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交易者联盟_投机岛期货论坛

楼主: 适志便逍遥

标题:福利帖——我来戳破那层纸

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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2013-8-14 14:15:54 | 显示全部楼层
无剑客 发表于 2013-8-14 13:44
交易是个性化的事业,适合自己的才是舒服的

大多数人最适合的交易方法,往往就是亏损
随行情跳动的是你的仓位,而不是你的心情

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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-8-14 14:39:46 | 显示全部楼层
649191560 发表于 2013-8-14 14:15
大多数人最适合的交易方法,往往就是亏损

这倒是,不然这个生态圈怎么维持下去!交易是要逆人性的,所以往往操作的时候,越是做的舒服的,越赚不到钱,比如抄底,很适合人性,但是很危险。所以要赚钱,还得怎么变态怎么玩,呵呵

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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2013-8-14 15:00:04 | 显示全部楼层
向楼主赐教郑麦德走势,刚刚1.2单位进场,然后被止损掉,然后又下来,但这次还没有破55低点,但已经破了新的20低点,怎么处理
随行情跳动的是你的仓位,而不是你的心情

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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-8-14 15:12:44 | 显示全部楼层
请教楼主,我也是属猴的,呵呵,我原来也做了一个系统,结合海龟突破与幽灵礼物,实际操作下来基本不亏钱了,但赚得不多。我觉得加仓这一块我做得很不好,赢利加仓,往往一加就回头,即使赚钱,回档后破均线仍然赚不了什么钱。我想问,能不能基于均线突破的一个简单的系统操作,不加减仓。你前面也说过一个长期均值回归的概念,我对加减仓不舒适,放弃加减仓来操作如何呢?

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头衔: 村里的操盘手

发表于 2013-8-14 16:46:44 | 显示全部楼层
请问楼主,今天的菜粕RM1401,用0.5N做多,2277首仓,今天第四次2325加仓完了,陈本价2301,止损是不是2261?当天的收盘价在第四次加仓价之下,如果按照2261来止损,损失会达到5%,会不会太大了?就怕运气差割多了连本金都没有。楼主会怎么做?

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头衔: 投机专家

发表于 2013-8-14 17:04:09 | 显示全部楼层
shenpao 发表于 2013-8-14 16:46
请问楼主,今天的菜粕RM1401,用0.5N做多,2277首仓,今天第四次2325加仓完了,陈本价2301,止损是不是2261 ...

楼主1N加仓,在止损上会比你的要小一些。你也可以参考一下下{:soso_e113:}
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
头像被屏蔽

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鸡元

头衔: 禁止发言

发表于 2013-8-14 17:06:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

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头衔: 街头交易高手

发表于 2013-8-14 17:44:03 | 显示全部楼层
649191560 发表于 2013-8-14 15:00
向楼主赐教郑麦德走势,刚刚1.2单位进场,然后被止损掉,然后又下来,但这次还没有破55低点,但已经破了新的20低 ...

破20日低点,那还是照进不误,55日低点那是海龟的第二套系统,为的是确保不错过行情。既然有系统,那就是信号来了还是执行,不管之前被止损多少次。虽然不是楼主,但是我也研究过海龟系统,哈哈。

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头衔: 投机专家

发表于 2013-8-14 18:34:06 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-14 10:59
做空L?没有呀,没有做空的信号。


你的规则是破10低点空嘛
今天很多海龟平仓止盈L
佛在灵山莫远求, 灵山只在汝心头。

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头衔: 国际银行家

发表于 2013-8-14 18:54:13 | 显示全部楼层
呵呵,RM01高点2326不知道怎么就加满4单位的,感觉这帖子里夹带私货的人真多

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头衔: 投机专家

发表于 2013-8-14 22:05:42 | 显示全部楼层
wocao 发表于 2013-8-14 18:34
你的规则是破10低点空嘛
今天很多海龟平仓止盈L

今天没有破前十日低点
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧

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鸡元

头衔: 国际银行家

发表于 2013-8-14 22:16:59 | 显示全部楼层
那用的是不含10日的

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鸡元

头衔: 村里的操盘手

发表于 2013-8-14 22:23:17 | 显示全部楼层
真传一句话,假传万卷书,楼主是个好人!
技术纯扯淡,不如乱来!

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头衔: 投机专家

发表于 2013-8-14 22:36:28 | 显示全部楼层
价格王道 发表于 2013-8-14 18:54
呵呵,RM01高点2326不知道怎么就加满4单位的,感觉这帖子里夹带私货的人真多

你加加我加加,最后搞成个四不像了

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头衔: 街头交易高手

发表于 2013-8-15 10:41:22 | 显示全部楼层
jokea 发表于 2013-8-14 22:36
你加加我加加,最后搞成个四不像了

人人一个样,就没市场了{:soso_e113:}

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-19 14:50:53 | 显示全部楼层
半朵悠莲 发表于 2013-8-14 11:19
谢谢楼主解答
可是看这个时间段,最长回撤是应该是半年?

