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交易者联盟_投机岛期货论坛

楼主: 适志便逍遥

标题:福利帖——我来戳破那层纸

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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 2013-8-7 10:58:16 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-7 10:51
说到日内那你是问道于盲了。我曾经做过几次,亏得连自己姓什么都差点忘了。
    不过感觉你有点沾边 ...

{:soso_e120:}

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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-8-7 11:16:02 | 显示全部楼层
价格王道 发表于 2013-8-7 10:29
说起海龟交易真的是心酸心痛能汇成这激流了,就像前面有人提到的,我在09年那时根本不相信会有这种交易规则 ...


你的自我评价太啰嗦鸟
总之,可以用三个字形容你:蠢蛋
白天操盘,晚上操逼,哦也!~

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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2013-8-7 11:37:36 | 显示全部楼层
价格王道 发表于 2013-8-7 10:29
说起海龟交易真的是心酸心痛能汇成这激流了,就像前面有人提到的,我在09年那时根本不相信会有这种交易规则 ...

没关系,有这个过程其实挺好的。
某种交易方法的内在好处需要一定功力才能体会得到,这个磨难过程是很有价值的。

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-7 11:39:42 | 显示全部楼层
tiepigu 发表于 2013-8-7 00:21
嗯,是的,资金被清零确实只是理论上的可能性。
不过我觉得老兄提供的数据有待商榷:按标准海龟,在一个 ...

     你所讲的上半段我是同意的,关于海龟单笔风险超高的问题我在那个加仓步长的旧帖中也做过讨论。因此我并没有采用标准海龟的止损规则,而是简单地用百分比模型设置止损,也就是说只要损失达到基准资金的2%我就无条件清仓。
    好吧,说得兴起,我也透露点自己交易系统中一些小小的改进,既然称为福利帖,总得有些小玩意儿,显得名符其实才行。
     
    事实上,在同一合约中开仓后的第一个单位头寸,只要出现反向1N的波动我就会清仓,也就是说,第一个单位头寸的止损百分比是1%,而不是传统的2%。
    之所以这么做是基于两点理由:
    一是不知是不是某些资金有意为之还是市场规律使然,针对20日高低点的假突破非常多,根据我的统计数据,在所有的亏损交易中第一个单位建仓后被止损的比例高达60%以上。   
    二是根据幽灵法则第一条:只持有正确的仓位。按照幽灵的意思,头寸建立后在某个时段内没有出现预期的有利波动即可视为错误仓位。他这个说法有些主观判断在里面,于是我将之量化:一旦第一个单位建仓后没有按预期向第二个单位的加仓位波动,反而反向波动1N,这样的仓位就是错误的,必须无条件退出。
    从这些年的实盘来看,大R(即高额盈利)的交易基本都来源于那种一旦启动就十分迅猛凌厉、几乎不会回头的趋势行情,所以这条规则对于衰退期中有效保护资金起到了很好的作用。当然副作用也有,这使我本来就惨不忍睹的胜率又下降了6%左右。不过权衡下来绝对是利大于弊的。
    另一个改进,是把用于计算单位头寸的基准权益由原来的客户权益调整为抵减权益,相当于用于计算头寸的权益降低了10~20%,使我的资金管理模开型更趋稳健保守,资金曲线也更为平滑。

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头衔: 投机专家

发表于 2013-8-7 11:42:56 | 显示全部楼层
趋势出现的必经之路,这是规则,20日突破只是其中1个表象,当然会可能遇到非趋势,止损;即使是必经之路,也不是必然发展为趋势,还是止损。于是,所有问题就回到楼主前面所说,怎么亏得更少。

