日方长,现在还是暂时放手吧。

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鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-23 00:57:16 | 显示全部楼层
杀手kyle 发表于 2013-8-22 23:15
简单地说,就是每笔交易最大损失是总资金的2%。-------------------------------------------------------- ...

    没看懂你的意思,你是指止损占建立头寸所需要的保证金的百分比吗?
   如果是这样的话没办法回答你,我的头寸规模计算基于ATR,而不是传统的百分比模型,它是一个动态的数值,所以具体到每一笔交易中是不一样的。

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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-8-23 11:24:15 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-23 00:50
所以为什么做交易这一行的成功率这么低,除了主观条件和长年不懈的努力外,客观条件也不可或缺。
...

难得大哥这么耐性,教诲众晚辈。作为小交易者,我也说两句:小资金(暂且把5万---10万左右定义为小资金吧)要想做好交易,的确很难,因为没法实现仓位的调整来满足较大的盈利,从而盖过N多次的小止损。但是作为小交易者,要想杀出一条活路,还是可以实现的。
1. 首要条件:有一个期望值为正的交易系统;
2. 缩小目标合约范围:三个左右为宜,通常可以选择流动的性好,波动效率高的合约,比如J,RU,AG;
3. 大大降低交易频率,也就是减少错误的次数,这样有利于胜率的提高;
4. 看紧自己的资金曲线,避免大的回撤,比如合约一手J(以只做一手为例),可以把止损定为最大20个点,也就是2000块,通常我会在亏损不到1500就止损;
5. 可以参考<<幽灵的礼物>>一书,里面有一条规则是:不要等到市场告诉自己错了(那是最后的底线),而是要自己主动认错,比如自己的计划是建仓三天没有盈利就表明建仓不正确,这个时候,不要等到价格达到止损才平仓,而是主动平仓,这样可以减少不断止损带来的资金回撤;
6. 当方向对自己有利,抓住头寸,利用空间的变化给自己带来盈利;
总之,降低频率,得失随缘,心无增减,以保住资金为首要任务,至于赚钱嘛,随缘。

啰啰嗦嗦说这么多,还望各位前辈和同辈不吝指教!

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鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-23 11:37:23 | 显示全部楼层
无剑客 发表于 2013-8-23 11:24
难得大哥这么耐性,教诲众晚辈。作为小交易者,我也说两句:小资金(暂且把5万---10万左右定义为小资金吧) ...

      说得非常好!你是用小资金杀开一条血路出来的,这方面你更有经验和心得!赞一个!

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鸡元

头衔: 神一样的人

发表于 2013-9-12 00:25:13 | 显示全部楼层
轻仓小量,顺势而为;细水长流,积少成多。

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2013-9-12 08:47:59 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-1 11:00
交易无非是为了赚钱,所以当我们思考时最顺理成章的想法是:我如何才能在交易中赚到钱?
      恰恰 ...

可以成为良师益友的人

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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2013-9-12 11:30:40 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-19 14:50
呃……错了错了,应该是10年12月到12年5月才对。
    看来我的算术水平并没有自己想象的那么高。{:s ...

不好意思,才看到回复,明白了{:soso_e160:}

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909

鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2013-9-12 13:58:19 | 显示全部楼层
好帖, 关注.

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982

鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2013-9-22 17:30:08 | 显示全部楼层
楼主技术高,人品高!
&lt;strong&gt;顺势开仓,设置止损,不判断,不猜测,严格执行交易系统。

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37

鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2013-9-22 19:57:31 | 显示全部楼层

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12万

鸡元

头衔: 神一样的人

发表于 2013-9-22 22:01:04 | 显示全部楼层
短线是满仓操作,就算出现秒杀,问题也不大~

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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-9-24 19:15:35 | 显示全部楼层
我本人是使用固定损失比率来计算止损位的。简单地说,就是每笔交易最大损失是总资金的2%。

-------------------请问是每个品种,不管持有几个单位,除第一个单位是总资金的1%,建仓2个单位后就是总资金的2%为止损点,是这样的吗??

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370

鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-9-24 19:47:27 | 显示全部楼层
在交易这个负和的游戏中,不管你使用什么好方法,好理念,赚钱的都是将该方法使用的最好的那极少数的人,所以楼主戳破那层纸对大多数人毫无意义.