    呃……错了错了,应该是10年12月到12年5月才对。
    看来我的算术水平并没有自己想象的那么高。{:soso_e110:}

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-19 14:52:40 | 显示全部楼层
价格王道 发表于 2013-8-14 11:02
不是10日低点进场做空吗?看前面说的多单出场点即为空单进场点啊

实际上的计算方法应该是11个交易日的低点,也就是说进场信号是向下突破8月1日的10560。

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-19 15:17:02 | 显示全部楼层
649191560 发表于 2013-8-14 12:59
谢谢楼主赐教,N值与ATR的值,回头再仔细看看,其中N值加大了最后一日TR的权重应是重点,那么如果按RB1401随后 ...

    纠正你的一个说法:标准的海龟系统中没有“平推”这个概念。当然你在自己的系统中加入平推也不为错,但这样会进一步降低你的胜率,有利有弊,如何取舍只能取决于你自己。
    另:你说的没错,海龟交易系统一是需要轻仓试错,二是必须把资金合理分配在各个品种中,在对冲风险的同时加大捕捉大行情的机率,同时提高资金使用效率(这是我计划后面要和各位讨论的内容之一,但一直到现在都没抽出时间来做),所以对资金量有较高的要求。根据我的计算和经验,如果要想海龟系统真正发挥出它的威力,用于交易的资金不得少于20万元,最好是50万元以上。而且必须是闲置资金,至少在3年内不可动用。
    大概看了一下你的帖子,你应该属于那种小资金的交易者,并不具备使用海龟交易系统的条件。如勉强使用短期内基本上没有太大胜算。
    所以我给出几点建议供你参考:
    一是缩小交易周期,也就是平时所说的短线交易。但这种交易手法难度相当大,除道听途说的某些个例外很少有成功的例子。
    二是暂时退出商品市场,等资金积累到一定程度后再行考虑。
    三是利用现有的资金专做一两个品种,期望风水轮流转,刚好你交易的品种出现较大趋势行情,让你完成原始积累。

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-19 15:18:44 | 显示全部楼层
649191560 发表于 2013-8-14 13:07
还有,按楼主的变通做法,今天L破十日低点,应该多单出局,空单进场,这个时候止损位怎么设置,如果还是2N 的话,会 ...

    有可能。
    不过前面说过了,交易清零,每一次开仓都是全新的交易,和其它交易持有的头寸没有任何关系。

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-19 15:23:50 | 显示全部楼层
649191560 发表于 2013-8-14 15:00
向楼主赐教郑麦德走势,刚刚1.2单位进场,然后被止损掉,然后又下来,但这次还没有破55低点,但已经破了新的20低 ...

    按海龟系统规则,你前一笔交易是止损出局的,再次破20日低点时可再次进场,不必等待55日低点。

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-19 15:55:02 | 显示全部楼层
zoujintao 发表于 2013-8-14 15:12
请教楼主,我也是属猴的,呵呵,我原来也做了一个系统,结合海龟突破与幽灵礼物,实际操作下来基本不亏钱了 ...

    怎么回事?本帖中属猴的似乎很吃香,提问题前还得声明一番。{:soso_e120:}
    其实如果说到属相,同属猴的被称为“同比”,也称为“比肩”,有点同类相残、相互竞争的意思。真正的相合要么是巳申合,要么由申子辰合为水局,也就是说属蛇、龙、鼠的才是我们命中的贵人。
    好了不扯那些,回答一下这位朋友的问题:
    为了平滑资金曲线我曾经在商品上设计过一个系统,用两根均线交叉作为进场信号,同时用反向突破长期均线作为出场信号,而且和你一样,建仓完毕后不再加仓。
    历史测试胜率大概是40%,年收益率大概也是40%,后来的实盘数据基本与此相符。
    做过一段时间后就把它废弃了,主要是因为嫌麻烦,不但每天的挂单量要增加,而且在同一个账户中同时使用两个不同的交易系统,事后的统计和分析工作量也相当大。
    在另一个账户上也采用这个系统做股指,同样做了一年多后就放弃了,转而用我的主系统做商品。原因是收益率太低,感觉不过瘾。
    告诉你这些情况的意思是:你的思路是可取的,只要保持一致性的交易动作,坚持下去必有斩获。
    当然,我始终认为在盈利头寸上加仓是在低风险的前提下提高资金使用效率的最佳途径之一,关于这一点将来如果说到交易系统评估的话题时会加以说明。至于你自己,我前面说过,交易是一项最具个性化的工作,不可强求一律。如果加仓确实让你不舒服,那就不加也罢。