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2013-8-7 11:42:56 | 显示全部楼层
海龟法则有很大可能对大多数来人说有着致命的缺陷,运气之外,某些条件不具备极易造成使用者失败,会给交易者带来金钱、自信、耐心的巨大打击。当年两位海龟老祖开设海龟班除了百里挑一选择海龟,其实早已准备好运行法则的其他必要条件。就算如此,海龟也不乏失败者,其中就有《海龟交易法则》一书的作者的柯蒂斯·费斯。有时候觉得海龟法则这个名字起得非常贴切,刚孵化的小海龟们奋勇冲向大海,面对大自然的凶险,无数小龟被淘汰,最终只有极少数成长为大海龟。{:soso_e113:}

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头衔: 交易宗师

发表于 2013-8-7 11:56:54 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-7 11:39
你所讲的上半段我是同意的,关于海龟单笔风险超高的问题我在那个加仓步长的旧帖中也做过讨论。因此我 ...

哦,你这样的金管模式要稳健多了。确实是有经验的老手啊,呵呵。

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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 2013-8-7 12:05:25 | 显示全部楼层
tiepigu 发表于 2013-8-7 11:37
没关系,有这个过程其实挺好的。
某种交易方法的内在好处需要一定功力才能体会得到,这个磨难过程是很有 ...

谢谢,所以第一个五年交易期结束后作为没什么天赋资质平庸的交易者来说我还是给自己打了60分的,期待第二个五年是否如在其他领域那样表现出惯有的后发优势

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头衔: 禁止访问

发表于 2013-8-7 12:16:32 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-6 22:42
我不太明白朋友所说的“主流的风控措施”是指什么,但海龟的资金管理模式是每笔交易损失不超过总资金 ...

期货中运气真正的含义就是这一段:
不过朋友所说的运气成份确实是存在的,有些人运气不错,刚开始使用便遇到一波盈利行情(比如费斯,也比如我),从此成为海龟的忠实拥趸;而另一部分交易者却刚好在衰退期间进入,连续几次止损后虽然资金损失未必有多大,但对其心理上的打击却是致命的,可能令他终身谈龟色变。

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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 2013-8-7 12:20:48 | 显示全部楼层
其实独孤老大在外盘的黄金原油包括外汇都运行的是其他交易规则,股指也是另一套,海龟法则源于国外,但他却反而不在外盘品种中使用该法则,是不是其实他本人也是一定程度认可法则在外盘的失效性呢

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头衔: 交易宗师

发表于 2013-8-7 12:49:12 | 显示全部楼层
价格王道 发表于 2013-8-7 12:05
谢谢,所以第一个五年交易期结束后作为没什么天赋资质平庸的交易者来说我还是给自己打了60分的,期待第二 ...

嗯,祝你成功!

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发表于 2013-8-7 13:52:50 | 显示全部楼层
价格王道 发表于 2013-8-7 12:20
其实独孤老大在外盘的黄金原油包括外汇都运行的是其他交易规则,股指也是另一套,海龟法则源于国外,但他却 ...

我是这么认为的,每个人有每个人的交易思想和交易惯性,不一样的思想下开出的花不可能尽同,从好的交易思路中吸取精华为己所用;照搬当然可以,兴许个人的招数更顺手,更能制敌;貌似加仓策略还是纯海龟。

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2013-8-7 13:55:38 | 显示全部楼层
杨过学了那么多功夫后,创出黯然销魂掌,如果他依然用蛤蟆功的话对敌,该赢的还是赢,该输的还是输。郭靖就基本无创新了,一样的高手。。。

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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 2013-8-7 13:58:55 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-7 11:39
你所讲的上半段我是同意的,关于海龟单笔风险超高的问题我在那个加仓步长的旧帖中也做过讨论。因此我 ...

请问楼主,如果出现1N止损后价格再次回到上次建仓点你是再次进场还是等待新的突破点?

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头衔: 交易宗师

发表于 2013-8-7 15:08:10 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-3 22:42
45了,属猴的。

悠扬大哥,我也属猴的,难怪你会回复我的问题,原来是猴子帮猴不帮人啊!