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3124

鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2013-9-24 20:19:56 | 显示全部楼层
那层纸就是,大部分人注定是炮灰,大部分人注定是鱼肉,很多人只是不愿面对这个现实
会买的是徒弟,会卖的是师傅;会反手的是师公,会加仓的是祖师爷

17

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6

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3124

鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2013-9-24 20:21:32 | 显示全部楼层
华尔街人写的书俺都看不怎么懂lz一看就是技术派牛人的赶脚
会买的是徒弟,会卖的是师傅;会反手的是师公,会加仓的是祖师爷

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52

鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2013-9-24 21:03:19 | 显示全部楼层
受益匪浅  难得好贴

6

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723

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4446

鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-9-24 21:37:19 | 显示全部楼层
喜闻乐见 发表于 2013-9-12 13:58
好帖, 关注.

      多谢!

6

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723

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4446

鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-9-24 21:38:02 | 显示全部楼层
LAOYE 发表于 2013-9-22 17:30
楼主技术高,人品高!

      多谢~人品还行,技术一般,呵呵。

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723

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4446

鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-9-24 21:39:08 | 显示全部楼层
缴枪不杀。 发表于 2013-9-22 22:01
短线是满仓操作,就算出现秒杀,问题也不大~

      短线不太懂,不过如果真是满仓操作的话,秒杀的问题应该蛮大的。

6

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723

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4446

鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-9-24 21:39:40 | 显示全部楼层
滴水见阳光 发表于 2013-9-24 19:15
我本人是使用固定损失比率来计算止损位的。简单地说,就是每笔交易最大损失是总资金的2%。

------------ ...

      是的,就是这样。

6

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723

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4446

鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-9-24 21:41:12 | 显示全部楼层
漫步云端ai 发表于 2013-9-24 19:47
在交易这个负和的游戏中,不管你使用什么好方法,好理念,赚钱的都是将该方法使用的最好的那极少数的人,所 ...

      是的,所认我开篇就说了,这篇帖子仅针对那些刚爬完山,还隔着一层纸的交易者,这注定只会是极少数。

6

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鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-9-24 21:42:17 | 显示全部楼层
亚麻色的微笑 发表于 2013-9-24 20:19
那层纸就是,大部分人注定是炮灰,大部分人注定是鱼肉,很多人只是不愿面对这个现实

      这也是一种表述。{:soso_e113:}

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鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-9-24 21:42:59 | 显示全部楼层
verygoogle 发表于 2013-9-24 21:03
受益匪浅  难得好贴

      谢谢~!

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441

鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-9-24 21:47:07 | 显示全部楼层

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2807

鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2013-9-24 21:49:11 | 显示全部楼层
戳两月了

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723

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4446

鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-9-24 23:32:38 | 显示全部楼层
期货你好 发表于 2013-9-24 21:49
戳两月了

      那层纸其实在本帖第一页就已经戳破了。{:soso_e100:}

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11

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2807

鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2013-9-24 23:41:38 | 显示全部楼层
楼主是好人

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2

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343

鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-9-25 11:36:57 | 显示全部楼层
请教楼主,测试过海龟用与开仓反向N止损吗??与2N止损比较损失更少,不过成功率更低了,但大的行情也能抓住,所以想请楼主谈谈用---N的步长加仓,再用反向N来设止损,可行吗??

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4446

鸡元

头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-9-25 11:57:35 | 显示全部楼层
滴水见阳光 发表于 2013-9-25 11:36
请教楼主,测试过海龟用与开仓反向N止损吗??与2N止损比较损失更少,不过成功率更低了,但大的行情也能抓住 ...

      这个倒没有测试过,不过从经验上来看加仓后反向1N就止损这个止损就太频繁了,而且由于止损幅度太小止损价格往往包含在K线实体以内,测试时除非采用分时线,否则光看K线是很难确定开仓当天是不是已经被止损了。
      不知道你看过撒普博士的《通向财务自由之路》没有,里面有个雪墙的比喻,当你的黑雪球(即止损交易)过多时,尽管它们体积很小,也会摧毁整座雪墙(即你的资金)。
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