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鸡元

头衔: 交易宗师

发表于 2013-8-22 15:55:42 | 显示全部楼层
有个关于双重止损法的问题想请教,用系统二,当价格突破55日高点,连续两次在突破点1/2N止损后,还可以再试第三次第四次吗?还是等再创新高当城新的55日突破再开仓?谢谢请说说您的理解

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鸡元

头衔: 街头交易高手

发表于 2013-8-22 16:15:52 | 显示全部楼层
个人理解,只要是顺大势,不管是五十五日新高,还是15日新高,只是个术的问题,不必太拘泥于这些,交易者只需要盯紧资金的资金曲线就好了,不会有大的回撤,以致很难赚回来。所以首要任务保住钱,至于赚多少,随缘吧。

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-22 21:20:31 | 显示全部楼层
shenpao 发表于 2013-8-14 16:46
请问楼主,今天的菜粕RM1401,用0.5N做多,2277首仓,今天第四次2325加仓完了,陈本价2301,止损是不是2261 ...

      没太看明白你的止损是根据什么标准设置的,不过在每笔交易损失上我在本帖和另一个关于加仓步长的帖子中都论述过,我本人是使用固定损失比率来计算止损位的。简单地说,就是每笔交易最大损失是总资金的2%。
    如果你的损失达到5%,我也觉得太大了些,连续的坏运气会让你的本金消失得很快,因此不可取。

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-22 22:15:22 | 显示全部楼层
      期货交易无非就是个低买高卖并以此牟利的商业活动而已,和那些蹬着三轮到郊区批菜来卖的小贩并无本质不同。但由于资金杠杆,以及价格波动和盈亏的直观而快速,使很多人变得异乎寻常的浮燥,也使期货交易显得神秘了许多。
    所以上面很多提问题的朋友不用过份纠结于那些细节,对于系统化交易而言,只需要满足三个条件即可:一是具有一个正期望值的交易系统;二是远离破产风险;三是系统规则必须形成一个闭合环,涵盖所有交易动作,并使每个交易动作都具有一个唯一的、量化的、且具备可操作性的标准。
    至于特殊情况下超出规则的意外情况,就需要交易者的主观交易了,但必须事先设置一个底线。比如我的规则规定:当出现隔日跳空或具备交易条件时价格已越过止损价格,应在第一时间平仓出局。
   

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头衔: 交易宗师

发表于 2013-8-22 22:39:51 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-19 15:17
纠正你的一个说法:标准的海龟系统中没有“平推”这个概念。当然你在自己的系统中加入平推也不为错, ...

谢谢楼主赐教

但楼主给的方法中,方法2是试问在岛的人有几人能做到,方法三在某种程度上,除去了海龟的品种切换,也就不能发挥海龟的优势,在某种意义上就是赌博了,而且胜率实在太低了,其实方法一倒是有一做的,或许就是从短线止损入手,做海龟的方向,这样,当该品种走不出趋势的时候,肯定比方法三的风险度要小,当该品种走出趋势的时候,也会有一定的盈亏比,或许,这个同样是伪命题。。。。。。。。。。。。。。。。在这个大鱼吃小鱼的世界里,小资金想要做大,还真是难
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鸡元

头衔: 投机专家

发表于 2013-8-22 23:15:10 | 显示全部楼层
简单地说,就是每笔交易最大损失是总资金的2%。-----------------------------------------------------------------------

那你止损时,止损占头寸的百分比是多少?

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-23 00:50:22 | 显示全部楼层
649191560 发表于 2013-8-22 22:39
谢谢楼主赐教

但楼主给的方法中,方法2是试问在岛的人有几人能做到,方法三在某种程度上,除去了海龟的 ...