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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 2013-8-7 15:26:15 | 显示全部楼层
关于趋势追踪,我很喜欢用周线高低点突破追击,比如这次AUDUSD行情,这种信号是非常可靠的,只不过等待时间更长,老头也说过殊途同归,所以我觉得不必担心某种法则的失效,楼主所谓趋势必经之路也是这种意思吧

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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2013-8-8 19:42:06 | 显示全部楼层
好人、好贴,继续学习。。。

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2013-8-9 18:02:11 | 显示全部楼层
价格王道 发表于 2013-8-7 15:26
关于趋势追踪,我很喜欢用周线高低点突破追击,比如这次AUDUSD行情,这种信号是非常可靠的,只不过等待时间 ...

lao tou shi shui /?

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头衔: 投机专家

发表于 2013-8-9 18:53:39 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-6 15:03
当然不可能用这么轻的仓位来进行交易,海龟法则之所以出色,就在于它很好地解决了风险控制和资金效 ...

按5年算,假设LZ一开始有50W,到今天已经是1600W了 恭喜LZ晋升富翁行列!

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1517

鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2013-8-9 18:56:30 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-7 11:39
你所讲的上半段我是同意的,关于海龟单笔风险超高的问题我在那个加仓步长的旧帖中也做过讨论。因此我 ...

不用海龟的突破进场(很多人在用了,短时间可能失效),而用自己的一套入场法则(趋势或者抄底摸顶或者详尽的基本面分析),加上海龟的加仓法则,出场法则,风控,资金管理法则,我能想到的稳定盈利的方法就是这个了。LZ认为呢?

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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-8-9 21:27:29 | 显示全部楼层
楼主继续!

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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2013-8-9 22:15:21 | 显示全部楼层
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧

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头衔: 投机专家

发表于 2013-8-9 22:43:41 | 显示全部楼层
价格王道 发表于 2013-8-7 07:31
刚看到楼主的更新,我也认同那句话点出此帖主旨了。这帖子非常好,大家探讨得很深入,是为数不多论道的帖子 ...

    做了几年期货,也不知什么是具体的术和道,也不懂期货和佛家或道家到底有什么关系。反正2年前自从会开仓了,什么中长短线,什么心态,止损,止盈,加减仓好像都不是什么大问题了。非要说‘道’,我到知道有划道的,能拉出K线,做出趋势,人家才叫“道”。

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发表于 2013-8-11 08:48:00 | 显示全部楼层
期货,我在想一件事情,我是要在市场中生存,还是要一次战略性的投机过程,如果这一次成功了,就好好生存下去,如果失败了,就离开市场,过自己的平民日子去。

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头衔: 村里的操盘手

发表于 2013-8-11 10:04:37 | 显示全部楼层
有一句话叫做:亏损看能力,盈利看运气!我深以为然,只要盯紧资金回撤,至于盈利嘛,随它去吧!

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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-8-11 14:10:08 | 显示全部楼层
呵呵,大哥,是我先认出你来的{:soso_e113:}(权限太低,不可以发短信,所以发成评论了)

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发表于 2013-8-11 21:19:54 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-1 11:00
交易无非是为了赚钱,所以当我们思考时最顺理成章的想法是:我如何才能在交易中赚到钱?
      恰恰 ...

{:soso_e100:}

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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 2013-8-11 21:21:17 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-1 11:08
具体的例子可参看“田忌赛马”,如不清楚这个故事请自行百度。
      孙膑的原话是:“今以君之下驷 ...

{:soso_e100:}

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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 2013-8-11 21:23:51 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-1 11:27
交易是一场负和游戏,据说必须耗费交易资金的30%才能维持它的正常运转。
      如果你从事的是其它职 ...

{:soso_e100:}

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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 2013-8-11 21:25:04 | 显示全部楼层
xianhuotouzi 发表于 2013-8-1 17:33
我给你戳开这层纸吧 就是用可控的亏损去换来不可控的利润

{:soso_e100:}
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