      所以为什么做交易这一行的成功率这么低,除了主观条件和长年不懈的努力外,客观条件也不可或缺。
    这也是为什么撒普博士在他的大作《通向财务自由之路中》,用很大的篇幅来引导交易者认清自己(包括主观条件和客观环境)的原因。
    并不是每一个人都适合做交易的,海龟试验也间接地证明了这一点。
    你说方法二有几人能做到——是的,能做到的确实少之又少,但正因如此,如果你做到了,这才叫“忍人所不能忍,为人所不愿为”,你也才算具备成为一名合格的净盈利交易者的基本条件。
    你是不是羡慕我有充足的资金在市场里交易?但你别忘了我今年已经四十五岁了,真正积攒到足够的知识、经验、心理素养和资金,开始从市场中持续盈利是我四十岁以后的事。
    如果你就职于一家公司,在规划你的职业生涯时,预期达到某个让你满意的职位和薪水时应该也是四十岁以后的事吧?可一到了市场上,快速而直观的价格波动,以及可以放大10倍的资金杠杆却蒙蔽了你的双眼,以为只要找到一种方法,就可以用几年甚至几个月的时间使你达到别人需要苦苦奋斗几十年才能达到的目标。
    仔细想想,凭什么你会如此幸运?如果你真的如此幸运还来做交易干什么?为什么不去买彩票?
    当然我们可以有一个折衷的办法:退出商品市场去做股票。在股市可以很容易地把风险控制在合适的程度,而且其中能学到的东西并不比商品市场少,若干年后等条件成熟了再回来不是很好吗?

    另外再顺便解释一下,为什么我认为短线交易更难盈利,而且海龟法则不适合日线以下的交易周期。
    评价和计算一个交易系统的期望值,需要考虑胜率、风报比和交易频度三个因子,日线级别的趋势跟踪系统(包括海龟系统)为什么能够用相对简单的方法获取不菲的利润,是因为它可以在低风险模式下拥有高额的风报比。
    而风报比又来自于两个方面:一是空间,二是头寸规模。
    比如你在价格P开多某商品,P-20止损,P+100盈利退出,这时风报比是5:1,它仅仅来自于价格波动的空间;但如果你在P-20时止损的是1个单位头寸,而在P+100退出时却持有4个单位,在加上头寸规模的因素后,风报比就不再是5:1,而是20:1了。
    这也就是我认为宁愿牺牲胜率也要在盈利头寸上加仓的原因——它可以使风报比成倍增加,其收益远远大于增加几次止损所带来的损失。
    同时,这也是短线交易最大的软肋:它没有足够的空间让你的头寸在安全的前提下增加到一个可观的规模,这时你会陷入一个两难境地:由于风报比仅仅来自于价格波动空间,所以要获得一次满意的交易机会必须等待相当长的时间,这样你的交易频度会下降;但如果增加交易频度,胜率又会降低……不管你怎么做,都很难达到令人满意的收益水平。
    更不用说盘中频现的秒杀对短线交易者的伤害了。
    所以说来说去就是一个意思:看到本帖的包括你在内的小资金交易者,听我一句劝:来日方长,现在还是暂时放手吧。

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头衔: 交易宗师

 楼主| 发表于 2013-8-23 00:57:16 | 显示全部楼层
杀手kyle 发表于 2013-8-22 23:15
简单地说,就是每笔交易最大损失是总资金的2%。-------------------------------------------------------- ...

    没看懂你的意思,你是指止损占建立头寸所需要的保证金的百分比吗?
   如果是这样的话没办法回答你,我的头寸规模计算基于ATR,而不是传统的百分比模型,它是一个动态的数值,所以具体到每一笔交易中是不一样的。

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发表于 2013-8-23 11:24:15 | 显示全部楼层
适志便逍遥 发表于 2013-8-23 00:50
所以为什么做交易这一行的成功率这么低,除了主观条件和长年不懈的努力外,客观条件也不可或缺。
...

难得大哥这么耐性,教诲众晚辈。作为小交易者,我也说两句:小资金(暂且把5万---10万左右定义为小资金吧)要想做好交易,的确很难,因为没法实现仓位的调整来满足较大的盈利,从而盖过N多次的小止损。但是作为小交易者,要想杀出一条活路,还是可以实现的。
1. 首要条件:有一个期望值为正的交易系统;
2. 缩小目标合约范围:三个左右为宜,通常可以选择流动的性好,波动效率高的合约,比如J,RU,AG;
3. 大大降低交易频率,也就是减少错误的次数,这样有利于胜率的提高;
4. 看紧自己的资金曲线,避免大的回撤,比如合约一手J(以只做一手为例),可以把止损定为最大20个点,也就是2000块,通常我会在亏损不到1500就止损;
5. 可以参考<<幽灵的礼物>>一书,里面有一条规则是:不要等到市场告诉自己错了(那是最后的底线),而是要自己主动认错,比如自己的计划是建仓三天没有盈利就表明建仓不正确,这个时候,不要等到价格达到止损才平仓,而是主动平仓,这样可以减少不断止损带来的资金回撤;
6. 当方向对自己有利,抓住头寸,利用空间的变化给自己带来盈利;
总之,降低频率,得失随缘,心无增减,以保住资金为首要任务,至于赚钱嘛,随缘。

啰啰嗦嗦说这么多,还望各位前辈和同辈不吝指教!
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